有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド	21,068,646,343	30,151,339,781
合計		21,068,646,343	30,151,339,781

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 7月20日現在)	(平成30年 1月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,024,957,756	337,339,701
金銭信託	2,725,139,427	4,017,061,516
株式	28,832,651,042	29,104,857,294
派生商品評価勘定	490,000	-
未収入金	33,339,311	59,435,522
未収配当金	15,004,140	11,492,601
流動資産合計	32,631,581,676	33,530,186,634
資産合計	32,631,581,676	33,530,186,634
負債の部
流動負債
未払金	10,642,990	58,588,215
未払解約金	1,048,927,124	3,320,342,742
その他未払費用	61,981	78,294
流動負債合計	1,059,632,095	3,379,009,251
負債合計	1,059,632,095	3,379,009,251
純資産の部
元本等
元本	25,406,405,988	21,068,646,343
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,165,543,593	9,082,531,040
元本等合計	31,571,949,581	30,151,177,383
純資産合計	31,571,949,581	30,151,177,383
負債純資産合計	32,631,581,676	33,530,186,634

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,774,626,310円	25,406,405,988円
	同期中における追加設定元本額	20,833,373,403円	8,716,483,535円
	同期中における解約元本額	2,201,593,725円	13,054,243,180円
	同期末日における元本の内訳
	マニュライフ・米国銀行株式ファンド	25,406,405,988円	21,068,646,343円
	合計	25,406,405,988円	21,068,646,343円
2.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数	25,406,405,988口	21,068,646,343口
3.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	1.2427円	1.4311円
	(1万口当たり純資産額)	12,427円	14,311円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー・ミーティング 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・投資信託リスク・マネジメント・ミーティング 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年 7月20日現在	平成30年 1月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	695,640,609	3,961,525,213
合計	695,640,609	3,961,525,213

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成29年 7月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	782,740,000	-	783,230,000	490,000
	アメリカドル	782,740,000	-	783,230,000	490,000
合計		782,740,000	-	783,230,000	490,000

