有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,818,932,964	98.91
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	52,996,119	1.09
合計(純資産総額)		4,871,929,083	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	61,020,000	1.25
	買建	アメリカ	203,538,429	4.18
	売建	アメリカ	63,858,350	△1.31
債券先物取引	買建	イギリス	65,741,890	1.35

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	598,106,790	△12.28

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	958,234,623	18.81
	アメリカ	886,682,000	17.41
	ルクセンブルグ	127,512,511	2.50
	スイス	63,274,014	1.24
	小計	2,035,703,148	39.97
投資証券	ルクセンブルグ	2,378,447,188	46.70
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	678,876,427	13.33
合計(純資産総額)		5,093,026,763	100.00