有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド	11,622,718,996	15,938,234,559
合計		11,622,718,996	15,938,234,559

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 7月20日現在)	(2021年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	409,148,075	216,828,755
金銭信託	331,302,374	468,845,682
株式	13,280,792,274	17,055,174,810
未収入金	122,772,403	-
未収配当金	11,566,293	8,738,143
流動資産合計	14,155,581,419	17,749,587,390
資産合計	14,155,581,419	17,749,587,390
負債の部
流動負債
未払金	239,416,974	11,824,308
未払解約金	130,239,495	204,486,377
その他未払費用	23,280	30,780
流動負債合計	369,679,749	216,341,465
負債合計	369,679,749	216,341,465
純資産の部
元本等
元本	15,314,298,690	12,785,456,862
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,528,397,020	4,747,789,063
元本等合計	13,785,901,670	17,533,245,925
純資産合計	13,785,901,670	17,533,245,925
負債純資産合計	14,155,581,419	17,749,587,390

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
	(2)特殊債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	16,652,146,325円	15,314,298,690円
	同期中における追加設定元本額	1,349,975,965円	1,640,671,028円
	同期中における解約元本額	2,687,823,600円	4,169,512,856円
	同期末日における元本の内訳
	マニュライフ・米国銀行株式ファンド	14,122,472,035円	11,622,718,996円
	マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)	1,191,826,655円	1,162,737,866円
	合計	15,314,298,690円	12,785,456,862円
2.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数	15,314,298,690口	12,785,456,862口
3.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	0.9002円	1.3713円
	(1万口当たり純資産額)	9,002円	13,713円
4.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,528,397,020円であります。	-

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク管理委員会 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2020年 7月20日現在	2021年 1月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△5,560,314,345	6,123,098,053
合計	△5,560,314,345	6,123,098,053