(注)時価の算定方法
1.本書における開示対象ファンドの期末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同期末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(ア)同期末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
(イ)同期末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.同期末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(平成30年 1月22日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	1ST SOURCE CORP	31,308	53.14	1,663,707.12
	ACCESS NATIONAL CORP	17,597	29.27	515,064.19
	AMERICAN BUSINESS BANK	24,178	39.50	955,031.00
	AMERIS BANCORP	70,893	53.85	3,817,588.05
	ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES	73,110	17.75	1,297,702.50
	BANK OF AMERICA CORP	281,141	31.72	8,917,792.52
	BANK OF COMMERCE HOLDINGS	19,214	11.55	221,921.70
	BANK OF HAWAII CORP	15,087	86.73	1,308,495.51
	BANK OF MARIN BANCORP/CA	12,011	71.50	858,786.50
	BAR HARBOR BANKSHARES	39,993	28.73	1,148,998.89
	BB&T CORP	155,517	54.80	8,522,331.60
	BERKSHIRE HILLS BANCORP INC	88,499	38.95	3,447,036.05
	BOK FINANCIAL CORPORATION	42,057	96.70	4,066,911.90
	BRYN MAWR BANK CORP	65,190	46.40	3,024,816.00
	BSB BANCORP INC/MA	32,216	31.00	998,696.00
	CAMBRIDGE BANCORP	1,332	76.90	102,430.80
	CAMDEN NATIONAL CORP	11,878	43.41	515,623.98
	CAROLINA FINANCIAL CORP	18,135	39.07	708,534.45
	CHEMICAL FINANCIAL CORP	86,219	56.51	4,872,235.69
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	164,396	46.82	7,697,020.72
	CITY HOLDING CO	8,489	69.15	587,014.35
	CIVISTA BANCSHARES INC	17,030	22.84	388,965.20
	COASTWAY BANCORP INC	18,327	22.00	403,194.00
	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	30,809	45.63	1,405,814.67
	COMERICA INC	80,886	94.99	7,683,361.14
	COMMERCE BANCSHARES INC	26,011	59.71	1,553,116.81
	COMMUNITY BANK SYSTEM INC	5,990	55.39	331,786.10
	COMMUNITY FINANCIAL CORP/THE	7,124	37.25	265,369.00
	COUNTY BANCORP INC	14,043	31.06	436,175.58
	CULLEN/FROST BANKERS INC	58,815	101.51	5,970,310.65
	DNB FINANCIAL CORP	4,014	34.40	138,081.60
	EAGLE BANCORP MONTANA INC	15,346	21.20	325,335.20
	EAST WEST BANCORP INC	26,006	67.98	1,767,887.88
	EQUITY BANCSHARES INC - CL A	27,585	35.69	984,508.65
	EVANS BANCORP INC	13,075	43.00	562,225.00
	FCB FINANCIAL HOLDINGS-CL A	57,882	56.60	3,276,121.20
	FIFTH THIRD BANCORP	162,893	32.50	5,294,022.50
	FIRST BANCORP INC/ME	15,882	29.75	472,489.50
	FIRST BANCSHARES INC/MS	13,971	33.15	463,138.65
	FIRST BUSINESS FINANCIAL SER	26,940	22.99	619,350.60
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3,024	449.54	1,359,408.96
	FIRST COMMUNITY CORP	23,668	22.50	532,530.00
	FIRST CONNECTICUT BANCORP	48,405	27.20	1,316,616.00
	FIRST DEFIANCE FINL CORP	31,365	54.56	1,711,274.40
	FIRST FINANCIAL BANCORP	59,789	29.20	1,745,838.80
	FIRST HAWAIIAN INC	62,788	31.91	2,003,565.08
	FIRST MERCHANTS CORP	65,419	44.23	2,893,482.37
	FIRST OF LONG ISLAND CORP	10,431	28.75	299,891.25
	FLUSHING FINANCIAL CORP	20,645	29.03	599,324.35
	FNB CORP	221,844	14.34	3,181,242.96
	GERMAN AMERICAN BANCORP	19,584	35.81	701,303.04
	GLACIER BANCORP INC	59,847	39.91	2,388,493.77
	GREAT SOUTHERN BANCORP INC	10,809	52.05	562,608.45
	GREAT WESTERN BANCORP INC	61,416	43.60	2,677,737.60
	HANCOCK HOLDING CO	77,737	56.10	4,361,045.70
	HERITAGE COMMERCE CORP	115,448	16.57	1,912,973.36
	HERITAGE FINANCIAL CORP	34,616	31.70	1,097,327.20
	HORIZON BANCORP INDIANA	82,604	28.49	2,353,387.96
	HOWARD BANCORP INC	21,610	22.50	486,225.00
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	271,320	15.81	4,289,569.20
	INDEPENDENT BANK CORP - MICH	26,783	23.85	638,774.55
	INDEPENDENT BANK CORP/MA	62,119	73.55	4,568,852.45
	JPMORGAN CHASE & CO	80,848	113.01	9,136,632.48
	KEYCORP	451,541	21.16	9,554,607.56
	M & T BANK CORP	41,850	188.78	7,900,443.00
	MACKINAC FINANCIAL CORP	28,847	16.44	474,244.68
	MAINSOURCE FINANCIAL GROUP I	42,867	40.31	1,727,968.77
	MB FINANCIAL INC	93,157	47.49	4,424,025.93
	MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I	9,417	34.46	324,509.82
	MUTUALFIRST FINANCIAL INC	9,578	39.20	375,457.60
	NATIONAL COMMERCE CORP	14,711	42.10	619,333.10
	NICOLET BANKSHARES INC	7,225	55.72	402,577.00
	NORTHRIM BANCORP INC	15,621	34.90	545,172.90
	OLD NATIONAL BANCORP	157,105	18.45	2,898,587.25
	OLD SECOND BANCORP INC	33,189	14.55	482,899.95
	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	49,213	41.55	2,044,800.15
	PACWEST BANCORP	51,064	53.95	2,754,902.80
	PARK NATIONAL CORP	16,142	108.00	1,743,336.00
	PEOPLES BANCORP INC	33,863	34.13	1,155,744.19
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	35,759	64.00	2,288,576.00
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	60,141	155.25	9,336,890.25
	PRESIDIO BANK	4,558	25.10	114,405.80
	PROVIDENT FINANCIAL HLDGS	23,163	18.89	437,549.07
	PROVIDENT FINANCIAL SERVICES	43,264	28.00	1,211,392.00
	QCR HOLDINGS INC	17,277	44.25	764,507.25
	REGIONS FINANCIAL CORP	307,542	18.67	5,741,809.14
	RENASANT CORP	59,787	44.04	2,633,019.48
	SBT BANCORP INC	4,569	30.60	139,811.40
	SHORE BANCSHARES INC	33,958	18.69	634,675.02
	SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A	13,540	59.15	800,891.00
	SOUTH STATE CORP	23,402	90.15	2,109,690.30
	SOUTHERN FIRST BANCSHARES	29,198	43.40	1,267,193.20
	SOUTHERN MISSOURI BANCORP	36,589	37.90	1,386,723.10
	STATE BANK FINANCIAL CORP	19,809	30.98	613,682.82
	STOCK YARDS BANCORP INC	12,961	38.15	494,462.15
	SUNTRUST BANKS INC	129,088	68.58	8,852,855.04
	SVB FINANCIAL GROUP	25,146	256.32	6,445,422.72
	TOWNE BANK	28,147	32.45	913,370.15
	TRICO BANCSHARES	51,029	39.64	2,022,789.56
	UNION BANKSHARES CORP	58,713	38.79	2,277,477.27
	UNITED BANKSHARES INC	35,810	36.80	1,317,808.00
	UNITED COMMUNITY FINANCIAL	137,472	9.77	1,343,101.44
	UNITED FINANCIAL BANCORP INC	50,256	18.11	910,136.16
	US BANCORP	151,705	56.46	8,565,264.30
	WASHINGTON TRUST BANCORP	31,783	55.80	1,773,491.40
	WELLS FARGO & CO	65,598	64.22	4,212,703.56
	WESTBURY BANCORP INC	12,980	23.75	308,275.00
	WESTERN ALLIANCE BANCORP	75,582	59.61	4,505,443.02
	WSFS FINANCIAL CORP	73,518	50.85	3,738,390.30
	ZIONS BANCORPORATION	107,161	53.73	5,757,760.53
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	38,729	104.38	4,042,533.02
アメリカドル 小計		6,206,832		262,797,808.53
				(29,104,857,294)
合 計		6,206,832		29,104,857,294
				(29,104,857,294)

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	111銘柄	100.0%	100.0%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。