有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,808,913,352	99.37
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	30,441,843	0.63
合計(純資産総額)		4,839,355,195	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	114,840,000	2.37
	買建	アメリカ	113,925,711	2.35
債券先物取引	買建	アメリカ	117,615,225	2.43

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	842,508,283	△17.41

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	964,832,775	20.06
	アメリカ	489,298,272	10.17
	ルクセンブルグ	240,464,467	5.00
	小計	1,694,595,514	35.24
投資証券	ルクセンブルグ	2,356,031,774	48.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	758,204,739	15.77
合計(純資産総額)		4,808,832,027	100.00