有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,011,670,751	98.64
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	220,575,087	1.36
合計(純資産総額)		16,232,245,838	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	155,400,336	0.96
債券先物取引	買建	アメリカ	1,032,380,954	6.36
	買建	オーストラリア	771,476,946	4.75

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,909,241,100	△11.76

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	2,568,983,009	14.95
	ルクセンブルグ	1,041,113,157	6.06
	アイルランド	847,191,788	4.93
	日本	783,550,810	4.56
	スイス	419,755,772	2.44
	小計	5,660,594,536	32.95
投資証券	ルクセンブルグ	8,440,916,423	49.13
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,078,239,071	17.92
合計(純資産総額)		17,179,750,030	100.00