有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/21-2024/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2024年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	263,211,077	1.0788	283,952,627	1.0780	283,741,541	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2024年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	569,170,654	2.1467	1,221,878,119	2.0973	1,193,721,612	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2024年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	11,530,159	1.0843	12,502,892	1.0780	12,429,511	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2024年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	130,442,638	2.1637	282,248,668	2.0973	273,577,344	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2024年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdmh-JPY)	64,413,874.832	678.1	43,679,326,923	674	43,414,951,636	99.91
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0471	4,849,732	1.0461	4,845,101	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.91
合計	99.92

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2024年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)	7,734,476.198	1,360.78	10,524,952,213	1,322	10,224,977,533	99.90
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	795,752	1.0471	833,231	1.0461	832,436	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.90
合計	99.91

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

上位30銘柄
2024年7月31日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段)	株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 株式 情報技術	461,455 927.075 台湾ドル	1,994,316,468	2.02
2	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 株式 コミュニケーション・サービス	195,400 353.0403 香港ドル	1,353,175,796	1.37
3	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31	ブラジル 債券 ソブリン債(現地通貨建)	52,730,000 91.1551 ブラジル・レアル	1,311,180,400	1.33
4	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR REG S	スロベニア 株式 金融	279,691 26.5 ユーロ	1,228,001,706	1.25
5	SAUDI ARABIAN OIL CO REG S SR UNSEC 1.625% 11-24-25	サウジアラビア 債券 社債	8,200,000 95.5659 米ドル	1,201,006,618	1.22
6	AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31	メキシコ 債券 社債	149,600,000 93.5 メキシコ・ペソ	1,143,449,742	1.16
7	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 02-15-54	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	7,620,000 97.4218 米ドル	1,137,732,386	1.15
8	AIA GROUP LTD	香港 株式 金融	1,087,942 52.6517 香港ドル	1,123,631,454	1.14
9	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア 株式 金融	10,203,000 10164.4689 インドネシア・ルピア	975,110,413	0.99
10	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.875% 10-16-25	メキシコ 債券 社債	6,270,000 99.8764 米ドル	959,752,478	0.97
11	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35	南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	127,000,000 86.915 南アフリカ・ランド	924,371,449	0.94
12	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 02-15-34	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	5,925,000 98.8789 米ドル	897,885,542	0.91
13	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS I/L 2.375% 10-15-28	米国 債券 インフレ等指数リンク債	5,592,400 104.6261 米ドル	896,740,935	0.91
14	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 4.25% 01-15-25	メキシコ 債券 社債	5,467,000 98.9625 米ドル	829,179,074	0.84
15	HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR REG S	カザフスタン 株式 金融	309,128 17.4363 米ドル	826,079,989	0.84
16	TURKIYE GOVERNMENT BOND TRY 12.6% 10-01-25	トルコ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	230,347,014 76.475 トルコ・リラ	815,888,563	0.83
17	NETEASE INC	中国 株式 コミュニケーション・サービス	288,800 142.8212 香港ドル	809,086,997	0.82
18	DANONE SA	フランス 株式 生活必需品	82,447 58.8471 ユーロ	803,849,364	0.82
19	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND REG S 5.95% 01-25-27	ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	5,141,000 100.0352 米ドル	788,187,177	0.80
20	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6.0% 08-15-50	ブラジル 債券 インフレ等指数リンク債	677,000 4136.89 ブラジル・レアル	763,988,001	0.78
21	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.25% 03-31-32	南アフリカ債券ソブリン債(現地通貨建)	98,650,00089.43南アフリカ・ランド	738,802,554	0.75
22	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 4.4% 04-16-50	カタール 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	5,270,000 88.3795 米ドル	713,823,480	0.72
23	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 3.875% 04-16-50	アラブ首長国連邦 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	5,800,000 79.7908 米ドル	709,266,360	0.72
