有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2019年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	293,737,816	1.0368	304,562,163	1.0581	310,803,983	100.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.36
合計	100.36

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2019年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	1,245,094,219	1.2254	1,525,738,456	1.2622	1,571,557,923	100.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2019年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	11,668,958	1.0617	12,390,099	1.0581	12,346,924	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2019年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	611,927,887	1.2547	767,785,920	1.2622	772,375,378	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2019年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdh-JPY)	8,528,127.907	828.08	7,061,996,957	841	7,172,155,569	99.92
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0548	4,885,395	1.0548	4,885,395	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.92
合計	99.99

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2019年7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfd)	2,308,789.647	984.03	2,271,918,276	1,009	2,329,568,753	99.39
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	13,550,954	1.0548	14,293,546	1.0548	14,293,546	0.60

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.60
投資証券	99.39
合計	99.99

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

2019年7月31日現在
順 位	銘柄	国/地域	株式/債券 (上段) 業種/種類 (下段)	株数/額面	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	PAKISTAN REP REG S 6.875% 12-05-27	パキスタン	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	25,565,000	104.25 米ドル	2,894,487,515	1.83
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国	株式 情報技術	518,948	46,550.00 韓国ウォン	2,219,981,535	1.40
3	AIA GROUP LTD	香港	株式 金融	1,758,800	82.55 香港ドル	2,015,330,078	1.27
4	BARRICK GOLD CORP (USD)	カナダ	株式 素材	1,052,100	17.01 米ドル	1,943,619,082	1.23
5	DP WORLD PLC	アラブ首長国連邦	株式 資本財・サービス	1,071,343	15.70 米ドル	1,826,745,342	1.15
6	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	株式 金融	7,560,800	31,100.00 インドネシアルピア	1,821,503,229	1.15
7	CCR SA ON	ブラジル	株式 資本財・サービス	3,998,329	15.16 ブラジルレアル	1,736,450,102	1.10
8	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR UNSEC REG S FRN (L+60) 06-08-20	中国	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	15,620,000	100.0849 米ドル	1,697,849,911	1.07
9	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾	株式 情報技術	1,759,430	260.00 台湾ドル	1,599,148,716	1.01
10	ARGENTINA REP OF 6.875% 04-22-21	アルゼンチン	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	15,739,000	89.926 米ドル	1,537,135,778	0.97
11	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	中国	株式 一般消費財・サービス	80,527	174.10 米ドル	1,522,615,025	0.96
12	DISCOVERY LTD	南アフリカ	株式 金融	1,425,638	133.14 南アフリカランド	1,451,197,085	0.92
13	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国	株式 生活必需品	362,800	29.78 英ポンド	1,426,605,588	0.90
14	AMERICA MOVIL SAB DE CV L ADR	メキシコ	株式 コミュニケーション・サービス	901,255	14.42 米ドル	1,411,441,126	0.89
15	CARLSBERG A/S B	デンマーク	株式 生活必需品	89,594	911.80 デンマーククローネ	1,325,485,760	0.84
16	PEMEX MXN 7.47% 11-12-26	メキシコ	債券 社債	293,340,000	79.0753 メキシコペソ	1,321,683,402	0.83
17	ALROSA PJSC (USD)	ロシア	株式 素材	9,454,982	1.285 米ドル	1,319,487,167	0.83
18	CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S SR UNSEC 6.75% 10-31-23	チュニジア	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	10,245,000	103.359 ユーロ	1,283,091,162	0.81
19	SOUTH AFRICA GVT ZAR R2048 8.75% 02-28-48	南アフリカ	債券 ソブリン債(現地通貨建)	183,290,000	88.6122 南アフリカランド	1,241,769,657	0.78
20	DOMINICAN REPUBLIC REG S 5.95% 01-25-27	ドミニカ共和国	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	10,411,000	109.501 米ドル	1,238,113,194	0.78
21	ARAB REPUBLIC OF EGYPT BILL ZERO CPN 08/OCT/2019	エジプト	債券 ソブリン債(現地通貨建)	190,000,000	97.608741 エジプトポンド	1,216,238,332	0.77
22	INDIA GOVT INR 7.17% 01-08-28	インド	債券 ソブリン債(現地通貨建)	742,000,000	103.7799 インドルピー	1,214,727,283	0.77
23	RUSSIA GOVT OFZ RUB 7.25% 05-10-34	ロシア	債券 ソブリン債(現地通貨建)	679,640,000	98.8435 ロシアルーブル	1,148,616,163	0.72
24	INDIA GOVT INR 8.6% 06-02-28	インド	債券 ソブリン債(現地通貨建)	633,000,000	112.1943 インドルピー	1,120,304,327	0.71
25	PERU PEN 144A LIFE/REG S 6.15% 08-12-32	ペルー	債券 ソブリン債(現地通貨建)	28,660,000	113.5367 ペルーソル	1,073,566,329	0.68
26	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR REG S	スロベニア	株式 金融	788,200	11.10 ユーロ	1,060,123,987	0.67
27	ARGENTINA REP OF 3.75% 12-31-38	アルゼンチン	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	16,150,000	60.376 米ドル	1,058,977,380	0.67
28	POLAND GOVT BOND PLN 5.75% 09-23-22	ポーランド	債券 ソブリン債(現地通貨建)	33,400,000	112.355 ポーランドズロチ	1,058,301,797	0.67
29	NASPERS LIMITED N	南アフリカ	株式 一般消費財・サービス	38,150	3,543.80 南アフリカランド	1,033,647,189	0.65
30	INDONESIA GOVT BOND IDR FR77 8.125% 05-15-24	インドネシア	債券 ソブリン債(現地通貨建)	123,000,000,000	105.864 インドネシアルピア	1,008,684,198	0.64
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2019年1月23日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.208	100,208,000	5.39
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.503	99,503,000	5.35
日本	第11回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債(2016)	0.3	2021/1/22	社債券	100,000	100.213	100,213,000	5.39
日本	第3回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2018)	0.804	2023/10/12	社債券	100,000	98.616	98,616,000	5.30
日本	第488回中部電力	1.562	2019/2/25	社債券	100,000	100.127	100,127,000	5.38
日本	第521回関西電力	0.18	2023/9/20	社債券	100,000	99.863	99,863,000	5.37
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.949	99,949,000	5.37
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.151	100,151,000	5.38
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.277	100,277,000	5.39
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	100.148	100,148,000	5.38
日本	第22回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.968	99,968,000	5.37
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	102.834	102,834,000	5.53
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	102.197	102,197,000	5.49
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	102.859	102,859,000	5.53
日本	第22回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.06	2021/4/13	社債券	100,000	99.898	99,898,000	5.37
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	99.826	99,826,000	5.37
日本	第69回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/12/18	社債券	100,000	100.026	100,026,000	5.38
日本	第33回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.297	2020/6/4	社債券	100,000	100.321	100,321,000	5.39
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2019年1月23日)現在の情報です。