有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/21-2023/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2024年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	272,168,954	1.0774	293,255,297	1.0621	289,070,646	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2024年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	594,744,698	1.8955	1,127,338,576	1.9327	1,149,463,077	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2024年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	10,863,179	1.0590	11,504,645	1.0621	11,537,782	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2024年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	141,726,121	1.9311	273,687,313	1.9327	273,914,074	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2024年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdmh-JPY)	41,801,581.727	708.65	29,622,953,291	685	28,634,083,482	99.88
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0492	4,859,458	1.0483	4,855,290	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.88
合計	99.90

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2024年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)	6,264,132.575	1,241.74	7,778,429,983	1,256	7,867,750,514	99.87
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	795,752	1.0492	834,902	1.0483	834,186	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.87
合計	99.88

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

2024年1月31日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段)	株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY N/B 4.625% 09-30-28	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	15,640,000 102.5626 米ドル	2,367,539,802	2.97
2	AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31	メキシコ 債券 社債	178,850,000 96.3909 メキシコペソ	1,482,918,578	1.86
3	BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-50	ブラジル 債券 インフレ等指数リンク債	844,000 4,373.9552 ブラジルレアル	1,100,602,729	1.38
4	ABU DHABI NATIONAL OIL CO CV REG S SR UNSEC 0.7% 06-04-24	アラブ首長国連邦 債券 その他債券	7,200,000 98.1884 米ドル	1,043,432,640	1.31
5	AIA GROUP LTD	香港 株式 金融	882,342 61.6666 香港ドル	1,027,225,746	1.29
6	BRAZIL NTNB BRL 10.0% 01-01-31	ブラジル 債券 ソブリン債(現地通貨建)	34,050,000 97.3084 ブラジルレアル	987,827,624	1.24
7	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 株式 情報技術	320,455 641.6707 台湾ドル	974,237,721	1.22
8	US TREASURY NOTE 1.5% 02-29-24	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	6,300,000 99.6875 米ドル	926,942,723	1.16
9	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.875% 10-16-25	メキシコ 債券 社債	6,270,000 99.3334 米ドル	919,251,889	1.15
10	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 株式 コミュニケーション・サービス	171,200 273.1919 香港ドル	882,978,889	1.11
11	NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 2.75% 10-08-26/25	ギリシャ 債券 社債	5,510,000 98.0512 ユーロ	864,740,287	1.09
12	US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28	米国 債券 インフレ等指数リンク債	5,592,400 103.1819 米ドル	851,673,906	1.07
13	NETEASE INC	中国 株式 コミュニケーション・サービス	288,800 152.2476 香港ドル	830,092,397	1.04
14	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR REG S	スロベニア 株式 金融	279,691 18.35 ユーロ	821,477,628	1.03
15	DANONE SA	フランス 株式 生活必需品	82,447 61.8296 ユーロ	815,929,777	1.02
16	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア 株式 金融	8,840,300 9,649.4596 インドネシアルピア	797,874,604	1.00
17	DOMINICAN REPUBLIC REG S 5.95% 01-25-27	ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	5,141,000 100.355 米ドル	761,479,220	0.96
18	SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC 4.375% 09-18-26	南アフリカ 債券 社債	5,507,000 93.4516 米ドル	759,579,981	0.95
19	SA GLOBAL SUKUK LTD REG S SR UNSEC 0.946% 06-17-24	サウジアラビア 債券 社債	5,200,000 98.0955 米ドル	752,877,077	0.95
20	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ZAR 8.25% 03-31-32	南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	106,750,000 87.035 南アフリカランド	730,047,577	0.92
21	HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR REG S	カザフスタン 株式 金融	309,128 14.2344 米ドル	649,453,411	0.82
22	RWANDA GOVT BOND REG S 5.5% 08-09-31	ルワンダ 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	5,400,000 80.4895 米ドル	641,511,779	0.81
23	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 株式 金融	191,965 1,823.5562 インドルピー	621,622,775	0.78
24	REPUBLIC OF ALBANIA EUR REG S 5.9% 06-09-28	アルバニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	3,620,000 102.4175 ユーロ	593,422,380	0.75
25	ROMANIA EUR REG S 2.75% 02-26-26	ルーマニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	3,740,000 98.5069 ユーロ	589,684,122	0.74
26	KOSMOS ENERGY LTD REG S SR UNSEC 7.125% 04-04-26	ガーナ 債券 社債	3,918,000 96.3975 米ドル	557,444,774	0.70
27	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	中国 株式 公益事業	1,280,700 22.6823 香港ドル	548,419,391	0.69
28	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREF	韓国 株式 情報技術	81,823 59,758.7978 韓国ウォン	542,887,142	0.68
29	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV (REIT)	メキシコ 株式 不動産	911,470 69.20 メキシコペソ	542,551,290	0.68
30	REPUBLIC OF NAMIBIA REG S 5.25% 10-29-25	ナミビア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	3,555,000 98.9369 米ドル	519,122,138	0.65
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2023年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第348回利付国債(10年)	0.1	2027/9/20	国債	40,000	100.353	40,141,200	2.46
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.688	98,688,000	6.04
日本	第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(非上位円貨社債)(2019)	1.258	2024/1/25	社債券	100,000	100.32	100,320,000	6.14
日本	第509回関西電力(一般担保付)	0.47	2027/5/25	社債券	100,000	100.207	100,207,000	6.14
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.891	99,891,000	6.12
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	94.535	94,535,000	5.79
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.425	99,425,000	6.09
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.917	99,917,000	6.12
日本	第78回伊藤忠商事(社債間限定同順位特約付)	0.785	2024/5/30	社債券	100,000	100.551	100,551,000	6.16
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.979	99,979,000	6.12
日本	第80回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.26	2026/6/19	社債券	100,000	100.038	100,038,000	6.12
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1	2025/7/22	社債券	100,000	100.14	100,140,000	6.13
日本	第96回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.06	2026/4/15	社債券	100,000	99.577	99,577,000	6.10
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.39	2027/6/1	社債券	100,000	100.221	100,221,000	6.14
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.617	100,617,000	6.16
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	103.466	103,466,000	6.33
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。