24	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 株式 金融	214,952 1778.0643 インド・ルピー	699,589,327	0.71
25	RWANDA INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND REG S 5.5% 08-09-31	ルワンダ 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	5,400,000 80.5259 米ドル	666,435,363	0.68
26	SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC 4.375% 09-18-26	南アフリカ 債券 社債	4,476,000 95.8177 米ドル	657,301,457	0.67
27	MVM ENERGETIKA ZRT REG S SR UNSEC 6.5% 03-13-31	ハンガリー 債券 社債	4,190,000 101.8971 米ドル	654,341,806	0.66
28	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND EUR REG S 2.75% 02-26-26	ルーマニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	3,740,000 98.5323 ユーロ	610,554,739	0.62
29	KOSMOS ENERGY LTD REG S SR UNSEC 7.125% 04-04-26	ガーナ 債券 社債	3,918,000 99.1477 米ドル	595,354,552	0.60
30	MEDIATEK INC	台湾 株式 情報技術	101,660 1243.7427 台湾ドル	589,427,620	0.60
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2024年1月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第449回利付国債(2年)	0.005	2025/6/1	国債	1,100,000	100.006	1,100,066,000	5.45
日本	第452回利付国債(2年)	0.005	2025/9/1	国債	200,000	99.976	199,952,000	0.99
日本	第452回利付国債(2年)	0.005	2025/9/1	国債	500,000	99.976	499,880,000	2.48
日本	第452回利付国債(2年)	0.005	2025/9/1	国債	1,000,000	99.976	999,760,000	4.95
日本	第452回利付国債(2年)	0.005	2025/9/1	国債	1,000,000	99.976	999,760,000	4.95
日本	第453回利付国債(2年)	0.005	2025/10/1	国債	500,000	99.957	499,785,000	2.48
日本	第453回利付国債(2年)	0.005	2025/10/1	国債	1,500,000	99.957	1,499,355,000	7.43
日本	第454回利付国債(2年)	0.100	2025/11/1	国債	400,000	100.123	400,492,000	1.98
日本	第455回利付国債(2年)	0.005	2025/12/1	国債	900,000	99.926	899,334,000	4.45
日本	第455回利付国債(2年)	0.005	2025/12/1	国債	500,000	99.926	499,630,000	2.47
日本	第456回利付国債(2年)	0.100	2026/1/1	国債	1,500,000	100.067	1,501,005,000	7.43
日本	第150回利付国債(5年)	0.005	2026/12/20	国債	1,000,000	99.811	998,110,000	4.94
日本	第151回利付国債(5年)	0.005	2027/3/20	国債	500,000	99.733	498,665,000	2.47
日本	第153回利付国債(5年)	0.005	2027/6/20	国債	500,000	99.627	498,135,000	2.47
日本	第81回神奈川県公募公債(5年)	0.020	2025/3/19	地方債	100,000	99.919	99,919,000	0.49
日本	第287回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	0.091	2026/9/11	特殊債	200,000	99.687	199,374,000	0.99
日本	第68回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.355	2025/1/28	特殊債	100,000	100.245	100,245,000	0.50
日本	第72回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.529	2025/5/28	特殊債	200,000	100.514	201,028,000	1.00
日本	第99回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	0.225	2027/8/27	特殊債	200,000	99.719	199,438,000	0.99
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.314	98,314,000	0.49
日本	第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(非上位円貨社債)(2019)	1.258	2024/1/25	社債券	100,000	99.997	99,997,000	0.50
日本	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2024)	0.000	2028/1/26	社債券	200,000	100.001	200,002,000	0.99
日本	第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2023)	1.377	2027/12/1	社債券	200,000	99.9	199,800,000	0.99
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(2019)	0.463	2024/12/5	社債券	200,000	99.742	199,484,000	0.99
日本	第24回ルノー円貨社債(2021)	1.540	2024/7/5	社債券	200,000	100.327	200,654,000	0.99
日本	第508回関西電力(一般担保付)	0.455	2027/4/23	社債券	105,000	99.977	104,975,850	0.52
日本	第509回関西電力(一般担保付)	0.470	2027/5/25	社債券	100,000	100.003	100,003,000	0.50
日本	第477回東北電力(一般担保付)	0.741	2025/2/25	社債券	100,000	100.55	100,550,000	0.50
日本	第483回東北電力(一般担保付)	0.300	2026/5/25	社債券	200,000	99.849	199,698,000	0.99
日本	第503回九州電力(一般担保付)	0.360	2027/4/23	社債券	200,000	99.737	199,474,000	0.99
日本	第18回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)	0.340	2025/4/30	社債券	100,000	100.163	100,163,000	0.50
日本	第22回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.130	2025/9/12	社債券	200,000	99.821	199,642,000	0.99
日本	第29回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)	0.210	2025/10/27	社債券	100,000	99.979	99,979,000	0.50
日本	第12回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)	0.330	2027/6/11	社債券	200,000	99.656	199,312,000	0.99
日本	第12回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)	0.330	2027/6/11	社債券	200,000	99.656	199,312,000	0.99
日本	第14回森ビル(社債間限定同順位特約付)	0.861	2024/8/14	社債券	100,000	100.345	100,345,000	0.50
日本	第12回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.781	2025/6/20	社債券	100,000	100.754	100,754,000	0.50
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.190	2025/12/19	社債券	100,000	99.774	99,774,000	0.49
