有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成29年 1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	210,611,478	0.9293	195,721,247	0.9710	204,503,745	100.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成29年 1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	2,826,064,693	1.1225	3,172,257,618	1.1423	3,228,213,698	100.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成29年 1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	12,071,687	0.9598	11,586,612	0.9710	11,721,608	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成29年 1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	2,593,460,958	1.1390	2,953,952,032	1.1423	2,962,510,452	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成29年 1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh-JPY)	1,572,282.46	844.6	1,327,949,765	864	1,358,452,045	99.64
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0521	4,872,890	1.0518	4,871,501	0.35

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成29年 1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCd)	6,039,297.03	891.54	5,384,274,874	1,022	6,172,161,564	99.69
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	17,722,972	1.0521	18,646,338	1.0518	18,641,021	0.30

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh‐JPY/クラスCd)
上位30銘柄

平成29年1月31日現在
順 位	銘柄	国/地域	株式/債券 (上段) 業種/種類 (下段)	株数/額面	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-24	ブラジル	債券 インフレ等指数リンク債	1,570,000	310.3172 ブラジルレアル	177,187,698	2.35
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾	株式 情報技術	236,000	185.50 台湾ドル	158,828,975	2.11
3	INDIA GOVT INR 8.6% 06-02-28	インド	債券 ソブリン債(現地通貨建)	81,930,000	112.345 インドルピー	153,993,869	2.05
4	INDIA GOVT INR 8.83% 11-25-23	インド	債券 ソブリン債(現地通貨建)	79,850,000	111.26 インドルピー	148,634,869	1.97
5	RUSSIA GOVT OFZ RUB 7.0% 01-25-23	ロシア	債券 ソブリン債(現地通貨建)	72,966,000	96.00 ロシアルーブル	133,068,337	1.77
6	RUSSIA GOVT OFZ RUB 7.6% 04-14-21	ロシア	債券 ソブリン債(現地通貨建)	64,250,000	98.60 ロシアルーブル	120,346,373	1.60
7	ARGENTINA REP OF (PHASE 1) REG S 6.875% 04-22-21	アルゼンチン	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	945,000	106.10 米ドル	114,025,803	1.51
8	BHARTI AIRTEL LIMITED	インド	株式 電気通信サービス	183,804	345.65 インドルピー	106,291,430	1.41
9	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD H	中国	株式 ヘルスケア	261,500	25.90 香港ドル	99,278,506	1.32
10	WYNN MACAU LTD	香港	株式 一般消費財・サービス	440,800	14.26 香港ドル	92,139,296	1.22
11	SANDS CHINA LTD	香港	株式 一般消費財・サービス	180,400	34.50 香港ドル	91,230,363	1.21
12	ARGENTINA REP OF (PHASE 1) REG S 7.5% 04-22-26	アルゼンチン	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	760,000	104.00 米ドル	89,888,240	1.19
13	BONOS MEXICAN MXN 6.5% 06-10-21	メキシコ	債券 ソブリン債(現地通貨建)	15,000,000	97.6901 メキシコペソ	80,258,671	1.07
14	US TREASURY NOTE 1.625% 12-31-19	米国	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	695,900	100.4258 米ドル	79,478,211	1.06
15	BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-25	ブラジル	債券 ソブリン債(現地通貨建)	2,230,000	96.6862 ブラジルレアル	78,414,689	1.04
16	NASPERS LIMITED N	南アフリカ	株式 一般消費財・サービス	4,199	2,156.73 南アフリカランド	76,162,398	1.01
17	DELTA ELECTRONICS INC (TWD)	台湾	株式 情報技術	120,454	174.00 台湾ドル	76,040,382	1.01
18	YANDEX NV A	ロシア	株式 情報技術	24,400	23.10 米ドル	64,099,959	0.85
19	SOUTH AFRICA GVT ZAR R2023 7.75% 02-28-23	南アフリカ	債券 ソブリン債(現地通貨建)	7,850,000	96.377 南アフリカランド	63,627,084	0.85
20	MINTH GROUP LTD	中国	株式 一般消費財・サービス	170,000	25.20 香港ドル	62,796,183	0.83
21	RUSSIA GOVT OFZ RUB 7.50% 08-18-21	ロシア	債券 ソブリン債(現地通貨建)	32,000,000	98.50 ロシアルーブル	59,878,260	0.80
22	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	中国	株式 資本財・サービス	429,000	9.46 香港ドル	59,488,389	0.79
23	AMERICA MOVIL SAB DE CV L ADR	メキシコ	株式 電気通信サービス	40,700	12.77 米ドル	59,107,318	0.79
24	HAPAG-LLOYD AG	ドイツ	株式 資本財・サービス	16,800	28.70 ユーロ	58,644,584	0.78
25	AIA GROUP LTD	香港	株式 金融	78,600	48.30 香港ドル	55,648,499	0.74
26	MERCADOLIBRE INC	米国	株式 情報技術	2,600	185.12 米ドル	54,737,207	0.73
27	REPUBLIC OF HUNGARY USD GLOBAL 5.75% 11-22-23	ハンガリー	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	428,000	111.814299 米ドル	54,424,827	0.72
28	BONOS MEXICAN MXN 10.0% 12-05-24	メキシコ	債券 ソブリン債(現地通貨建)	8,490,000	115.6929 メキシコペソ	53,797,805	0.71
29	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国	株式 生活必需品	7,700	48.965 英ポンド	53,528,637	0.71
30	LUPIN LIMITED	インド	株式 ヘルスケア	20,492	1,499.70 インドルピー	51,415,666	0.68
(注)投資比率は、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成28年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.795	100,795,000	4.05
日本	第187号利附商工債券(3年)	0.16	2018/8/27	特殊債券	100,000	100.325	100,325,000	4.04
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.31	100,310,000	4.03
日本	第12回株式會社ポスコ円貨社債(2013)	0.93	2016/12/9	社債券	100,000	100.214	100,214,000	4.03
日本	第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション円貨社債(2013)	0.45	2016/9/20	社債券	100,000	100.038	100,038,000	4.02
日本	第9回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク円貨社債(2006)	2.11	2016/12/28	社債券	100,000	100.846	100,846,000	4.06
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.722	100,722,000	4.05
日本	第17回ルノー円貨社債(2015)	0.75	2018/11/26	社債券	100,000	100.698	100,698,000	4.05
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.246	100,246,000	4.03
日本	第416回九州電力	0.661	2016/12/22	社債券	100,000	100.245	100,245,000	4.03
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	104.181	104,181,000	4.19
日本	第17回積水ハウス(社債間限定同順位特約付)	0.125	2018/4/20	社債券	100,000	100.268	100,268,000	4.03
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.15	2018/6/20	社債券	100,000	100.362	100,362,000	4.04
日本	第3回楽天(社債間限定同順位特約付)	0.07	2019/6/25	社債券	100,000	100.114	100,114,000	4.03
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	106.466	106,466,000	4.28
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	106.892	106,892,000	4.30
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	106.495	106,495,000	4.28
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	2019/9/27	社債券	100,000	106.351	106,351,000	4.28
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.941	99,941,000	4.02
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.768	100,768,000	4.05
日本	第138回オリックス(社債間限定同順位特約付)	1.69	2017/8/25	社債券	100,000	101.865	101,865,000	4.10
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	101.098	101,098,000	4.07
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	100.384	100,384,000	4.04
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成28年7月22日)現在の情報です。