有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/21-2023/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	274,048,300	1.0735	294,208,162	1.0932	299,589,601	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2023年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	612,055,472	1.8048	1,104,637,716	1.8423	1,127,589,796	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	10,350,651	1.0856	11,236,670	1.0932	11,315,331	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2023年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	152,210,674	1.8079	275,181,678	1.8423	280,417,724	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdmh-JPY)	42,766,995.104	713.97	30,534,758,055	724	30,963,304,455	99.90
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0492	4,859,458	1.0479	4,853,437	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.90
合計	99.92

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2023年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)	1,143,858.344	1,210.45	1,384,583,332	1,229	1,405,801,904	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	795,752	1.0492	834,902	1.0479	833,868	0.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	99.84
合計	99.90

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

2023年7月31日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段)	株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31	メキシコ 債券 社債	204,500,000 100.1548 メキシコペソ	1,732,189,619	2.25
2	BRAZIL NTNB BRL 10.0% 01-01-31	ブラジル 債券 ソブリン債(現地通貨建)	53,900,000 96.393 ブラジルレアル	1,549,389,076	2.02
3	BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-50	ブラジル 債券 インフレ等指数リンク債	1,089,000 4,426.1937 ブラジルレアル	1,437,422,929	1.87
4	US TREASURY NOTE 1.5% 02-29-24	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	7,850,000 97.7849 米ドル	1,082,946,366	1.41
5	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 株式 コミュニケーション・サービス	163,400 357.4599 香港ドル	1,056,778,162	1.38
6	AIA GROUP LTD	香港 株式 金融	730,200 77.9743 香港ドル	1,030,143,970	1.34
7	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.875% 10-16-25	メキシコ 債券 社債	7,370,000 96.0039 米ドル	998,209,350	1.30
8	UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 24/OCT/2023	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	6,950,000 98.758941 米ドル	968,337,342	1.26
9	NETEASE INC	中国 株式 コミュニケーション・サービス	288,800 169.1406 香港ドル	883,791,151	1.15
10	DOMINICAN REPUBLIC REG S 5.95% 01-25-27	ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	6,141,000 98.8868 米ドル	856,727,893	1.12
11	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 株式 情報技術	327,455 571.7067 台湾ドル	841,071,708	1.09
12	SINGAPORE TELECOM LTD	シンガポール 株式 コミュニケーション・サービス	2,887,700 2.6647 シンガポールドル	815,577,074	1.06
13	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア 株式 金融	9,530,800 9,149.9478 インドネシアルピア	815,069,589	1.06
14	NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 2.75% 10-08-26/25	ギリシャ 債券 社債	5,510,000 94.1411 ユーロ	806,633,819	1.05
15	SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.25% 03-31-32	南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	106,750,000 85.655 南アフリカランド	732,792,241	0.95
16	CEMEX SAB DE CV PRP REG S SUB (H) 9.125% 12-31-79/06-14-28	メキシコ 債券 社債	4,960,000 104.185 米ドル	729,041,622	0.95
17	DANONE SA	フランス 株式 生活必需品	82,447 56.4043 ユーロ	723,156,649	0.94
18	SA GLOBAL SUKUK LTD REG S SR UNSEC 0.946% 06-17-24	サウジアラビア 債券 社債	5,200,000 95.788 米ドル	702,716,094	0.91
19	SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC 4.375% 09-18-26	米国 債券 社債	5,507,000 90.4055 米ドル	702,385,246	0.91
20	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR REG S	スロベニア 株式 金融	279,691 15.80 ユーロ	687,196,814	0.89
21	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	中国 株式 公益事業	1,395,900 26.8748 香港ドル	678,740,807	0.88
22	HDFC BANK LTD	インド 株式 金融	234,114 1,645.5922 インドルピー	660,763,649	0.86
23	HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR REG S	カザフスタン 株式 金融	317,534 14.4876 米ドル	649,012,522	0.84
24	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国 株式 生活必需品	132,748 26.4507 英ポンド	636,923,524	0.83
25	RWANDA GOVT BOND REG S 5.5% 08-09-31	ルワンダ 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	5,400,000 78.224 米ドル	595,935,464	0.78
26	ROMANIA GOVT BOND EUR REG S 2.75% 02-26-26	ルーマニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	3,740,000 95.5185 ユーロ	555,526,338	0.72
27	REPUBLIC OF ALBANIA EUR REG S 5.9% 06-09-28	アルバニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	3,620,000 98.5608 ユーロ	554,827,974	0.72
28	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 株式 金融	168,792 1,880.0669 インドルピー	544,279,167	0.71
29	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREF	韓国 株式 情報技術	81,823 58,974.1024 韓国ウォン	533,061,460	0.69
30	ARGENTINA REP OF FRN 07-09-30/23	アルゼンチン 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	10,593,360 34.796 米ドル	520,029,439	0.68
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2023年1月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	97.33	97,330,000	6.18
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.99	99,990,000	6.35
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.583	99,583,000	6.33
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.028	100,028,000	6.36
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	97.348	97,348,000	6.19
日本	第16回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)(ソーシャルボンド)	0.1	2025/4/18	社債券	100,000	99.634	99,634,000	6.33
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.033	99,033,000	6.29
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	99.95	99,950,000	6.35
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.67	99,670,000	6.33
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.856	99,856,000	6.34
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.00	2025/7/22	社債券	100,000	99.709	99,709,000	6.34
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.01	100,010,000	6.35
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.617	100,617,000	6.39
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	103.767	103,767,000	6.59
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.924	99,924,000	6.35
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年1月22日)現在の情報です。