日本	第15回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.280	2027/12/20	社債券	200,000	99.184	198,368,000	0.98
日本	第63回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.924	2025/5/21	社債券	100,000	100.654	100,654,000	0.50
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.200	2026/6/10	社債券	100,000	99.245	99,245,000	0.49
日本	第19回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.160	2027/3/12	社債券	200,000	99.183	198,366,000	0.98
日本	第18回デンソー(社債間限定同順位特約付)	0.315	2028/3/17	社債券	200,000	99.27	198,540,000	0.98
日本	第43回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.200	2024/10/17	社債券	100,000	99.875	99,875,000	0.49
日本	第49回IHI(社債間限定同順位特約付)(トランジション・ボンド)	0.390	2027/6/4	社債券	100,000	99.166	99,166,000	0.49
日本	第8回JA三井リース(社債間限定同順位特約付)	0.310	2024/9/13	社債券	100,000	100.062	100,062,000	0.50
日本	第25回JA三井リース(社債間限定同順位特約付)	0.390	2026/9/1	社債券	100,000	99.808	99,808,000	0.49
日本	第27回JA三井リース(社債間限定同順位特約付)	0.430	2027/1/25	社債券	100,000	99.822	99,822,000	0.49
日本	第78回伊藤忠商事(社債間限定同順位特約付)	0.785	2024/5/30	社債券	100,000	100.245	100,245,000	0.50
日本	第19回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	0.140	2026/4/28	社債券	200,000	99.385	198,770,000	0.98
日本	第2回NTTファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.260	2026/12/18	社債券	200,000	99.588	199,176,000	0.99
日本	第16回NTTファイナンス(日本電信電話株式会社保証付)	0.180	2025/12/19	社債券	200,000	99.661	199,322,000	0.99
日本	第80回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.260	2026/6/19	社債券	100,000	99.758	99,758,000	0.49
日本	第81回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.389	2028/6/20	社債券	200,000	99.238	198,476,000	0.98
日本	第18回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.690	2024/5/30	社債券	100,000	100.011	100,011,000	0.50
日本	第25回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.600	2024/7/26	社債券	100,000	99.925	99,925,000	0.49
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.000	2025/7/22	社債券	100,000	99.995	99,995,000	0.50
日本	第96回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.060	2026/4/15	社債券	100,000	99.436	99,436,000	0.49
日本	第100回トヨタファイナンス(社債間限定同等特約付)	0.370	2026/10/13	社債券	100,000	100.131	100,131,000	0.50
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.390	2027/6/1	社債券	100,000	99.463	99,463,000	0.49
日本	第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.340	2026/7/31	社債券	200,000	99.371	198,742,000	0.98
日本	第20回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.590	2026/2/24	社債券	100,000	100.026	100,026,000	0.50
日本	第69回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	1.210	2024/9/26	社債券	100,000	100.62	100,620,000	0.50
日本	第79回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.290	2025/2/28	社債券	100,000	99.939	99,939,000	0.49
日本	第80回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.280	2026/2/26	社債券	100,000	99.55	99,550,000	0.49
日本	第84回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.550	2026/12/18	社債券	100,000	99.903	99,903,000	0.49
日本	第57回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.616	2024/12/20	社債券	100,000	100.339	100,339,000	0.50
日本	第219回オリックス(社債間限定同順位特約付)	0.430	2026/11/27	社債券	100,000	99.977	99,977,000	0.50
日本	第1回三井住友ファイナンス&リース(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.170	2025/3/12	社債券	100,000	99.869	99,869,000	0.49
日本	第35回三井住友ファイナンス&リース(社債間限定同順位特約付)	0.709	2028/2/2	社債券	100,000	100.276	100,276,000	0.50
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.36	100,360,000	0.50
日本	第75回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.220	2025/1/23	社債券	100,000	99.947	99,947,000	0.50
日本	第18回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.871	2024/8/28	社債券	100,000	100.335	100,335,000	0.50
日本	第40回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.575	2026/11/27	社債券	100,000	100.047	100,047,000	0.50
日本	第3回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無)	0.280	2026/9/4	社債券	100,000	98.948	98,948,000	0.49
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	102.451	102,451,000	0.51
日本	第37回イオンモール(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	1.107	2028/12/14	社債券	100,000	100.406	100,406,000	0.50
日本	第184回東日本旅客鉄道(社債間限定同順位特約付)	0.210	2025/10/14	社債券	100,000	99.922	99,922,000	0.49
日本	第184回東日本旅客鉄道(社債間限定同順位特約付)	0.210	2025/10/14	社債券	100,000	99.922	99,922,000	0.49
日本	第6回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.220	2025/6/6	社債券	100,000	99.93	99,930,000	0.49
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2024年1月24日)現在の情報です。