有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2021年1月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	247,047,793	1.1940	294,975,065	1.2114	299,273,696	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年1月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2021年1月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	746,577,789	1.3858	1,034,651,702	1.4198	1,059,991,144	100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年1月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2021年1月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	7,639,711	1.2302	9,398,565	1.2114	9,254,745	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年1月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2021年1月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	236,495,752	1.4371	339,868,046	1.4198	335,776,668	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年1月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2021年1月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdmh-JPY)	8,353,681.633	792.26	6,618,315,281	903	7,543,374,514	99.93
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0508	4,866,869	1.0531	4,877,522	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.93
合計	99.99

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2021年1月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCdm)	1,310,991.269	939.64	1,231,870,111	1,064	1,394,894,710	99.93
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	795,752	1.0508	836,176	1.0531	838,006	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.93
合計	99.99

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

2021年1月29日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段)	株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 株式 コミュニケーション・サービス	269,600 681.00 香港ドル	2,468,910,302	2.04
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾 株式 情報技術	957,455 601.00 台湾ドル	2,141,024,343	1.77
3	AIA GROUP LTD	香港 株式 金融	1,423,400 95.10 香港ドル	1,820,311,826	1.50
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国 株式 一般消費財・サービス	525,516 251.60 香港ドル	1,778,012,837	1.47
5	BEIGENE LTD ADR	中国 株式 ヘルスケア	40,750 318.38 米ドル	1,352,602,806	1.12
6	WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	中国 株式 ヘルスケア	871,800 107.30 米ドル	1,257,925,436	1.04
7	PEMEX REG S SR UNSEC 6.875% 10-16-25	メキシコ 債券 社債	11,000,000 109.35 米ドル	1,254,031,268	1.03
8	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国 株式 情報技術	158,484 83,700.00 韓国ウォン	1,235,276,787	1.02
9	NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC	英国 株式 情報技術	2,309,409 3.492 英ポンド	1,154,657,592	0.95
10	PERU GOVT PEN 144A LIFE/REG S SR UNSEC 5.35% 08-12-40	ペルー 債券 ソブリン債(現地通貨建)	39,275,000 101.7626 ペルーソル	1,143,590,808	0.94
11	CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S SR UNSEC 6.75% 10-31-23	チュニジア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	9,275,000 94.5789 ユーロ	1,108,931,527	0.91
12	PEMEX MXN 7.47% 11-12-26	メキシコ 債券 社債	248,340,000 86.0317 メキシコペソ	1,102,437,793	0.91
13	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国 株式 生活必需品	279,200 27.38 英ポンド	1,094,528,273	0.90
14	DOMINICAN REPUBLIC REG S 5.95% 01-25-27	ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	8,591,000 114.85 米ドル	1,028,659,429	0.85
15	YANDEX NV A	ロシア 株式 コミュニケーション・サービス	147,408 63.94 米ドル	982,631,265	0.81
16	UKRAINE GOVT REG S 7.75% 09-01-24	ウクラニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	8,312,000 110.5643 米ドル	958,114,357	0.79
17	HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD ADR	中国 株式 ヘルスケア	277,561 31.90 米ドル	923,094,194	0.76
18	REPUBLIC OF NAMIBIA REG S 5.5% 11-03-21	ナミビア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	8,525,000 102.6297 米ドル	912,145,962	0.75
19	INDONESIA GOVT BOND IDR FR59 7.0% 05-15-27	インドネシア 債券 ソブリン債(現地通貨建)	116,180,000,000 105.852 インドネシアルピア	911,240,965	0.75
20	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 株式 金融	359,619 1,722.85 インドルピー	884,263,364	0.73
21	BARRICK GOLD CORP (USD)	カナダ 株式 素材	379,080 22.36 米ドル	883,689,234	0.73
22	CANSINO BIOLOGICS INC H	中国 株式 ヘルスケア	276,800 237.40 香港ドル	883,659,828	0.73
23	MALAYSIA GVT MYR 4.893% 06-08-38	マレーシア 債券 ソブリン債(現地通貨建)	28,638,000 115.4446 マレーシアリンギット	852,002,895	0.70
24	SBERBANK OF RUSSIA PJSC ADR (PK SHEETS)	ロシア 株式 金融	583,001 13.95 米ドル	847,891,731	0.70
25	RUSSIA GOVT OFZ RUB 7.25% 05-10-34	ロシア 債券 ソブリン債(現地通貨建)	571,640,000 106.01 ロシアルーブル	831,317,708	0.69
26	INFOSYS LTD	インド 株式 情報技術	456,374 1,276.20 インドルピー	831,249,066	0.69
27	HDFC BANK LTD	インド 株式 金融	421,022 1,371.45 インドルピー	824,093,150	0.68
28	HALYK SAVINGS BANK OF KAZA GDR REG S	カザフスタン 株式 金融	621,996 12.65 米ドル	820,304,341	0.68
29	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	南アフリカ 株式 素材	332,657 355.61 南アフリカランド	817,158,571	0.67
30	BAHRAIN KINGDOM OF REG S 6.125% 07-05-22	バーレーン 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	7,370,000 104.9242 米ドル	806,194,901	0.66
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2020年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第135回利付国債(5年)	0.1	2023/3/20	国債証券	20,000	100.664	20,132,800	1.17
日本	第138回利付国債(5年)	0.1	2023/12/20	国債証券	10,000	100.871	10,087,100	0.59
日本	第143回利付国債(5年)	0.1	2025/3/20	国債証券	30,000	101.075	30,322,500	1.77
日本	第342回利付国債(10年)	0.1	2026/3/20	国債証券	70,000	101.308	70,915,600	4.14
日本	第48回韓国産業銀行円貨債券(2018)	0.23	2021/9/3	特殊債券	100,000	100.024	100,024,000	5.84
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.397	99,397,000	5.80
日本	第17回シティグループ・インク 円貨社債(2005)	2.04	2020/9/16	社債券	100,000	100.257	100,257,000	5.85
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	99.947	99,947,000	5.83
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	99.988	99,988,000	5.84
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.894	99,894,000	5.83
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	98.959	98,959,000	5.78
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	100.718	100,718,000	5.88
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	100.598	100,598,000	5.87
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	102.25	102,250,000	5.97
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.595	99,595,000	5.81
日本	第16回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.2	2021/4/14	社債券	100,000	100.003	100,003,000	5.84
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.965	99,965,000	5.83
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.025	100,025,000	5.84
日本	第74回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.815	99,815,000	5.83
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年7月22日)現在の情報です。