有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

(4)【附属明細表】

① 有価証券明細表 (ア)株式

該当事項はありません。

(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド	15,836,685,161	22,290,134,364
合計		15,836,685,161	22,290,134,364

② 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 7月22日現在)	(2020年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	284,490,796	208,005,046
金銭信託	959,686,273	416,877,668
株式	30,057,812,631	22,367,918,204
特殊債券	-	203,818,240
派生商品評価勘定	-	288,968
未収入金	279,452,241	792,618,786
未収配当金	18,445,006	13,355,558
未収利息	-	28,078
前払費用	-	561,395
流動資産合計	31,599,886,947	24,003,471,943
資産合計	31,599,886,947	24,003,471,943
負債の部
流動負債
未払金	279,590,271	205,367,638
未払解約金	368,945,819	360,856,586
その他未払費用	51,946	30,698
流動負債合計	648,588,036	566,254,922
負債合計	648,588,036	566,254,922
純資産の部
元本等
元本	24,734,671,687	16,652,146,325
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,216,627,224	6,785,070,696
元本等合計	30,951,298,911	23,437,217,021
純資産合計	30,951,298,911	23,437,217,021
負債純資産合計	31,599,886,947	24,003,471,943

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
	(2)特殊債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	35,794,296,652円	24,734,671,687円
	同期中における追加設定元本額	614,254,776円	436,278,342円
	同期中における解約元本額	11,673,879,741円	8,518,803,704円
	同期末日における元本の内訳
	マニュライフ・米国銀行株式ファンド	23,336,297,361円	15,836,685,161円
	マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)	1,398,374,326円	815,461,164円
	合計	24,734,671,687円	16,652,146,325円
2.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数	24,734,671,687口	16,652,146,325口
3.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	1.2513円	1.4075円
	(1万口当たり純資産額)	12,513円	14,075円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク管理委員会 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 7月22日現在	2020年 1月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△4,412,915,558	1,860,479,034
特殊債券	-	0
合計	△4,412,915,558	1,860,479,034

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

(2019年 7月22日現在)

該当事項はありません。

(2020年 1月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	776,837,608	-	776,548,640	288,968
	アメリカドル	776,837,608	-	776,548,640	288,968
合計		776,837,608	-	776,548,640	288,968

(注)時価の算定方法

1.本書における開示対象ファンドの期末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。

②同期末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(ア)同期末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

