有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド	10,700,074,557	21,354,138,793
合計		10,700,074,557	21,354,138,793

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(2021年 7月20日現在)	(2022年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	389,004,714	624,577,028
金銭信託	1,208,836,960	4,444,475,874
株式	26,933,223,984	40,606,745,611
未収入金	550,202	-
未収配当金	13,228,305	18,985,330
流動資産合計	28,544,844,165	45,694,783,843
資産合計	28,544,844,165	45,694,783,843
負債の部
流動負債
未払金	30,211,640	89,040,412
未払解約金	156,676,744	2,837,861,949
その他未払費用	71,458	111,246
流動負債合計	186,959,842	2,927,013,607
負債合計	186,959,842	2,927,013,607
純資産の部
元本等
元本	18,455,569,132	21,430,470,626
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,902,315,191	21,337,299,610
元本等合計	28,357,884,323	42,767,770,236
純資産合計	28,357,884,323	42,767,770,236
負債純資産合計	28,544,844,165	45,694,783,843

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
本書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

項 目		2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,785,456,862円	18,455,569,132円
	同期中における追加設定元本額	13,897,615,929円	9,858,624,001円
	同期中における解約元本額	8,227,503,659円	6,883,722,507円
	同期末日における元本の内訳
	マニュライフ・米国銀行株式ファンド	10,934,948,330円	10,700,074,557円
	マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)	7,520,620,802円	10,730,396,069円
	合計	18,455,569,132円	21,430,470,626円
2.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数	18,455,569,132口	21,430,470,626口
3.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	1.5365円	1.9957円
	(1万口当たり純資産額)	15,365円	19,957円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク管理委員会 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年 7月20日現在	2022年 1月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,621,455,810	6,616,147,249
合計	3,621,455,810	6,616,147,249

