有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

(4)【附属明細表】

① 有価証券明細表 (ア)株式

該当事項はありません。

(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド	23,336,297,361	29,200,708,887
合計		23,336,297,361	29,200,708,887

② 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 1月21日現在)	(2019年 7月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	411,566,466	284,490,796
金銭信託	1,258,615,021	959,686,273
株式	43,312,193,455	30,057,812,631
特殊債券	382,761,404	-
未収入金	25,032,347	279,452,241
未収配当金	34,510,107	18,445,006
未収利息	72,422	-
流動資産合計	45,424,751,222	31,599,886,947
資産合計	45,424,751,222	31,599,886,947
負債の部
流動負債
未払金	408,346,679	279,590,271
未払解約金	360,086,494	368,945,819
その他未払費用	59,936	51,946
流動負債合計	768,493,109	648,588,036
負債合計	768,493,109	648,588,036
純資産の部
元本等
元本	35,794,296,652	24,734,671,687
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,861,961,461	6,216,627,224
元本等合計	44,656,258,113	30,951,298,911
純資産合計	44,656,258,113	30,951,298,911
負債純資産合計	45,424,751,222	31,599,886,947

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。 (2)特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		2019年 1月21日現在	2019年 7月22日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	36,673,466,834円	35,794,296,652円
	同期中における追加設定元本額	6,913,489,592円	614,254,776円
	同期中における解約元本額	7,792,659,774円	11,673,879,741円
	同期末日における元本の内訳
	マニュライフ・米国銀行株式ファンド	33,859,232,466円	23,336,297,361円
	マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)	1,935,064,186円	1,398,374,326円
	合計	35,794,296,652円	24,734,671,687円
2.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数	35,794,296,652口	24,734,671,687口
3.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	1.2476円	1.2513円
	(1万口当たり純資産額)	12,476円	12,513円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク管理委員会 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	2019年 1月21日現在	2019年 7月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 1月21日現在	2019年 7月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△6,439,838,423	△4,412,915,558
特殊債券	0	-
合計	△6,439,838,423	△4,412,915,558