(イ)同期末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。

2.同期末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(3)附属明細表

① 有価証券明細表 (ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	1ST SOURCE CORP	21,657	51.13	1,107,322.41
	AMERICAN BUSINESS BANK	21,272	35.94	764,515.68
	AMERICAN RIVER BANKSHRS (CA)	16,528	14.77	244,118.56
	AMERIS BANCORP	52,963	43.53	2,305,479.39
	ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES	48,212	17.92	863,959.04
	ATLANTIC UNION BANKSHARES CO	68,676	36.80	2,527,276.80
	BANK OF AMERICA CORP	196,011	34.71	6,803,541.81
	BANK OF COMMERCE HOLDINGS	34,624	11.20	387,788.80
	BANK OF HAWAII CORP	25,490	94.13	2,399,373.70
	BANK OF MARIN BANCORP/CA	23,557	44.43	1,046,637.51
	BAR HARBOR BANKSHARES	31,840	23.76	756,518.40
	BAYCOM CORP	32,841	22.55	740,564.55
	BERKSHIRE HILLS BANCORP INC	63,740	32.03	2,041,592.20
	BOK FINANCIAL CORPORATION	32,534	86.54	2,815,492.36
	BRYN MAWR BANK CORP	46,954	39.86	1,871,586.44
	BUSINESS FIRST BANCSHARES	18,934	24.73	468,237.82
	CADENCE BANCORP	103,683	17.99	1,865,257.17
	CALIFORNIA BANCORP INC	22,696	20.75	470,942.00
	CAMBRIDGE BANCORP	8,485	76.39	648,169.15
	CAMDEN NATIONAL CORP	17,618	46.59	820,822.62
	CENTERSTATE BANK CORP	30,710	24.48	751,780.80
	CITIZENS COMMUNITY BANCORP I	27,804	11.90	330,867.60
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	173,688	40.87	7,098,628.56
	CITY HOLDING CO	10,567	81.94	865,859.98
	CIVISTA BANCSHARES INC	40,745	23.32	950,173.40
	COASTAL FINANCIAL CORP/WA	43,056	17.33	746,160.48
	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	63,812	39.92	2,547,375.04
	COMERICA INC	74,719	68.72	5,134,689.68
	COMMUNITY FINANCIAL CORP/THE	21,360	33.93	724,744.80
	COUNTY BANCORP INC	16,744	26.87	449,911.28
	CULLEN/FROST BANKERS INC	39,963	96.14	3,842,042.82
	EAGLE BANCORP MONTANA INC	21,494	22.50	483,615.00
	EAST WEST BANCORP INC	41,389	48.08	1,989,983.12
	EQUITY BANCSHARES INC - CL A	33,894	28.29	958,861.26
	EVANS BANCORP INC	15,590	39.49	615,649.10
	FIFTH THIRD BANCORP	205,452	29.45	6,050,561.40
	FIRST BANCORP INC/ME	18,934	29.82	564,611.88
	FIRST BANCSHARES INC/MS	22,914	34.11	781,596.54
	FIRST BUSINESS FINANCIAL SER	29,000	26.13	757,770.00
	FIRST COMMUNITY CORP	27,962	20.43	571,263.66
	FIRST DEFIANCE FINL CORP	45,178	31.22	1,410,457.16
	FIRST FINANCIAL BANCORP	83,923	25.39	2,130,804.97
	FIRST HAWAIIAN INC	82,511	28.93	2,387,043.23
	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	189,806	17.27	3,277,949.62
	FIRST MERCHANTS CORP	47,119	41.40	1,950,726.60
	FIRST MID BANCSHARES INC	13,079	34.86	455,933.94
	FIRST OF LONG ISLAND CORP	12,435	23.88	296,947.80
	FLUSHING FINANCIAL CORP	12,161	20.96	254,894.56
	FNB CORP	154,860	12.76	1,976,013.60
	GERMAN AMERICAN BANCORP	31,172	35.51	1,106,917.72
	GLACIER BANCORP INC	31,916	45.21	1,442,922.36
	GREAT SOUTHERN BANCORP INC	12,261	62.42	765,331.62
	GREAT WESTERN BANCORP INC	49,620	34.09	1,691,545.80
	HANCOCK WHITNEY CORP	72,970	43.56	3,178,573.20
	HBT FINANCIAL INC/DE	43,309	19.05	825,036.45
	HERITAGE COMMERCE CORP	142,742	12.59	1,797,121.78
	HERITAGE FINANCIAL CORP	31,592	27.80	878,257.60
	HORIZON BANCORP INC/IN	89,243	18.57	1,657,242.51
	HOWARD BANCORP INC	47,887	16.81	804,980.47
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	283,531	14.71	4,170,741.01
	INDEPENDENT BANK CORP - MICH	31,942	22.55	720,292.10
	INDEPENDENT BANK CORP/MA	38,941	80.05	3,117,227.05
	JPMORGAN CHASE & CO	45,827	138.20	6,333,291.40
	KEYCORP	357,302	19.59	6,999,546.18
	LEVEL ONE BANCORP INC	28,037	25.38	711,579.06
	LIVE OAK BANCSHARES INC	16,484	18.70	308,250.80
	M & T BANK CORP	35,354	163.03	5,763,762.62
	MACKINAC FINANCIAL CORP	46,222	16.44	759,889.68
	METROCITY BANKSHARES INC	20,123	18.70	376,300.10
	MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I	19,446	34.32	667,386.72
	NICOLET BANKSHARES INC	14,902	71.48	1,065,194.96
	NORTHRIM BANCORP INC	17,894	38.20	683,550.80
	OLD NATIONAL BANCORP	165,699	18.48	3,062,117.52
	OLD SECOND BANCORP INC	77,086	13.22	1,019,076.92
	OP BANCORP	60,490	9.90	598,851.00
	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	68,402	31.72	2,169,711.44
	PACWEST BANCORP	52,041	37.99	1,977,037.59
	PARK NATIONAL CORP	17,219	101.91	1,754,788.29
	PEOPLES BANCORP INC	28,100	34.61	972,541.00
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	78,756	63.39	4,992,342.84
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,717	153.36	5,784,279.12
	PROVIDENT FINANCIAL HLDGS	27,184	21.74	590,980.16
	PROVIDENT FINANCIAL SERVICES	31,724	24.43	775,017.32
	QCR HOLDINGS INC	21,947	42.42	930,991.74
	RED RIVER BANCSHARES INC	2,888	55.29	159,677.52
	REGIONS FINANCIAL CORP	353,890	16.39	5,800,257.10
	RENASANT CORP	51,005	35.58	1,814,757.90
	SB FINANCIAL GROUP INC	9,546	19.16	182,901.36
	SHORE BANCSHARES INC	40,500	16.39	663,795.00
	SOUTHERN FIRST BANCSHARES	23,910	41.80	999,557.55
	SOUTHERN MISSOURI BANCORP	28,678	37.44	1,073,704.32
	STOCK YARDS BANCORP INC	37,848	40.70	1,540,413.60
	SVB FINANCIAL GROUP	16,503	258.40	4,264,375.20
	SYNOVUS FINANCIAL CORP	71,223	40.00	2,848,920.00
	TCF FINANCIAL CORP	61,701	46.07	2,842,565.07
	TRICO BANCSHARES	54,105	39.19	2,120,374.95
	TRUIST FINANCIAL CORP	121,724	56.29	6,851,843.96
	UNITED COMMUNITY FINANCIAL	103,237	11.54	1,191,354.98
	US BANCORP	90,846	55.35	5,028,326.10
	WASHINGTON TRUST BANCORP	26,362	52.18	1,375,569.16
	WESTBURY BANCORP INC	16,886	29.35	495,604.10
	WESTERN ALLIANCE BANCORP	68,703	58.03	3,986,835.09
	WSFS FINANCIAL CORP	65,153	42.94	2,797,669.82
	ZIONS BANCORP NA	102,420	50.74	5,196,790.80
アメリカドル 小計		6,011,394		202,994,084.80
				(22,367,918,204)
合 計		6,011,394		22,367,918,204
				(22,367,918,204)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	アメリカドル	FEDERAL AGRICULTURAL MOR-0.0%-20/01/21	619,000.00	618,900.27
		FEDERAL HOME LOAN BANKS-0.0%-20/01/21	1,231,000.00	1,230,797.89
	アメリカドル 小計		1,850,000.00	1,849,698.16
				(203,818,240)
合計				203,818,240
				(203,818,240)

有価証券明細表注記

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	104銘柄	99.1%	-	99.1%
	特殊債券	2銘柄	-	0.9%	0.9%

② 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。