有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/21-2022/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	249,653,906	1.0181	254,181,479	1.0652	265,931,340	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2023年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	618,683,736	1.6097	995,928,059	1.6163	999,978,522	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	9,863,564	1.0610	10,465,485	1.0652	10,506,668	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2023年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	163,564,642	1.5814	258,661,125	1.6163	264,369,530	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdmh-JPY)	40,075,501.26	697.85	27,966,803,623	726	29,094,813,914	99.90
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0524	4,874,280	1.046	4,844,637	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.90
合計	99.92

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2023年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)	1,138,323.459	1,080.17	1,229,582,850	1,109	1,262,400,716	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	795,752	1.0524	837,449	1.046	832,356	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.84
合計	99.91

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

2023年1月31日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段)	株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY NOTE 1.5% 02-29-24	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	14,177,000 96.5977 米ドル	1,786,672,454	2.38
2	AIA GROUP LTD	香港 株式 金融	810,800 89.2263 香港ドル	1,204,651,428	1.60
3	BRAZIL NTNB BRL 10.0% 01-01-31	ブラジル 債券 ソブリン債(現地通貨建)	53,900,000 85.4686 ブラジルレアル	1,173,891,880	1.56
4	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 株式 コミュニケーション・サービス	171,100 386.5844 香港ドル	1,101,410,718	1.46
5	GALP ENERGIA SGPS SA B	ポルトガル 株式 エネルギー	560,618 12.5521 ユーロ	995,789,006	1.32
6	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.875% 10-16-25	メキシコ 債券 社債	7,370,000 100.2975 米ドル	964,387,593	1.28
7	ARGENTINA REP OF FRN 07-09-30/23	アルゼンチン 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	19,993,360 35.8637 米ドル	935,479,719	1.24
8	BONOS MEXICAN MXN 7.5% 06-03-27	メキシコ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	140,300,000 95.026 メキシコペソ	926,729,535	1.23
9	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 株式 情報技術	365,455 538.1548 台湾ドル	852,180,536	1.13
10	BONOS MEXICAN MXN 10.0% 12-05-24	メキシコ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	120,671,900 100.2618 メキシコペソ	840,996,780	1.12
11	NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 2.75% 10-08-26/25	ギリシャ 債券 社債	6,150,000 93.1622 ユーロ	810,771,532	1.08
12	DOMINICAN REPUBLIC REG S 5.95% 01-25-27	ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	6,141,000 100.1409 米ドル	802,314,683	1.07
13	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	中国 株式 公益事業	1,395,900 33.1578 香港ドル	770,716,941	1.02
14	BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-50	ブラジル 債券 インフレ等指数リンク債	766,000 3,792.3599 ブラジルレアル	740,237,113	0.98
15	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア 株式 金融	9,726,300 8,688.2985 インドネシアルピア	736,469,241	0.98
16	SOUTH AFRICA GVT ZAR 8.25% 03-31-32	南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	110,750,000 87.85 南アフリカランド	729,194,049	0.97
17	CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S SR UNSEC 6.75% 10-31-23	チュニジア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	6,121,000 83.506 ユーロ	723,308,719	0.96
18	SINGAPORE TELECOM LTD	シンガポール 株式 コミュニケーション・サービス	2,887,700 2.5178 シンガポールドル	721,650,919	0.96
19	NETEASE INC	中国 株式 コミュニケーション・サービス	288,800 140.2306 中国元	674,365,084	0.90
20	HANA FINANCIAL GROUP INC	韓国 株式 金融	122,097 51,019.5712 韓国ウォン	662,193,756	0.88
21	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国 株式 生活必需品	132,748 30.6727 英ポンド	656,002,951	0.87
22	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H	中国 株式 金融	642,500 61.2722 香港ドル	655,528,140	0.87
23	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV (REIT)	メキシコ 株式 不動産	1,524,016 61.16 メキシコペソ	647,902,846	0.86
24	SA GLOBAL SUKUK LTD REG S SR UNSEC 0.946% 06-17-24	サウジアラビア 債券 社債	5,200,000 94.7752 米ドル	642,972,016	0.85
25	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	香港 株式 一般消費財・サービス	703,000 53.8357 香港ドル	630,203,253	0.84
26	QATARENERGY REG S SR UNSEC 1.375% 09-12-26	カタール 債券 社債	5,160,000 90.0429 米ドル	606,168,263	0.81
27	DANONE SA	フランス 株式 生活必需品	82,447 50.0834 ユーロ	584,321,697	0.78
28	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	中国 株式 素材	7,330,000 4.5858 香港ドル	559,722,515	0.74
29	RWANDA GOVT BOND REG S 5.5% 08-09-31	ルワンダ 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	5,400,000 77.207 米ドル	543,931,808	0.72
30	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 株式 金融	189,480 1,726.9923 インドルピー	523,781,579	0.70
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2022年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.82	98,820,000	6.17
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.915	99,915,000	6.24
日本	第1回関西電力利払繰延条項・期限前償還条項付(一般担保無・劣後特約付)	0.896	2082/3/20	社債券	100,000	99.262	99,262,000	6.20
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.877	99,877,000	6.24
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.071	100,071,000	6.25
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	99.606	99,606,000	6.22
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.835	99,835,000	6.23
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.014	100,014,000	6.24
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.975	99,975,000	6.24
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.875	99,875,000	6.24
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.00	2025/7/22	社債券	100,000	100.149	100,149,000	6.25
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.068	100,068,000	6.25
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	101.045	101,045,000	6.31
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	105.523	105,523,000	6.59
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.879	99,879,000	6.24
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年7月22日)現在の情報です。