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(3)附属明細表

① 有価証券明細表 (ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	1ST SOURCE CORP	31,789	44.84	1,425,418.76
	AMERICAN BUSINESS BANK	25,541	35.00	893,935.00
	AMERICAN RIVER BANKSHRS (CA)	5,180	13.17	68,220.60
	AMERIS BANCORP	83,689	37.78	3,161,770.42
	ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES	59,937	17.08	1,023,723.96
	ATLANTIC UNION BANKSHARES CO	108,518	36.10	3,917,499.80
	BANK OF AMERICA CORP	309,733	29.40	9,106,150.20
	BANK OF COMMERCE HOLDINGS	35,246	10.64	375,017.44
	BANK OF HAWAII CORP	40,274	81.67	3,289,177.58
	BANK OF MARIN BANCORP/CA	31,645	42.48	1,344,279.60
	BAR HARBOR BANKSHARES	39,583	24.43	967,012.69
	BAYCOM CORP	37,879	21.90	829,550.10
	BERKSHIRE HILLS BANCORP INC	93,564	30.85	2,886,449.40
	BOK FINANCIAL CORPORATION	51,408	77.47	3,982,577.76
	BRYN MAWR BANK CORP	68,918	36.20	2,494,831.60
	BUSINESS FIRST BANCSHARES	19,274	25.16	484,933.84
	CADENCE BANCORP	152,191	19.61	2,984,465.51
	CALIFORNIA BANCORP INC	19,823	19.76	391,801.59
	CAMBRIDGE BANCORP	3,472	79.77	276,961.44
	CAMDEN NATIONAL CORP	21,904	43.86	960,709.44
	CAROLINA FINANCIAL CORP	22,012	34.19	752,590.28
	CENTERSTATE BANK CORP	37,297	23.32	869,766.04
	CHEMICAL FINANCIAL CORP	97,498	41.05	4,002,292.90
	CITIZENS COMMUNITY BANCORP I	28,303	10.67	301,993.01
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	274,458	36.83	10,108,288.14
	CITY HOLDING CO	13,136	73.73	968,517.28
	CIVISTA BANCSHARES INC	50,657	21.52	1,090,138.64
	COASTAL FINANCIAL CORP/WA	43,829	15.11	662,256.19
	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	100,831	35.62	3,591,600.22
	COMERICA INC	118,067	70.67	8,343,794.89
	COMMUNITY FINANCIAL CORP/THE	23,139	32.40	749,703.60
	COUNTY BANCORP INC	17,045	17.42	296,923.90
	CULLEN/FROST BANKERS INC	63,144	92.15	5,818,719.60
	EAGLE BANCORP MONTANA INC	21,880	15.87	347,268.42
	EAST WEST BANCORP INC	63,805	46.93	2,994,368.65
	EQUITY BANCSHARES INC - CL A	42,139	24.63	1,037,883.57
	EVANS BANCORP INC	15,870	35.41	561,956.70
	FIFTH THIRD BANCORP	324,652	27.94	9,070,776.88
	FIRST BANCORP INC/ME	19,274	25.77	496,690.98
	FIRST BANCSHARES INC/MS	27,944	29.87	834,687.28
	FIRST BUSINESS FINANCIAL SER	32,703	22.59	738,760.77
	FIRST COMMUNITY CORP	28,464	19.66	559,602.24
	FIRST DEFIANCE FINL CORP	66,312	27.27	1,808,328.24
	FIRST FINANCIAL BANCORP	132,612	24.17	3,205,232.04
	FIRST HAWAIIAN INC	130,380	25.71	3,352,069.80
	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	299,927	15.95	4,783,835.65
	FIRST MERCHANTS CORP	69,162	37.54	2,596,341.48
	FIRST MID BANCSHARES INC	13,314	33.39	444,554.46
	FIRST OF LONG ISLAND CORP	12,659	21.32	269,889.88
	FLUSHING FINANCIAL CORP	39,474	22.18	875,533.32
	FNB CORP	227,315	11.74	2,668,678.10
	GERMAN AMERICAN BANCORP	43,903	29.36	1,288,992.08
	GLACIER BANCORP INC	46,847	39.15	1,834,060.05
	GREAT SOUTHERN BANCORP INC	15,053	58.43	879,546.79
	GREAT WESTERN BANCORP INC	72,831	32.80	2,388,856.80
	HANCOCK WHITNEY CORP	115,303	40.37	4,654,782.11
	HERITAGE COMMERCE CORP	136,288	11.94	1,627,278.72
	HERITAGE FINANCIAL CORP	39,276	28.81	1,131,541.56
	HORIZON BANCORP INC/IN	130,996	16.10	2,109,035.60
	HOWARD BANCORP INC	58,400	14.46	844,464.00
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	448,034	13.88	6,218,711.92
	INDEPENDENT BANK CORP - MICH	32,516	21.65	703,971.40
	INDEPENDENT BANK CORP/MA	61,531	74.06	4,556,985.86
	JPMORGAN CHASE & CO	72,411	113.54	8,221,544.94
	KEYCORP	564,607	17.45	9,852,392.15
	LEVEL ONE BANCORP INC	30,284	23.55	713,188.20
	M & T BANK CORP	55,863	162.87	9,098,406.81
	MACKINAC FINANCIAL CORP	51,043	15.20	775,853.60
	MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I	19,795	27.58	545,946.10
	MUTUALFIRST FINANCIAL INC	26,991	32.14	867,490.74
	NICOLET BANKSHARES INC	19,008	63.25	1,202,256.00
	NORTHRIM BANCORP INC	18,961	36.16	685,629.76
	OLD NATIONAL BANCORP	261,836	16.78	4,393,608.08
	OLD SECOND BANCORP INC	86,939	12.52	1,088,476.28
	OP BANCORP	61,576	9.93	611,449.68
	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	108,087	30.77	3,325,836.99
	PACWEST BANCORP	80,227	37.63	3,018,942.01
	PARK NATIONAL CORP	25,273	97.15	2,455,271.95
	PEOPLES BANCORP INC	34,935	31.75	1,109,186.25
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	121,566	58.82	7,150,512.12
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	59,598	138.83	8,273,990.34
	PRESIDIO BANK	26,927	28.92	778,863.47
	PROVIDENT FINANCIAL HLDGS	27,672	21.40	592,180.80
	PROVIDENT FINANCIAL SERVICES	44,044	24.61	1,083,922.84
	QCR HOLDINGS INC	27,284	33.92	925,473.28
	RED RIVER BANCSHARES INC	3,530	48.00	169,440.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	559,212	15.13	8,460,877.56
	RENASANT CORP	74,867	34.62	2,591,895.54
	SB FINANCIAL GROUP INC	9,718	16.42	159,571.50
	SHORE BANCSHARES INC	41,227	16.00	659,632.00
	SOUTHERN FIRST BANCSHARES	29,725	37.42	1,112,309.50
	SOUTHERN MISSOURI BANCORP	42,094	32.20	1,355,426.80
	STOCK YARDS BANCORP INC	55,557	34.95	1,941,717.15
	SUNTRUST BANKS INC	148,530	65.39	9,712,376.70
	SVB FINANCIAL GROUP	26,072	219.31	5,717,850.32
	SYNOVUS FINANCIAL CORP	112,544	36.28	4,083,096.32
	TOWNE BANK	32,661	27.33	892,625.13
	TRICO BANCSHARES	85,495	37.10	3,171,864.50
	UNITED COMMUNITY FINANCIAL	151,537	9.26	1,403,232.62
	US BANCORP	143,549	55.00	7,895,195.00
	WASHINGTON TRUST BANCORP	38,693	51.18	1,980,307.74
	WESTBURY BANCORP INC	17,190	25.42	437,055.75
	WESTERN ALLIANCE BANCORP	108,561	46.00	4,993,806.00
	WSFS FINANCIAL CORP	102,952	39.72	4,089,253.44
	ZIONS BANCORP NA	161,842	46.10	7,460,916.20
アメリカドル 小計		8,668,331		278,364,628.93
				(30,057,812,631)
合 計		8,668,331		30,057,812,631
				(30,057,812,631)

(イ)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

有価証券明細表注記

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	105銘柄	100.0%	100.0%

② 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。