有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2020年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	278,628,599	1.0865	302,729,973	1.0951	305,126,178	100.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11
合計	100.11

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2020年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	1,028,279,394	1.3165	1,353,729,823	1.3246	1,362,058,885	100.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2020年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	7,560,750	1.1183	8,455,552	1.0951	8,279,777	99.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合計	99.87

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2020年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	480,163,391	1.3717	658,640,124	1.3246	636,024,427	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2020年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfdh-JPY)	8,488,272.084	827.76	7,026,252,100	848	7,198,054,727	99.90
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,631,585	1.0548	4,885,395	1.0549	4,885,859	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.90
合計	99.97

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2020年1月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCfd)	1,922,299.46	983.79	1,891,138,985	1,032	1,983,813,042	99.28
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	13,550,954	1.0548	14,293,546	1.0549	14,294,901	0.71

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.71
投資証券	99.28
合計	99.99

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)
上位30銘柄

2020年1月31日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 株式/債券(中段) 業種/種類(下段)	株数/額面(上段) 評価単価(中段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾 株式 情報技術	2,015,430 316.50 台湾ドル	2,295,369,348	1.62
2	MALAYSIA GVT MYR 4.893% 06-08-38	マレーシア 債券 ソブリン債(現地通貨建)	68,790,000 119.5177 マレーシアリンギット	2,189,919,664	1.55
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国 株式 情報技術	406,048 57,200.00 韓国ウォン	2,134,638,931	1.51
4	AIA GROUP LTD	香港 株式 金融	1,544,000 78.30 香港ドル	1,695,527,976	1.20
5	CENTRAL BANK OF TUNISIA EUR REG S SR UNSEC 6.75% 10-31-23	チュニジア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	12,245,000 103.984 ユーロ	1,530,053,529	1.08
6	CHINA GOVT BOND CNY 3.86% 07-22-49	中国 債券 ソブリン債(現地通貨建)	91,400,000 105.0314 中国元	1,508,759,214	1.07
7	BONOS MEXICAN MXN 10.0% 12-05-24	メキシコ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	221,030,000 114.178 メキシコペソ	1,463,065,992	1.03
8	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR UNSEC REG S FRN (L+60) 06-08-20	中国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	13,320,000 100.0628 米ドル	1,451,658,594	1.03
9	US TREASURY BOND 2.875% 05-15-49	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	11,250,000 118.1436 米ドル	1,447,605,963	1.02
10	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	中国 株式 一般消費財・サービス	62,027 208.58 米ドル	1,409,097,796	1.00
11	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国 株式 生活必需品	293,800 33.495 英ポンド	1,403,272,634	0.99
12	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア 株式 金融	5,210,800 33,700.00 インドネシアルピア	1,401,678,659	0.99
13	DISCOVERY LTD	南アフリカ 株式 金融	1,513,778 120.01 南アフリカランド	1,340,543,661	0.95
14	ALROSA PJSC (USD)	ロシア 株式 素材	9,391,996 1.3093 米ドル	1,339,324,953	0.95
15	DETSKY MIR PJSC (USD)	ロシア 株式 一般消費財・サービス	6,596,850 1.8342 ロシアルーブル	1,317,838,844	0.93
16	SOUTH AFRICA GVT ZAR R2048 8.75% 02-28-48	南アフリカ 債券 ソブリン債(現地通貨建)	202,220,000 87.40 南アフリカランド	1,304,178,021	0.92
17	PEMEX MXN 7.47% 11-12-26	メキシコ 債券 社債	248,340,000 89.1587 メキシコペソ	1,283,632,066	0.91
18	RUSSIA GOVT OFZ RUB 7.25% 05-10-34	ロシア 債券 ソブリン債(現地通貨建)	679,640,000 109.0255 ロシアルーブル	1,275,850,693	0.90
19	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 株式 コミュニケーション・サービス	236,400 375.00 香港ドル	1,243,296,302	0.88
20	NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD GDR REG S	スロベニア 株式 金融	815,200 12.40 ユーロ	1,214,694,799	0.86
21	HDFC BANK LTD	インド 株式 金融	645,420 1,226.05 インドルピー	1,205,550,496	0.85
22	CCR SA ON	ブラジル 株式 資本財・サービス	2,490,027 18.80 ブラジルレアル	1,200,584,981	0.85
23	DOMINICAN REPUBLIC REG S 5.95% 01-25-27	ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	9,611,000 109.7858 米ドル	1,149,217,541	0.81
24	POLAND GOVT BOND PLN 5.75% 09-23-22	ポーランド 債券 ソブリン債(現地通貨建)	36,710,000 110.561 ポーランドズロチ	1,135,900,430	0.80
25	TURKEY GOVT BOND TRY I/L 2.0% 10-26-22	トルコ 債券 インフレ等指数リンク債	29,000,000 212.042 トルコリラ	1,120,954,144	0.79
26	PAKISTAN REP REG S 6.875% 12-05-27	パキスタン 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	9,415,000 105.7087 米ドル	1,083,973,718	0.77
27	BRAZIL NTNF BRL 10.0% 01-01-29	ブラジル 債券 ソブリン債(現地通貨建)	34,785,000 121.3042 ブラジルレアル	1,082,178,094	0.76
28	DP WORLD PLC	アラブ首長国連邦 株式 資本財・サービス	697,829 14.00 米ドル	1,064,056,637	0.75
29	HALYK SAVINGS BANK OF KAZA GDR REG S	カザフスタン 株式 金融	656,996 14.50 米ドル	1,037,572,430	0.73
30	UKRAINE GOVT REG S 7.75% 09-01-24	ウクラニア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	8,312,000 111.5545 米ドル	1,009,904,540	0.71
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2019年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.111	100,111,000	5.44
日本	第2回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2015)	0.509	2020/4/30	社債券	100,000	100.236	100,236,000	5.45
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.774	99,774,000	5.42
日本	第11回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債(2016)	0.3	2021/1/22	社債券	100,000	100.271	100,271,000	5.45
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	100.069	100,069,000	5.44
日本	第527回関西電力(一般担保付)	0.28	2024/4/25	社債券	100,000	100.424	100,424,000	5.46
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.375	100,375,000	5.45
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.247	100,247,000	5.45
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	100.108	100,108,000	5.44
日本	第22回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.93	99,930,000	5.43
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	102.123	102,123,000	5.55
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	101.227	101,227,000	5.50
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	102.105	102,105,000	5.55
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.087	100,087,000	5.44
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.127	100,127,000	5.44
日本	第27回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.4	2023/4/25	社債券	100,000	100.752	100,752,000	5.47
日本	第44回野村ホールディングス	0.723	2021/2/25	社債券	100,000	100.977	100,977,000	5.49
日本	第29回相鉄ホールディングス(相模鉄道株式会社保証付)	0.91	2020/6/25	社債券	100,000	100.765	100,765,000	5.48
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2019年7月22日)現在の情報です。