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	1ST SOURCE CORP	35,108	51.30	1,801,040.40
	AMERICAN BUSINESS BANK	38,066	41.25	1,570,222.50
	AMERIS BANCORP	90,367	52.59	4,752,400.53
	ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES	81,290	30.75	2,499,667.50
	ATLANTIC UNION BANKSHARES CO	101,875	40.97	4,173,818.75
	BANK OF AMERICA CORP	203,098	46.44	9,431,871.12
	BANK OF MARIN BANCORP/CA	64,400	38.24	2,462,656.00
	BANK7 CORP	31,759	25.63	813,983.17
	BAR HARBOR BANKSHARES	54,811	30.85	1,690,919.35
	BAYCOM CORP	66,026	19.99	1,319,859.74
	BUSINESS FIRST BANCSHARES	58,829	27.87	1,639,564.23
	C & F FINANCIAL CORP	8,762	53.50	468,767.00
	CADENCE BANK	101,150	32.55	3,292,432.50
	CALIFORNIA BANCORP INC	55,516	21.70	1,204,697.20
	CAMBRIDGE BANCORP	29,537	90.20	2,664,237.40
	CAMDEN NATIONAL CORP	29,786	50.08	1,491,682.88
	CB FINANCIAL SERVICES INC	18,321	24.53	449,505.73
	CENTRAL VALLEY COMM BANCORP	45,763	23.00	1,052,549.00
	CITIZENS COMMUNITY BANCORP I	72,339	13.99	1,012,022.61
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	218,377	54.36	11,870,973.72
	CIVISTA BANCSHARES INC	66,073	23.49	1,552,054.77
	COASTAL FINANCIAL CORP/WA	74,647	49.80	3,717,420.60
	CODORUS VALLEY BANCORP INC	36,922	22.11	816,345.42
	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	90,634	35.09	3,180,347.06
	COMERICA INC	101,974	96.67	9,857,826.58
	COMMUNITY FINANCIAL CORP/THE	36,806	39.47	1,452,732.82
	CONNECTONE BANCORP INC	38,968	35.65	1,389,209.20
	CULLEN/FROST BANKERS INC	41,078	135.84	5,580,035.52
	CVB FINANCIAL CORP	36,569	22.84	835,235.96
	EAGLE BANCORP MONTANA INC	51,273	23.74	1,217,221.02
	EAST WEST BANCORP INC	59,741	87.25	5,212,402.25
	EQUITY BANCSHARES INC - CL A	57,241	33.76	1,932,456.16
	ESSA BANCORP INC	27,463	17.63	484,172.69
	EVANS BANCORP INC	29,395	41.69	1,225,477.55
	FARMERS & MERCHANTS BANCO/OH	46,002	32.79	1,508,405.58
	FARMERS NATL BANC CORP	59,571	18.83	1,121,721.93
	FIFTH THIRD BANCORP	201,578	47.97	9,669,696.66
	FIRST BANCORP INC/ME	34,177	32.45	1,109,043.65
	FIRST BANCSHARES INC/MS	44,404	38.33	1,702,005.32
	FIRST BUSINESS FINANCIAL SER	49,992	31.52	1,575,747.84
	FIRST COMMUNITY CORP	50,793	21.33	1,083,414.69
	FIRST FINANCIAL BANCORP	142,158	25.71	3,654,882.18
	FIRST HORIZON CORP	269,183	17.59	4,734,928.97
	FIRST MERCHANTS CORP	70,049	44.41	3,110,876.09
	FIRST MID BANCSHARES INC	29,071	42.68	1,240,750.28
	FIRST NORTHWEST BANCORP	28,134	20.40	573,933.60
	FLUSHING FINANCIAL CORP	30,647	25.09	768,933.23
	GERMAN AMERICAN BANCORP	42,567	40.48	1,723,112.16
	GLACIER BANCORP INC	21,468	55.86	1,199,202.48
	GREAT SOUTHERN BANCORP INC	21,114	58.46	1,234,324.44
	GREAT WESTERN BANCORP INC	102,080	35.83	3,657,526.40
	HANCOCK WHITNEY CORP	108,905	55.18	6,009,377.90
	HBT FINANCIAL INC/DE	91,497	18.99	1,737,528.03
	HERITAGE COMMERCE CORP	231,552	12.43	2,878,191.36
	HORIZON BANCORP INC/IN	171,139	22.94	3,925,928.66
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	628,396	17.11	10,751,855.56
	INDEPENDENT BANK CORP - MICH	62,227	25.11	1,562,519.97
	INDEPENDENT BANK CORP/MA	30,477	83.11	2,532,943.47
	JPMORGAN CHASE & CO	53,833	148.93	8,017,348.69
	KEYCORP	444,031	25.59	11,362,753.29
	LANDMARK BANCORP INC	16,082	29.60	476,027.20
	LEVEL ONE BANCORP INC	48,331	40.93	1,978,187.83
	LIMESTONE BANCORP INC	12,327	19.45	239,760.15
	LIVE OAK BANCSHARES INC	44,454	72.91	3,241,141.14
	M & T BANK CORP	54,492	175.92	9,586,232.64
	METROCITY BANKSHARES INC	48,154	26.52	1,277,044.08
	MID PENN BANCORP INC	27,389	31.32	857,823.48
	MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I	47,552	31.96	1,519,761.92
	N B T BANCORP INC	26,069	40.35	1,051,884.15
	NICOLET BANKSHARES INC	49,095	89.82	4,409,712.90
	NORTHRIM BANCORP INC	33,692	44.21	1,489,523.32
	OHIO VALLEY BANC CORP	13,056	30.57	399,121.92
	OLD NATIONAL BANCORP	159,760	19.27	3,078,575.20
	OLD SECOND BANCORP INC	127,764	13.63	1,741,423.32
	OP BANCORP	107,438	13.18	1,416,032.84
	ORANGE COUNTY BANCORP INC	17,976	41.20	740,611.20
	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	109,488	42.96	4,703,604.48
	PACWEST BANCORP	69,377	48.13	3,339,115.01
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	99,666	105.24	10,488,849.84
	PLUMAS BANCORP	22,538	35.99	811,142.62
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	45,295	208.52	9,444,913.40
	POPULAR INC	52,888	93.87	4,964,596.56
	PREMIER FINANCIAL CORP	144,983	30.38	4,404,583.54
	PROVIDENT FINANCIAL HLDGS	61,616	16.87	1,039,461.92
	QCR HOLDINGS INC	35,879	60.43	2,168,167.97
	RED RIVER BANCSHARES INC	20,500	53.30	1,092,650.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	453,364	23.65	10,722,058.60
	RENASANT CORP	75,974	39.33	2,988,057.42
	RIVERVIEW BANCORP INC	36,438	7.70	280,572.60
	SB FINANCIAL GROUP INC	24,131	21.00	506,751.00
	SHORE BANCSHARES INC	79,358	20.66	1,639,536.28
	SIERRA BANCORP	41,201	27.39	1,128,495.39
	SOUTHERN FIRST BANCSHARES	38,760	60.00	2,325,600.00
	SOUTHERN MISSOURI BANCORP	42,403	53.38	2,263,472.14
	SOUTHSTATE CORP	13,624	85.95	1,170,982.80
	STOCK YARDS BANCORP INC	54,159	62.82	3,402,268.38
	SVB FINANCIAL GROUP	14,356	655.00	9,403,180.00
	SYNOVUS FINANCIAL CORP	106,299	50.99	5,420,186.01
	THIRD COAST BANCSHARES INC	30,807	24.95	768,634.65
	TIMBERLAND BANCORP INC	44,370	28.99	1,286,286.30
	TRICO BANCSHARES	82,386	44.35	3,653,819.10
	TRUIST FINANCIAL CORP	151,019	64.58	9,752,807.02
	UMPQUA HOLDINGS CORP	56,204	20.41	1,147,123.64
	UNIVEST FINANCIAL CORP	49,683	30.73	1,526,758.59
	US BANCORP	145,885	57.37	8,369,422.45
	WASHINGTON TRUST BANCORP	38,830	58.40	2,267,672.00
	WESTERN ALLIANCE BANCORP	83,381	113.40	9,455,405.40
	WSFS FINANCIAL CORP	138,795	54.26	7,531,016.70
	ZIONS BANCORP NA	146,603	66.17	9,700,720.51
アメリカドル 小計		8,662,900		355,233,536.97
				(40,606,745,611)
合 計		8,662,900		40,606,745,611
				(40,606,745,611)

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	109銘柄	100.0%	100.0%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。