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	1ST SOURCE CORP	21,658	42.95	930,211.10
	ALTABANCORP	2,742	31.37	86,016.54
	AMERICAN BUSINESS BANK	21,273	34.00	723,282.00
	AMERICAN RIVER BANKSHRS (CA)	21,099	13.20	278,506.80
	AMERIS BANCORP	55,724	44.65	2,488,076.60
	ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES	48,216	17.29	833,654.64
	ATLANTIC UNION BANKSHARES CO	62,822	36.77	2,309,964.94
	BANK OF AMERICA CORP	130,735	32.77	4,284,185.95
	BANK OF COMMERCE HOLDINGS	45,357	10.27	465,816.39
	BANK OF MARIN BANCORP/CA	23,559	40.09	944,480.31
	BAR HARBOR BANKSHARES	30,610	22.82	698,520.20
	BAYCOM CORP	38,304	15.40	589,881.60
	BERKSHIRE HILLS BANCORP INC	44,147	19.30	852,037.10
	BRYN MAWR BANK CORP	45,204	34.34	1,552,305.36
	BUSINESS FIRST BANCSHARES	19,727	22.00	433,994.00
	CADENCE BANCORP	103,694	20.70	2,146,465.80
	CALIFORNIA BANCORP INC	23,648	14.40	340,531.20
	CAMBRIDGE BANCORP	13,950	76.60	1,068,570.00
	CAMDEN NATIONAL CORP	17,290	38.43	664,454.70
	CENTRAL VALLEY COMM BANCORP	17,092	16.22	277,232.24
	CITIZENS COMMUNITY BANCORP I	28,972	11.10	321,589.20
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	138,932	40.83	5,672,593.56
	CITY HOLDING CO	8,331	71.59	596,416.29
	CIVISTA BANCSHARES INC	40,749	18.80	766,081.20
	COASTAL FINANCIAL CORP/WA	43,060	21.60	930,096.00
	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	43,555	41.99	1,828,874.45
	COMERICA INC	66,763	63.90	4,266,155.70
	COMMUNITY FINANCIAL CORP/THE	21,361	26.93	575,251.73
	COUNTY BANCORP INC	17,446	21.30	371,599.80
	CULLEN/FROST BANKERS INC	26,978	97.35	2,626,308.30
	EAGLE BANCORP MONTANA INC	26,247	21.72	570,084.84
	EAST WEST BANCORP INC	38,091	63.00	2,399,733.00
	EQUITY BANCSHARES INC - CL A	35,092	24.65	865,017.80
	EVANS BANCORP INC	15,873	30.41	482,697.93
	FIFTH THIRD BANCORP	174,117	32.07	5,583,932.19
	FIRST BANCORP INC/ME	18,691	26.98	504,283.18
	FIRST BANCSHARES INC/MS	27,390	32.38	886,888.20
	FIRST BUSINESS FINANCIAL SER	29,003	19.78	573,679.34
	FIRST COMMUNITY CORP	26,047	17.37	452,436.39
	FIRST FINANCIAL BANCORP	87,650	20.51	1,797,701.50
	FIRST HORIZON CORP	165,956	15.05	2,497,637.80
	FIRST MERCHANTS CORP	43,201	40.75	1,760,440.75
	FIRST MID BANCSHARES INC	14,352	35.37	507,630.24
	FNB CORP	154,875	11.09	1,717,563.75
	GERMAN AMERICAN BANCORP	26,259	34.37	902,521.83
	GLACIER BANCORP INC	23,473	50.01	1,173,884.73
	GREAT SOUTHERN BANCORP INC	12,262	51.69	633,822.78
	GREAT WESTERN BANCORP INC	45,428	23.92	1,086,637.76
	HANCOCK WHITNEY CORP	67,154	40.06	2,690,189.24
	HBT FINANCIAL INC/DE	47,511	15.46	734,520.06
	HERITAGE COMMERCE CORP	142,757	9.78	1,396,163.46
	HERITAGE FINANCIAL CORP	25,001	26.07	651,776.07
	HORIZON BANCORP INC/IN	103,256	16.96	1,751,221.76
	HOWARD BANCORP INC	47,890	13.44	643,641.60
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	273,776	14.88	4,073,786.88
	INDEPENDENT BANK CORP - MICH	31,944	20.18	644,629.92
	INDEPENDENT BANK CORP/MA	12,437	79.29	986,129.73
	JPMORGAN CHASE & CO	33,201	138.04	4,583,066.04
	KEYCORP	293,255	18.55	5,439,880.25
	LEVEL ONE BANCORP INC	28,040	20.38	571,455.20
	LIVE OAK BANCSHARES INC	24,817	48.11	1,193,945.87
	M & T BANK CORP	29,067	146.20	4,249,595.40
	MACKINAC FINANCIAL CORP	46,227	13.70	633,309.90
	METROCITY BANKSHARES INC	20,967	15.00	314,505.00
	MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I	19,600	27.23	533,708.00
	N B T BANCORP INC	7,685	34.91	268,283.35
	NICOLET BANKSHARES INC	14,573	72.24	1,052,753.52
	NORTHRIM BANCORP INC	17,533	35.07	614,882.31
	OLD NATIONAL BANCORP	98,500	18.19	1,791,715.00
	OLD SECOND BANCORP INC	78,780	10.85	854,763.00
	OP BANCORP	60,495	7.57	457,947.15
	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	67,508	35.26	2,380,332.08
	PACWEST BANCORP	50,929	30.91	1,574,215.39
	PEOPLES BANCORP INC	28,102	31.90	896,453.80
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	64,522	70.32	4,537,187.04
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	28,739	156.00	4,483,284.00
	POPULAR INC	11,836	60.40	714,894.40
	PREMIER FINANCIAL CORP	89,393	25.85	2,310,809.05
	PROVIDENT FINANCIAL HLDGS	28,326	17.40	492,872.40
	QCR HOLDINGS INC	21,949	40.81	895,738.69
	RED RIVER BANCSHARES INC	3,554	52.00	184,808.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	300,989	18.42	5,544,217.38
	RENASANT CORP	48,893	37.71	1,843,755.03
	SB FINANCIAL GROUP INC	9,945	17.22	171,252.90
	SHORE BANCSHARES INC	40,503	13.89	562,586.67
	SOUTH STATE CORP	7,917	80.48	637,160.16
	SOUTHERN FIRST BANCSHARES	23,912	39.45	943,328.40
	SOUTHERN MISSOURI BANCORP	26,156	32.55	851,377.80
	STOCK YARDS BANCORP INC	33,402	42.18	1,408,896.36
	SVB FINANCIAL GROUP	9,441	470.66	4,443,501.06
	SYNOVUS FINANCIAL CORP	65,549	38.86	2,547,234.14
	TCF FINANCIAL CORP	63,352	43.94	2,783,686.88
	TIMBERLAND BANCORP INC	5,243	27.50	144,182.50
	TRICO BANCSHARES	46,676	40.87	1,907,648.12
	TRUIST FINANCIAL CORP	95,968	52.15	5,004,731.20
	US BANCORP	79,910	48.07	3,841,273.70
	WASHINGTON TRUST BANCORP	23,954	47.10	1,128,233.40
	WESTERN ALLIANCE BANCORP	54,456	70.66	3,847,860.96
	WSFS FINANCIAL CORP	59,962	47.19	2,829,606.78
	ZIONS BANCORP NA	96,083	49.33	4,739,774.39
アメリカドル 小計		5,198,640		164,102,519.10
				(17,055,174,810)
合 計		5,198,640		17,055,174,810
				(17,055,174,810)

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	100銘柄	100.0%	100.0%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。