有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2020年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	262,166,335	1.0251	268,757,847	1.0811	283,428,024	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2020年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	927,496,258	1.2245	1,135,719,168	1.2680	1,176,065,255	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2020年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	7,738,535	1.0560	8,171,893	1.0811	8,366,130	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2020年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	424,223,880	1.2641	536,261,407	1.2680	537,915,879	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2020年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdmh-JPY)	8,089,947.735	781.95	6,325,971,818	820	6,633,757,142	99.92
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0508	4,866,869	1.0522	4,873,353	0.07

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.07
投資証券	99.92
合計	99.99

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2020年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)	1,771,425.726	938.13	1,661,827,616	967	1,712,968,677	99.93
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	795,752	1.0508	836,176	1.0522	837,290	0.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.93
合計	99.98

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

2020年7月31日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段)	株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 株式 コミュニケーション・サービス	282,600 535.00 香港ドル	2,043,588,237	1.74
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾 株式 情報技術	1,289,455 434.00 台湾ドル	2,000,626,452	1.70
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国 株式 一般消費財・サービス	580,516 244.80 香港ドル	1,920,848,281	1.64
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国 株式 情報技術	331,750 59,000.00 韓国ウォン	1,716,746,184	1.46
5	CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S SR UNSEC 6.75% 10-31-23	チュニジア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	13,195,000 94.74 ユーロ	1,551,080,258	1.32
6	AIA GROUP LTD	香港 株式 金融	1,492,400 70.85 香港ドル	1,429,198,498	1.22
7	CANSINO BIOLOGICS INC H	中国 株式 ヘルスケア	381,600 265.00 香港ドル	1,366,852,637	1.16
8	US TREASURY BOND 2.875% 05-15-49	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	9,015,000 141.5469 米ドル	1,336,721,024	1.14
9	DOMINICAN REPUBLIC REG S 5.95% 01-25-27	ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	11,231,000 106.357 米ドル	1,251,293,730	1.07
10	BARRICK GOLD CORP (USD)	カナダ 株式 素材	388,900 28.25 米ドル	1,150,882,951	0.98
11	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	南アフリカ 株式 素材	298,000 586.00 南アフリカランド	1,089,851,420	0.93
12	YANDEX NV A	ロシア 株式 コミュニケーション・サービス	178,000 57.23 米ドル	1,067,132,900	0.91
13	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国 株式 生活必需品	279,200 26.565 英ポンド	1,016,966,077	0.87
14	MALAYSIA GVT MYR 4.893% 06-08-38	マレーシア 債券 ソブリン債(現地通貨建)	33,688,000 121.0474 マレーシアリンギット	1,007,487,692	0.86
15	RUSSIA GOVT OFZ RUB 7.25% 05-10-34	ロシア 債券 ソブリン債(現地通貨建)	617,640,000 110.8526 ロシアルーブル	978,680,784	0.83
16	CHINA GOVT BOND CNY 3.86% 07-22-49	中国 債券 ソブリン債(現地通貨建)	62,200,000 104.1084 中国元	968,331,962	0.82
17	SERBIA REG S EUR 3.125% 05-15-27	セルビア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	7,250,000 106.6625 ユーロ	959,491,785	0.82
18	PEMEX MXN 7.47% 11-12-26	メキシコ 債券 社債	248,340,000 79.5692 メキシコペソ	937,597,954	0.80
19	DETSKY MIR PJSC (USD)	ロシア 株式 一般消費財・サービス	5,619,290 1.5777 ロシアルーブル	928,697,076	0.79
20	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 株式 金融	468,986 1,385.00 インドルピー	909,029,764	0.77
21	UKRAINE GOVT REG S 7.75% 09-01-24	ウクラニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	8,312,000 104.2536 米ドル	907,760,657	0.77
22	DISCOVERY LTD	南アフリカ 株式 金融	1,287,995 111.76 南アフリカランド	898,367,404	0.76
23	REPUBLIC OF NAMIBIA REG S 5.5% 11-03-21	ナミビア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	8,525,000 100.501 米ドル	897,510,487	0.76
24	BEIGENE LTD ADR	香港 株式 ヘルスケア	40,750 207.34 米ドル	885,085,994	0.75
25	UKRAINE GOVT GDP-LINKED REG S 0% 05-31-40	ウクラニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	9,330,000 89.17 米ドル	871,515,613	0.74
26	ROMANIA GOVT BOND EUR REG S 4.625% 04-03-49	ルーマニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	5,790,000 120.5341 ユーロ	865,924,422	0.74
27	RUSSIA GOVT OFZ RUB 7.50% 08-18-21	ロシア 債券 ソブリン債(現地通貨建)	568,233,000 103.2503 ロシアルーブル	838,643,936	0.71
28	POLAND GOVT BOND PLN 5.75% 09-23-22	ポーランド 債券 ソブリン債(現地通貨建)	26,560,000 112.145 ポーランドズロチ	838,099,426	0.71
29	CHINA DEV BANK CNY UNSEC 3.48% 01-08-29	中国 債券 ソブリン債(現地通貨建)	56,400,000 98.9823 中国元	834,804,281	0.71
30	BONOS MEXICAN MXN 8.5% 05-31-29	メキシコ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	140,000,000 119.591 メキシコペソ	794,422,252	0.68
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2020年1月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第29回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2019)	0.25	2024/10/10	社債券	100,000	99.829	99,829,000	5.47
日本	第2回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2015)	0.509	2020/4/30	社債券	100,000	100.08	100,080,000	5.48
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 円貨社債(2019)	0.463	2024/12/5	社債券	100,000	99.766	99,766,000	5.46
日本	第17回シティグループ・インク 円貨社債(2005)	2.04	2020/9/16	社債券	100,000	101.21	101,210,000	5.54
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.859	99,859,000	5.47
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	99.957	99,957,000	5.47
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.857	99,857,000	5.47
日本	第22回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.941	99,941,000	5.47
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	101.45	101,450,000	5.56
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	101.348	101,348,000	5.55
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	103.207	103,207,000	5.65
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.648	99,648,000	5.46
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.949	99,949,000	5.47
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.049	100,049,000	5.48
日本	第74回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.931	99,931,000	5.47
日本	第2回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無)	0.29	2024/9/3	社債券	100,000	99.628	99,628,000	5.46
日本	第29回相鉄ホールディングス(相模鉄道株式会社保証付)	0.91	2020/6/25	社債券	100,000	100.333	100,333,000	5.49
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年1月22日)現在の情報です。