有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,800,303,062	97.80
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	693,397,017	2.20
合計(純資産総額)		31,493,700,079	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	52,686,455	0.17
	売建	ドイツ	313,503,220	△1.00
債券先物取引	買建	アメリカ	4,293,103,091	13.63
	買建	オーストラリア	1,481,701,364	4.70
	売建	アメリカ	229,604,034	△0.73

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	3,596,523,083	11.23
	アイルランド	3,395,743,360	10.61
	イギリス	785,071,939	2.45
	日本	780,434,830	2.44
	スイス	775,634,658	2.42
	フランス	356,605,578	1.11
	小計	9,690,013,448	30.27
投資証券	ルクセンブルグ	13,703,379,709	42.80
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,621,651,249	26.93
合計(純資産総額)		32,015,044,406	100.00