有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド	25,406,405,988	31,572,540,721
合計		25,406,405,988	31,572,540,721

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 1月20日現在)	(平成29年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,005,239,475	1,024,957,756
金銭信託	2,475,619,135	2,725,139,427
株式	6,744,814,841	28,832,651,042
派生商品評価勘定	2,268,000	490,000
未収入金	-	33,339,311
未収配当金	2,214,010	15,004,140
流動資産合計	10,230,155,461	32,631,581,676
資産合計	10,230,155,461	32,631,581,676
負債の部
流動負債
未払金	931,335,869	10,642,990
未払解約金	1,001,190,159	1,048,927,124
その他未払費用	58,138	61,981
流動負債合計	1,932,584,166	1,059,632,095
負債合計	1,932,584,166	1,059,632,095
純資産の部
元本等
元本	6,774,626,310	25,406,405,988
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,522,944,985	6,165,543,593
元本等合計	8,297,571,295	31,571,949,581
純資産合計	8,297,571,295	31,571,949,581
負債純資産合計	10,230,155,461	32,631,581,676

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの特定期間末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		平成29年 1月20日現在	平成29年 7月20日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,979,383,611円	6,774,626,310円
	同期中における追加設定元本額	7,633,162,114円	20,833,373,403円
	同期中における解約元本額	3,837,919,415円	2,201,593,725円
	同特定期間末日における元本の内訳
	マニュライフ・米国銀行株式ファンド	6,774,626,310円	25,406,405,988円
	合計	6,774,626,310円	25,406,405,988円
2.	本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	6,774,626,310口	25,406,405,988口
3.	本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	1.2248円	1.2427円
	(1万口当たり純資産額)	12,248円	12,427円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー・ミーティング 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・投資信託リスク・マネジメント・ミーティング 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	平成29年 1月20日現在	平成29年 7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年 1月20日現在	平成29年 7月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	388,041,630	695,640,609
合計	388,041,630	695,640,609

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成29年 1月20日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,033,902,000	-	1,036,170,000	2,268,000
	アメリカドル	1,033,902,000	-	1,036,170,000	2,268,000
合計		1,033,902,000	-	1,036,170,000	2,268,000

(平成29年 7月20日現在)

					(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	782,740,000	-	783,230,000	490,000
	アメリカドル	782,740,000	-	783,230,000	490,000
合計		782,740,000	-	783,230,000	490,000

