有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	291,706,192	0.9602	280,096,286	1.0018	292,231,263	100.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	1,366,658,303	1.1653	1,592,572,982	1.1808	1,613,750,124	100.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	11,663,965	0.9944	11,599,659	1.0018	11,684,960	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	917,728,471	1.1796	1,082,552,505	1.1808	1,083,653,778	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdh-JPY)	8,913,914.2	842.93	7,513,805,696	816	7,273,753,987	99.93
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0546	4,884,469	1.0532	4,877,985	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.93
合計	99.99

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfd)	2,766,105.74	996.32	2,755,926,470	967	2,674,824,250	99.15
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	17,722,972	1.0546	18,690,646	1.0532	18,665,834	0.69

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.69
投資証券	99.15
合計	99.85

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

平成31年1月31日現在
順 位	銘柄	国/地域	株式/債券 (上段) 業種/種類 (下段)	株数/額面	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国	株式 情報技術	754,503	46,400.00 韓国ウォン	3,416,848,632	1.88
2	BONOS MEXICAN MXN 10.0% 12-05-24	メキシコ	債券 ソブリン債(現地通貨建)	518,250,000	108.044 メキシコペソ	3,189,921,599	1.76
3	AMERICA MOVIL SAB DE CV L ADR	メキシコ	株式 コミュニケーション・サービス	1,567,400	15.72 米ドル	2,684,599,773	1.48
4	CCR SA ON	ブラジル	株式 資本財・サービス	5,019,729	15.20 ブラジルレアル	2,260,295,412	1.24
5	DP WORLD LIMITED	アラブ首長国連邦	株式 資本財・サービス	1,071,343	17.00 米ドル	1,984,379,002	1.09
6	KENYA GOVT REG S 5.875% 06-24-19	ケニア	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	17,555,000	100.54 米ドル	1,923,033,632	1.06
7	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾	株式 情報技術	2,431,179	221.00 台湾ドル	1,903,848,735	1.05
8	BARRICK GOLD CORP (USD)	カナダ	株式 素材	1,271,200	13.05 米ドル	1,807,471,928	1.00
9	SANDS CHINA LTD	香港	株式 一般消費財・サービス	3,507,600	37.00 香港ドル	1,802,852,198	0.99
10	ALROSA PJSC (USD)	ロシア	株式 素材	11,075,492	1.4827 米ドル	1,789,229,291	0.99
11	AIA GROUP LTD	香港	株式 金融	1,869,800	68.85 香港ドル	1,788,329,078	0.98
12	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	香港	株式 一般消費財・サービス	2,514,000	51.10 香港ドル	1,784,573,797	0.98
13	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国	株式 生活必需品	472,900	26.32 英ポンド	1,776,941,359	0.98
14	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	中国	株式 一般消費財・サービス	96,800	166.82 米ドル	1,759,424,516	0.97
15	WH GROUP LTD	香港	株式 生活必需品	18,484,199	6.74 香港ドル	1,730,648,500	0.95
16	CARLSBERG A/S B	デンマーク	株式 生活必需品	140,082	736.80 デンマーククローネ	1,729,226,990	0.95
17	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR UNSEC REG S FRN (L+60) 06-08-20	中国	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	15,620,000	100.0955 米ドル	1,703,502,393	0.94
18	NASPERS LIMITED N	南アフリカ	株式 コミュニケーション・サービス	65,807	3,023.56 南アフリカランド	1,622,522,615	0.89
19	ICICI BANK LTD	インド	株式 金融	2,859,011	365.90 インドルピー	1,601,843,111	0.88
20	MERCADOLIBRE INC	米国	株式 一般消費財・サービス	40,010	362.02 米ドル	1,578,150,003	0.87
21	CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S SR UNSEC 6.75% 10-31-23	チュニジア	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	12,910,000	97.64 ユーロ	1,576,609,469	0.87
22	AES CORP (THE)	米国	株式 公益事業	888,000	16.29 米ドル	1,576,090,732	0.87
23	BONOS MEXICAN MXN 8.0% 12-07-23	メキシコ	債券 ソブリン債(現地通貨建)	278,500,000	99.141 メキシコペソ	1,572,963,115	0.87
24	TATA STEEL LTD	インド	株式 素材	2,161,717	467.45 インドルピー	1,547,304,341	0.85
25	YANDEX NV A	ロシア	株式 コミュニケーション・サービス	418,500	33.79 米ドル	1,540,745,185	0.85
26	ENSCO PLC CL A	米国	株式 エネルギー	3,165,650	4.46 米ドル	1,538,313,745	0.85
27	ENEL AMERICAS SA ADR	チリ	株式 公益事業	1,381,939	10.12 米ドル	1,523,759,937	0.84
28	NEWCREST MINING LTD	オーストラリア	株式 素材	783,777	24.34 豪ドル	1,506,220,422	0.83
29	BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-28	ブラジル	債券 インフレ等指数リンク債	14,000,000	357.0796 ブラジルレアル	1,480,929,412	0.82
30	DISCOVERY LTD	南アフリカ	株式 金融	1,158,717	156.26 南アフリカランド	1,476,472,198	0.81
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成30年7月23日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.387	100,387,000	4.87
日本	第6回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2018)	0.65	2023/5/30	社債券	100,000	100.05	100,050,000	4.85
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位円貨社債(2017)	0.568	2023/1/11	社債券	100,000	98.773	98,773,000	4.79
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.074	100,074,000	4.85
日本	第237回四国電力社債(一般担保付)	2.05	2018/11/22	社債券	100,000	100.661	100,661,000	4.88
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	101.993	101,993,000	4.95
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.827	99,827,000	4.84
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.115	100,115,000	4.86
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.203	100,203,000	4.86
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	99.988	99,988,000	4.85
日本	第7回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.08	2019/9/9	社債券	100,000	99.976	99,976,000	4.85
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	103.455	103,455,000	5.02
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	103.184	103,184,000	5.00
日本	第8回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	0.234	2019/7/22	社債券	100,000	100.183	100,183,000	4.86
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	103.469	103,469,000	5.02
日本	第22回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.06	2021/4/13	社債券	100,000	99.913	99,913,000	4.85
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	99.902	99,902,000	4.85
日本	第69回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/12/18	社債券	100,000	99.914	99,914,000	4.85
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.213	100,213,000	4.86
日本	第15回イオンモール(社債間限定同順位特約付)	0.03	2021/7/2	社債券	100,000	99.918	99,918,000	4.85
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年7月23日)現在の情報です。