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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)

【提出】: 2020/04/27 9:09
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第12特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2019年 7月27日から2020年 1月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第11特定期間 (2019年 7月26日現在)		第12特定期間 (2020年 1月27日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,855,779,572口		1,689,281,392口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	846,297,227円	元本の欠損	860,976,145円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5440円	1口当たり純資産額	0.4903円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,440円)	(1万口当たり純資産額)	(4,903円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間自 2019年 1月29日至 2019年 7月26日				第12特定期間自 2019年 7月27日至 2020年 1月27日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第58期自 2019年 1月29日至 2019年 2月26日				第64期自 2019年 7月27日至 2019年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,407,715円		費用控除後の配当等収益額	A	6,391,393円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	418,634,859円		収益調整金額	C	344,251,294円
	分配準備積立金額	D	35,912,785円		分配準備積立金額	D	31,722,591円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	463,955,359円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,365,278円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,255,671,790口		当ファンドの期末残存口数	F	1,849,037,892口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,056円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,067円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,767,015円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,547,113円
	第59期自 2019年 2月27日至 2019年 3月26日				第65期自 2019年 8月27日至 2019年 9月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,268,379円		費用控除後の配当等収益額	A	7,539,675円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	412,335,449円		収益調整金額	C	341,445,050円
	分配準備積立金額	D	37,509,014円		分配準備積立金額	D	32,132,395円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	456,112,842円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	381,117,120円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,219,432,175口		当ファンドの期末残存口数	F	1,833,119,241口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,055円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,079円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,658,296円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,499,357円
	第60期自 2019年 3月27日至 2019年 4月26日				第66期自 2019年 9月27日至 2019年10月28日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,884,877円		費用控除後の配当等収益額	A	2,860,922円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	406,849,789円		収益調整金額	C	339,649,888円
	分配準備積立金額	D	36,451,710円		分配準備積立金額	D	33,820,989円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	451,186,376円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	376,331,799円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,189,042,030口		当ファンドの期末残存口数	F	1,822,639,722口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,061円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,064円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,567,126円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,467,919円
	第61期自 2019年 4月27日至 2019年 5月27日				第67期自 2019年10月29日至 2019年11月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,171,175円		費用控除後の配当等収益額	A	3,905,331円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	398,631,797円		収益調整金額	C	324,922,630円
	分配準備積立金額	D	36,861,871円		分配準備積立金額	D	29,725,073円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	437,664,843円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	358,553,034円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,144,110,132口		当ファンドの期末残存口数	F	1,742,937,925口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,041円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,057円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,432,330円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,228,813円
	第62期自 2019年 5月28日至 2019年 6月26日				第68期自 2019年11月27日至 2019年12月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,337,756円		費用控除後の配当等収益額	A	8,728,726円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	357,223,544円		収益調整金額	C	318,331,741円
	分配準備積立金額	D	28,985,563円		分配準備積立金額	D	27,693,223円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	397,546,863円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	354,753,690円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,920,045,000口		当ファンドの期末残存口数	F	1,706,928,783口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,070円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,078円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,760,135円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,120,786円
	第63期自 2019年 6月27日至 2019年 7月26日				第69期自 2019年12月27日至 2020年 1月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,236,494円		費用控除後の配当等収益額	A	2,272,762円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	345,382,470円		収益調整金額	C	315,209,726円
	分配準備積立金額	D	33,291,900円		分配準備積立金額	D	30,808,572円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,910,864円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,291,060円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,855,779,572口		当ファンドの期末残存口数	F	1,689,281,392口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,063円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,061円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,567,338円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,067,844円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第12特定期間自 2019年 7月27日至 2020年 1月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第12特定期間 (2020年 1月27日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第11特定期間自 2019年 1月29日至 2019年 7月26日	第12特定期間自 2019年 7月27日至 2020年 1月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,279,753,798円	1,855,779,572円
期中追加設定元本額	74,795,032円	48,978,985円
期中一部解約元本額	498,769,258円	215,477,165円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第11特定期間 (2019年 7月26日現在)	第12特定期間 (2020年 1月27日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	7,142,024	△28,959,443
親投資信託受益証券	△5	△5
合計	7,142,019	△28,959,448

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)

開示資料

決算