有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成29年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	367,905,017	1.0339	380,376,998	1.0534	387,551,144	100.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成29年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	1,927,878,041	1.1979	2,309,405,106	1.2143	2,341,022,305	100.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成29年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	14,966,674	1.0534	15,765,958	1.0534	15,765,894	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成29年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	2,110,654,397	1.2269	2,589,561,880	1.2143	2,562,967,634	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成29年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh-JPY)	3,139,168.23	900.76	2,827,664,532	913	2,866,060,593	99.83
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0529	4,876,595	1.0532	4,877,985	0.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成29年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCd)	4,617,476.7	1,049	4,843,733,058	1,058	4,885,290,348	99.61
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	17,722,972	1.0529	18,660,517	1.0532	18,665,834	0.38

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ
上位30銘柄

平成29年7月31日現在
順 位	銘柄	国/地域	株式/債券 (上段) 業種/種類 (下段)	株数/額面	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	INDIA GOVT INR 8.6% 06-02-28	インド	債券 ソブリン債(現地通貨建)	87,530,000	111.9036 インドルピー	168,800,462	2.18
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾	株式 情報技術	159,000	213.00 台湾ドル	123,689,098	1.60
3	RUSSIA GOVT OFZ RUB 7.6% 04-14-21	ロシア	債券 ソブリン債(現地通貨建)	64,250,000	99.279 ロシアルーブル	118,477,574	1.53
4	PERU GOVT PEN REG S GDN 6.35% 08-12-28	ペルー	債券 ソブリン債(現地通貨建)	3,097,000	106.2669 ペルーソル	112,171,097	1.45
5	RUSSIA GOVT OFZ RUB 7.0% 01-25-23	ロシア	債券 ソブリン債(現地通貨建)	62,366,000	96.20 ロシアルーブル	111,436,789	1.44
6	BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-25	ブラジル	債券 ソブリン債(現地通貨建)	2,870,000	100.76375 ブラジルレアル	102,033,287	1.32
7	AMERICA MOVIL SAB DE CV L ADR	メキシコ	株式 電気通信サービス	49,000	17.94 米ドル	97,210,850	1.26
8	ARGENTINA REP OF 7.5% 04-22-26	アルゼンチン	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	760,000	108.00 米ドル	90,768,168	1.17
9	TURKEY GOVT BOND TRY I/L 3.0% 02-23-22	トルコ	債券 インフレ等指数リンク債	2,842,016	101.85 トルコリラ	90,711,617	1.17
10	ICICI BANK LTD	インド	株式 金融	170,266	296.15 インドルピー	86,898,507	1.12
11	NASPERS LIMITED N	南アフリカ	株式 一般消費財・サービス	3,499	2,850.23 南アフリカランド	84,802,707	1.10
12	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD H	中国	株式 ヘルスケア	205,500	28.45 香港ドル	82,787,943	1.07
13	PORTUGAL GOVT EUR 144A LIFE REG S (B) 5.65% 02-15-24	ポルトガル	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	512,000	122.510301 ユーロ	81,566,003	1.05
14	SRI LANKA REP OF REG S 6.2% 05-11-27	スリランカ	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	680,000	102.1802 米ドル	76,837,262	0.99
15	BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27	メキシコ	債券 ソブリン債(現地通貨建)	11,700,000	104.707 メキシコペソ	76,250,676	0.98
16	PETROLEO BRASILEIRO ON ADR (PETROBRAS)	ブラジル	株式 エネルギー	71,944	8.68 米ドル	69,057,448	0.89
17	AIA GROUP LTD	香港	株式 金融	81,800	59.50 香港ドル	68,919,682	0.89
18	BHARTI AIRTEL LIMITED	インド	株式 電気通信サービス	96,727	413.30 インドルピー	68,894,693	0.89
19	MINTH GROUP LTD	中国	株式 一般消費財・サービス	134,000	35.95 香港ドル	68,214,498	0.88
20	CARLSBERG A/S B	デンマーク	株式 生活必需品	5,505	693.00 デンマーククローネ	66,712,721	0.86
21	PERU PEN 144A LIFE/REG S 6.15% 08-12-32	ペルー	債券 ソブリン債(現地通貨建)	1,900,000	102.8832 ペルーソル	66,625,398	0.86
22	SANDS CHINA LTD	香港	株式 一般消費財・サービス	128,400	36.20 香港ドル	65,818,289	0.85
23	PZ CUSSONS PLC	英国	株式 生活必需品	125,899	3.567 英ポンド	65,295,206	0.84
24	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国	株式 生活必需品	9,000	49.60 英ポンド	64,905,290	0.84
25	YANDEX NV A	ロシア	株式 情報技術	19,600	29.53 米ドル	64,005,271	0.83
26	BONOS MEXICAN MXN 10.0% 12-05-24	メキシコ	債券 ソブリン債(現地通貨建)	8,490,000	118.611 メキシコペソ	62,677,949	0.81
27	MURATA MANUFACTURING CO LTD	日本	株式 情報技術	3,500	17,315.00 日本円	60,602,500	0.78
28	ENSCO PLC CL A	米国	株式 エネルギー	102,500	5.31 米ドル	60,188,651	0.78
29	MERCADOLIBRE INC	米国	株式 情報技術	1,850	288.87 米ドル	59,097,675	0.76
30	ARGENTINA REP OF 6.875% 04-22-21	アルゼンチン	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	480,000	107.6875 米ドル	57,161,387	0.74
(注)投資比率は、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成29年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.388	100,388,000	4.40
日本	第41回東日本高速道路	0.005	2019/6/20	特殊債券	100,000	99.979	99,979,000	4.38
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.148	100,148,000	4.39
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2016)	0.615	2021/12/15	社債券	100,000	100.899	100,899,000	4.42
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.318	100,318,000	4.40
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.008	100,008,000	4.38
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.023	100,023,000	4.38
日本	第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2017)	0.448	2022/5/26	社債券	100,000	100.327	100,327,000	4.40
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	102.89	102,890,000	4.51
日本	第10回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)	0.001	2020/2/28	社債券	100,000	99.769	99,769,000	4.37
日本	第9回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/6/12	社債券	100,000	99.885	99,885,000	4.38
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.675	99,675,000	4.37
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	99.928	99,928,000	4.38
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	99.815	99,815,000	4.38
日本	第1回A号明治安田生命2012基金特定目的会社	0.85	2017/8/9	社債券	100,000	100.03	100,030,000	4.38
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	104.711	104,711,000	4.59
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	104.853	104,853,000	4.60
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	104.745	104,745,000	4.59
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.593	99,593,000	4.37
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.315	100,315,000	4.40
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.505	100,505,000	4.41
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	99.921	99,921,000	4.38
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成29年7月24日)現在の情報です。