有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド	36,415,468,075	52,897,108,925
合計		36,415,468,075	52,897,108,925

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 1月22日現在)	(平成30年 7月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	337,339,701	869,864,036
金銭信託	4,017,061,516	3,497,158,138
株式	29,104,857,294	50,467,075,254
未収入金	59,435,522	800,095,587
未収配当金	11,492,601	21,425,757
流動資産合計	33,530,186,634	55,655,618,772
資産合計	33,530,186,634	55,655,618,772
負債の部
流動負債
未払金	58,588,215	910,705,267
未払解約金	3,320,342,742	1,472,503,309
その他未払費用	78,294	111,322
流動負債合計	3,379,009,251	2,383,319,898
負債合計	3,379,009,251	2,383,319,898
純資産の部
元本等
元本	21,068,646,343	36,673,466,834
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,082,531,040	16,598,832,040
元本等合計	30,151,177,383	53,272,298,874
純資産合計	30,151,177,383	53,272,298,874
負債純資産合計	33,530,186,634	55,655,618,772

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		平成30年 1月22日現在	平成30年 7月20日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	25,406,405,988円	21,068,646,343円
	同期中における追加設定元本額	8,716,483,535円	25,343,457,667円
	同期中における解約元本額	13,054,243,180円	9,738,637,176円
	同期末日における元本の内訳
	マニュライフ・米国銀行株式ファンド	21,068,646,343円	36,415,468,075円
	マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)	-円	257,998,759円
	合計	21,068,646,343円	36,673,466,834円
2.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数	21,068,646,343口	36,673,466,834口
3.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	1.4311円	1.4526円
	(1万口当たり純資産額)	14,311円	14,526円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク管理委員会 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	平成30年 1月22日現在	平成30年 7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年 1月22日現在	平成30年 7月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,961,525,213	3,669,409,292
合計	3,961,525,213	3,669,409,292