(注)時価の算定方法
1.本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(ア)同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
(イ)同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.同特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	1ST SOURCE CORP	36,458	48.67	1,774,410.86
	ACCESS NATIONAL CORP	19,726	26.78	528,262.28
	AMERICAN BUSINESS BANK	25,594	42.00	1,074,948.00
	AMERIS BANCORP	82,551	47.10	3,888,152.10
	ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES	44,409	18.50	821,566.50
	BANK MUTUAL CORP	33,736	9.25	312,058.00
	BANK OF AMERICA CORP	327,377	24.06	7,876,690.62
	BANK OF COMMERCE HOLDINGS	22,375	10.75	240,531.25
	BANK OF HAWAII CORP	17,569	81.80	1,437,144.20
	BANK OF MARIN BANCORP/CA	13,989	65.15	911,383.35
	BANKWELL FINANCIAL GROUP INC	7,641	31.98	244,359.18
	BAR HARBOR BANKSHARES	46,570	29.30	1,364,501.00
	BB&T CORP	181,093	44.76	8,105,722.68
	BERKSHIRE HILLS BANCORP INC	103,053	36.50	3,761,434.50
	BOK FINANCIAL CORPORATION	44,039	85.15	3,749,920.85
	BRYN MAWR BANK CORP	75,911	42.80	3,248,990.80
	BSB BANCORP INC/MA	37,516	28.95	1,086,088.20
	CAMBRIDGE BANCORP	1,459	66.00	96,294.00
	CAMDEN NATIONAL CORP	13,678	41.72	570,646.16
	CAPSTAR FINANCIAL HOLDINGS I	2,438	18.45	44,981.10
	CAROLINA FINANCIAL CORP	21,119	33.21	701,361.99
	CHEMICAL FINANCIAL CORP	89,212	48.93	4,365,143.16
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	198,876	35.27	7,014,356.52
	CITY HOLDING CO	9,887	65.69	649,477.03
	CIVISTA BANCSHARES INC	19,832	20.95	415,480.40
	COASTWAY BANCORP INC	21,341	20.50	437,490.50
	COMERICA INC	94,188	72.49	6,827,688.12
	COMMERCE BANCSHARES INC	28,438	57.74	1,642,010.12
	COMMUNITY BANK SYSTEM INC	6,975	54.73	381,741.75
	COMMUNITY FINANCIAL CORP/THE	9,558	37.41	357,564.78
	COUNTY BANCORP INC	16,353	24.71	404,082.63
	CU BANCORP	25,859	37.35	965,833.65
	CULLEN/FROST BANKERS INC	68,489	95.45	6,537,275.05
	DNB FINANCIAL CORP	4,674	35.15	164,291.10
	EAGLE BANCORP MONTANA INC	15,131	18.15	274,627.65
	EAST WEST BANCORP INC	30,283	57.31	1,735,518.73
	EQUITY BANCSHARES INC - CL A	30,246	34.43	1,041,369.78
	EVANS BANCORP INC	15,227	41.05	625,068.35
	FCB FINANCIAL HOLDINGS-CL A	67,401	47.50	3,201,547.50
	FIFTH THIRD BANCORP	189,681	25.80	4,893,769.80
	FIRST BANCORP INC/ME	18,496	27.05	500,316.80
	FIRST BUSINESS FINANCIAL SER	31,369	22.88	717,722.72
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3,522	375.39	1,322,123.58
	FIRST COMMUNITY CORP	27,311	20.25	553,047.75
	FIRST CONNECTICUT BANCORP	43,840	26.25	1,150,800.00
	FIRST DEFIANCE FINL CORP	36,525	51.26	1,872,271.50
	FIRST FINANCIAL BANCORP	69,621	27.90	1,942,425.90
	FIRST HAWAIIAN INC	73,116	29.41	2,150,341.56
	FIRST MERCHANTS CORP	76,180	40.19	3,061,674.20
	FIRST OF LONG ISLAND CORP	12,147	27.50	334,042.50
	FLUSHING FINANCIAL CORP	24,041	28.33	681,081.53
	FNB CORP	258,329	14.15	3,655,355.35
	GERMAN AMERICAN BANCORP	22,806	34.99	797,981.94
	GLACIER BANCORP INC	77,332	35.54	2,748,379.28
	GREAT SOUTHERN BANCORP INC	12,589	52.00	654,628.00
	GREAT WESTERN BANCORP INC	71,517	40.40	2,889,286.80
	HANCOCK HOLDING CO	90,523	46.50	4,209,319.50
	HERITAGE COMMERCE CORP	134,437	13.87	1,864,641.19
	HERITAGE FINANCIAL CORP	40,309	26.05	1,050,049.45
	HORIZON BANCORP INDIANA	96,189	26.68	2,566,322.52
	HOWARD BANCORP INC	25,166	19.40	488,220.40
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	315,940	13.70	4,328,378.00
	INDEPENDENT BANK CORP - MICH	31,189	21.25	662,766.25
	INDEPENDENT BANK CORP/MA	72,336	66.70	4,824,811.20
	JPMORGAN CHASE & CO	94,145	91.20	8,586,024.00
	KEYCORP	490,550	19.07	9,354,788.50
	M & T BANK CORP	48,732	162.48	7,917,975.36
	MACKINAC FINANCIAL CORP	34,208	13.70	468,649.60
	MAINSOURCE FINANCIAL GROUP I	34,486	33.63	1,159,764.18
	MB FINANCIAL INC	108,478	42.55	4,615,738.90
	MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I	10,969	34.98	383,695.62
	MUTUALFIRST FINANCIAL INC	1,577	33.65	53,066.05
	NATIONAL COMMERCE CORP	17,133	39.55	677,610.15
	NICOLET BANKSHARES INC	7,016	54.17	380,056.72
	NORTHRIM BANCORP INC	18,189	30.00	545,670.00
	OAK VALLEY BANCORP	404	14.41	5,821.64
	OLD NATIONAL BANCORP	134,193	16.90	2,267,861.70
	OLD SECOND BANCORP INC	38,648	11.65	450,249.20
	PACIFIC CONTINENTAL CORP	55,795	25.20	1,406,034.00
	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	57,309	36.85	2,111,836.65
	PACWEST BANCORP	30,898	49.15	1,518,636.70
	PARK NATIONAL CORP	14,116	102.88	1,452,254.08
	PARK STERLING CORP	194,642	11.64	2,265,632.88
	PEOPLES BANCORP INC	39,434	31.20	1,230,340.80
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	26,581	65.65	1,745,042.65
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	70,032	126.40	8,852,044.80
	PRESIDIO BANK	4,604	17.76	81,776.24
	PROVIDENT FINANCIAL HLDGS	26,974	19.05	513,854.70
	PROVIDENT FINANCIAL SERVICES	50,382	25.61	1,290,283.02
	QCR HOLDINGS INC	20,121	48.00	965,808.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	340,263	14.47	4,923,605.61
	RENASANT CORP	47,108	42.30	1,992,668.40
	SANDY SPRING BANCORP INC	26,182	39.62	1,037,330.84
	SBT BANCORP INC	5,320	25.10	133,532.00
	SHORE BANCSHARES INC	39,544	16.71	660,780.24
	SOUTHERN FIRST BANCSHARES	34,000	36.85	1,252,900.00
	SOUTHERN MISSOURI BANCORP	42,608	32.03	1,364,734.24
	SOUTHERN NATL BANCORP OF VA	26,601	17.49	465,251.49
	SOUTHWEST BANCORP INC/OKLA	40,397	25.30	1,022,044.10
	STATE BANK FINANCIAL CORP	23,067	27.07	624,423.69
	SUN BANCORP INC-NJ	34,654	24.30	842,092.20
	SUNTRUST BANKS INC	150,317	55.88	8,399,713.96
	SVB FINANCIAL GROUP	29,283	180.07	5,272,989.81
	TOWNE BANK	32,776	30.45	998,029.20
	TRICO BANCSHARES	59,422	35.55	2,112,452.10
	UNION BANKSHARES CORP	42,486	31.91	1,355,728.26
	UNITED COMMUNITY FINANCIAL	160,080	8.84	1,415,107.20
	UNITED FINANCIAL BANCORP INC	58,524	18.14	1,061,625.36
	US BANCORP	167,085	52.08	8,701,786.80
	WASHINGTON TRUST BANCORP	37,011	50.85	1,882,009.35
	WELLS FARGO & CO	76,387	54.94	4,196,701.78
	WESTBURY BANCORP INC	15,162	19.90	301,723.80
	WESTERN ALLIANCE BANCORP	88,013	48.79	4,294,154.27
	WSFS FINANCIAL CORP	85,610	45.45	3,890,974.50
	XENITH BANKSHARES INC	40,719	28.99	1,180,443.81
	ZIONS BANCORPORATION	124,786	43.98	5,488,088.28
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	45,100	81.38	3,670,238.00
アメリカドル 小計		7,266,903		257,641,417.59
				(28,832,651,042)
合 計		7,266,903		28,832,651,042
				(28,832,651,042)

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	117銘柄	100.0%	100.0%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。