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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)

【提出】: 2017/04/26 9:02
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第5特定期間 (平成28年 7月26日現在)		第6特定期間 (平成29年 1月26日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,981,391,411口		4,042,325,895口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	753,904,011円	元本の欠損	1,170,914,746円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6195円	1口当たり純資産額	0.7103円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,195円)	(1万口当たり純資産額)	(7,103円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5特定期間自平成28年 1月27日至平成28年 7月26日				第6特定期間自平成28年 7月27日至平成29年 1月26日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第22期自平成28年 1月27日至平成28年 2月26日				第28期自平成28年 7月27日至平成28年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,213,726円		費用控除後の配当等収益額	A	4,028,294円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	265,440,557円		収益調整金額	C	288,475,830円
	分配準備積立金額	D	104,812,304円		分配準備積立金額	D	96,197,351円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,466,587円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	388,701,475円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,971,239,633口		当ファンドの期末残存口数	F	1,996,318,661口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,899円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,947円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,913,718円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,988,955円
	第23期自平成28年 2月27日至平成28年 3月28日				第29期自平成28年 8月27日至平成28年 9月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,770,653円		費用控除後の配当等収益額	A	12,536,914円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	262,252,348円		収益調整金額	C	269,672,261円
	分配準備積立金額	D	100,471,740円		分配準備積立金額	D	85,950,738円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,494,741円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,159,913円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,939,850,772口		当ファンドの期末残存口数	F	1,854,852,694口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,930円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,984円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,819,552円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,564,558円
	第24期自平成28年 3月29日至平成28年 4月26日				第30期自平成28年 9月27日至平成28年10月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,706,644円		費用控除後の配当等収益額	A	3,579,397円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	259,001,079円		収益調整金額	C	276,602,187円
	分配準備積立金額	D	104,395,241円		分配準備積立金額	D	88,239,518円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,102,964円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	368,421,102円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,912,068,426口		当ファンドの期末残存口数	F	1,865,998,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,930円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,974円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,736,205円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,597,994円
	第25期自平成28年 4月27日至平成28年 5月26日				第31期自平成28年10月27日至平成28年11月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,049,360円		費用控除後の配当等収益額	A	4,303,825円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	266,322,318円		収益調整金額	C	295,067,816円
	分配準備積立金額	D	103,206,463円		分配準備積立金額	D	84,502,198円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	373,578,141円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,873,839円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,944,419,211口		当ファンドの期末残存口数	F	1,951,422,934口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,921円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,967円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,833,257円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,854,268円
	第26期自平成28年 5月27日至平成28年 6月27日				第32期自平成28年11月29日至平成28年12月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,289,124円		費用控除後の配当等収益額	A	15,221,189円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	277,021,252円		収益調整金額	C	442,551,156円
	分配準備積立金額	D	98,343,995円		分配準備積立金額	D	79,020,288円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	388,654,371円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	536,792,633円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,981,786,042口		当ファンドの期末残存口数	F	2,680,712,641口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,961円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,002円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,945,358円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,042,137円
	第27期自平成28年 6月28日至平成28年 7月26日				第33期自平成28年12月27日至平成29年 1月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,056,131円		費用控除後の配当等収益額	A	8,224,776円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	281,273,159円		収益調整金額	C	714,889,643円
	分配準備積立金額	D	101,385,611円		分配準備積立金額	D	83,824,803円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	387,714,901円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	806,939,222円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,981,391,411口		当ファンドの期末残存口数	F	4,042,325,895口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,956円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,996円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,944,174円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,126,977円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第6特定期間自平成28年 7月27日至平成29年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第6特定期間 (平成29年 1月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第5特定期間自平成28年 1月27日至平成28年 7月26日	第6特定期間自平成28年 7月27日至平成29年 1月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,004,345,529円	1,981,391,411円
期中追加設定元本額	285,281,876円	2,654,105,431円
期中一部解約元本額	308,235,994円	593,170,947円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第5特定期間 (平成28年 7月26日現在)	第6特定期間 (平成29年 1月26日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	18,414,616	37,888,570
親投資信託受益証券	△5	-
合計	18,414,611	37,888,570

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)

開示資料

決算