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	1ST SOURCE CORP	44,638	55.25	2,466,249.50
	ACCESS NATIONAL CORP	64,129	28.41	1,821,904.89
	AMERICAN BUSINESS BANK	34,092	40.30	1,373,907.60
	AMERIS BANCORP	100,009	51.70	5,170,465.30
	ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES	103,136	19.60	2,021,465.60
	BANK OF AMERICA CORP	469,931	29.67	13,942,852.77
	BANK OF COMMERCE HOLDINGS	40,947	12.35	505,695.45
	BANK OF HAWAII CORP	53,737	84.15	4,521,968.55
	BANK OF MARIN BANCORP/CA	25,868	82.15	2,125,056.20
	BAR HARBOR BANKSHARES	56,412	30.06	1,695,744.72
	BAYCOM CORP	19,839	23.99	475,937.61
	BB&T CORP	227,940	50.52	11,515,528.80
	BERKSHIRE HILLS BANCORP INC	124,846	40.95	5,112,443.70
	BOK FINANCIAL CORPORATION	59,323	97.22	5,767,382.06
	BRYN MAWR BANK CORP	91,961	47.15	4,335,961.15
	BSB BANCORP INC/MA	45,025	35.10	1,580,377.50
	BUSINESS FIRST BANCSHARES	10,576	26.08	275,822.08
	CADENCE BANCORP	30,691	29.54	906,612.14
	CAMBRIDGE BANCORP	4,032	89.20	359,654.40
	CAMDEN NATIONAL CORP	29,226	45.84	1,339,719.84
	CAROLINA FINANCIAL CORP	25,573	42.06	1,075,600.38
	CHEMICAL FINANCIAL CORP	121,631	56.12	6,825,931.72
	CITIZENS COMMUNITY BANCORP I	14,805	14.03	207,714.15
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	353,870	40.66	14,388,354.20
	CITY HOLDING CO	17,525	77.59	1,359,764.75
	CIVISTA BANCSHARES INC	41,677	24.99	1,041,508.23
	COASTAL FINANCIAL CORP/WA	13,299	16.11	214,246.89
	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	115,304	41.95	4,837,002.80
	COMERICA INC	141,208	93.57	13,212,832.56
	COMMERCE BANCSHARES INC	44,281	68.50	3,033,248.50
	COMMUNITY BANK SYSTEM INC	19,865	62.02	1,232,027.30
	COMMUNITY FINANCIAL CORP/THE	10,041	35.40	355,451.40
	COUNTY BANCORP INC	19,802	26.23	519,406.46
	CULLEN/FROST BANKERS INC	82,968	114.65	9,512,281.20
	DNB FINANCIAL CORP	5,651	33.05	186,765.55
	EAGLE BANCORP MONTANA INC	21,873	19.05	416,680.65
	EAST WEST BANCORP INC	79,274	65.43	5,186,897.82
	EQUITY BANCSHARES INC - CL A	47,604	43.66	2,078,390.64
	EVANS BANCORP INC	18,437	46.65	860,086.05
	FCB FINANCIAL HOLDINGS-CL A	81,652	58.60	4,784,807.20
	FIFTH THIRD BANCORP	229,806	28.31	6,505,807.86
	FIRST BANCORP INC/ME	22,391	29.71	665,236.61
	FIRST BANCSHARES INC/MS	32,464	36.35	1,180,066.40
	FIRST BUSINESS FINANCIAL SER	37,992	24.95	947,900.40
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	4,255	402.89	1,714,296.95
	FIRST COMMUNITY CORP	33,070	25.30	836,671.00
	FIRST DEFIANCE FINL CORP	88,481	32.64	2,888,019.84
	FIRST FINANCIAL BANCORP	168,242	32.00	5,383,744.00
	FIRST HAWAIIAN INC	125,872	28.74	3,617,561.28
	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	400,449	17.27	6,915,754.23
	FIRST MERCHANTS CORP	92,284	46.61	4,301,357.24
	FIRST MID-ILLINOIS BNCSHS	9,568	40.92	391,522.56
	FIRST OF LONG ISLAND CORP	14,707	25.60	376,499.20
	FLUSHING FINANCIAL CORP	52,265	26.52	1,386,067.80
	FNB CORP	312,975	13.52	4,231,422.00
	GERMAN AMERICAN BANCORP	48,595	37.07	1,801,416.65
	GLACIER BANCORP INC	97,287	40.37	3,927,476.19
	GREAT SOUTHERN BANCORP INC	20,082	60.15	1,207,932.30
	GREAT WESTERN BANCORP INC	105,840	41.32	4,373,308.80
	HANCOCK WHITNEY CORP	149,496	51.05	7,631,770.80
	HERITAGE COMMERCE CORP	187,910	16.94	3,183,195.40
	HERITAGE FINANCIAL CORP	56,828	35.65	2,025,918.20
	HORIZON BANCORP INC/IN	174,795	20.68	3,614,760.60
	HOWARD BANCORP INC	73,037	17.50	1,278,147.50
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	560,249	15.00	8,403,735.00
	INDEPENDENT BANK CORP - MICH	37,776	25.60	967,065.60
	INDEPENDENT BANK CORP/MA	93,216	81.65	7,611,086.40
	JPMORGAN CHASE & CO	126,779	109.89	13,931,744.31
	KEYCORP	751,009	20.63	15,493,315.67
	LEVEL ONE BANCORP INC	32,819	27.93	916,634.67
	M & T BANK CORP	69,357	172.77	11,982,808.89
	MACKINAC FINANCIAL CORP	52,380	16.90	885,222.00
	MB FINANCIAL INC	167,194	46.23	7,729,378.62
	MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I	18,900	33.36	630,504.00
	MUTUALFIRST FINANCIAL INC	26,503	38.45	1,019,040.35
	NATIONAL COMMERCE CORP	20,742	47.15	977,985.30
	NICOLET BANKSHARES INC	16,854	55.66	938,093.64
	NORTHRIM BANCORP INC	22,028	39.80	876,714.40
	OLD NATIONAL BANCORP	332,666	19.05	6,337,287.30
	OLD SECOND BANCORP INC	89,020	14.75	1,313,045.00
	OP BANCORP	12,816	12.95	165,967.20
	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	95,944	37.30	3,578,711.20
	PACWEST BANCORP	89,734	50.41	4,523,490.94
	PARK NATIONAL CORP	28,134	111.35	3,132,720.90
	PEOPLES BANCORP INC	47,765	38.48	1,837,997.20
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	148,964	62.25	9,273,009.00
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	98,442	140.71	13,851,773.82
	PRESIDIO BANK	6,713	26.40	177,223.20
	PROVIDENT FINANCIAL HLDGS	32,667	18.42	601,726.14
	PROVIDENT FINANCIAL SERVICES	61,026	27.66	1,687,979.16
	QCR HOLDINGS INC	24,364	49.30	1,201,145.20
	REGIONS FINANCIAL CORP	655,294	17.62	11,546,280.28
	RENASANT CORP	84,337	45.42	3,830,586.54
	SB FINANCIAL GROUP INC	11,291	20.22	228,304.02
	SBT BANCORP INC	6,425	35.95	230,978.75
	SHORE BANCSHARES INC	47,899	19.41	929,719.59
	SOUTH STATE CORP	44,813	88.30	3,956,987.90
	SOUTHERN FIRST BANCSHARES	41,228	44.25	1,824,339.00
	SOUTHERN MISSOURI BANCORP	57,295	39.55	2,266,017.25
	STATE BANK FINANCIAL CORP	27,938	33.88	946,539.44
	STOCK YARDS BANCORP INC	60,941	38.45	2,343,181.45
	SUNTRUST BANKS INC	203,497	69.02	14,045,362.94
	SVB FINANCIAL GROUP	34,852	307.02	10,700,261.04
	TOWNE BANK	39,701	32.95	1,308,147.95
	TRICO BANCSHARES	102,467	37.39	3,831,241.13
	UNION BANKSHARES CORP	96,708	40.76	3,941,818.08
	UNITED BANKSHARES INC	73,913	36.10	2,668,259.30
	UNITED COMMUNITY FINANCIAL	193,943	11.28	2,187,677.04
	US BANCORP	260,897	51.36	13,399,669.92
	WASHINGTON TRUST BANCORP	51,627	59.20	3,056,318.40
	WELLS FARGO & CO	92,537	56.33	5,212,609.21
	WESTBURY BANCORP INC	18,298	22.07	403,836.86
	WESTERN ALLIANCE BANCORP	114,526	58.12	6,656,251.12
	WSFS FINANCIAL CORP	103,711	53.95	5,595,208.45
	ZIONS BANCORPORATION	200,829	53.20	10,684,102.80
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	76,432	95.37	7,289,319.84
アメリカドル 小計		11,216,849		448,158,025.53
				(50,467,075,254)
合 計		11,216,849		50,467,075,254
				(50,467,075,254)

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	116銘柄	100.0%	100.0%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。