有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(4)【附属明細表】

① 有価証券明細表 (ア)株式

該当事項はありません。

(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド	33,859,232,466	42,242,778,424
合計		33,859,232,466	42,242,778,424

② 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(2018年 7月20日現在)	(2019年 1月21日現在)
資産の部
流動資産
預金	869,864,036	411,566,466
金銭信託	3,497,158,138	1,258,615,021
株式	50,467,075,254	43,312,193,455
特殊債券	-	382,761,404
未収入金	800,095,587	25,032,347
未収配当金	21,425,757	34,510,107
未収利息	-	72,422
流動資産合計	55,655,618,772	45,424,751,222
資産合計	55,655,618,772	45,424,751,222
負債の部
流動負債
未払金	910,705,267	408,346,679
未払解約金	1,472,503,309	360,086,494
その他未払費用	111,322	59,936
流動負債合計	2,383,319,898	768,493,109
負債合計	2,383,319,898	768,493,109
純資産の部
元本等
元本	36,673,466,834	35,794,296,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,598,832,040	8,861,961,461
元本等合計	53,272,298,874	44,656,258,113
純資産合計	53,272,298,874	44,656,258,113
負債純資産合計	55,655,618,772	45,424,751,222

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
	(2)特殊債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		2018年 7月20日現在	2019年 1月21日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	21,068,646,343円	36,673,466,834円
	同期中における追加設定元本額	25,343,457,667円	6,913,489,592円
	同期中における解約元本額	9,738,637,176円	7,792,659,774円
	同期末日における元本の内訳
	マニュライフ・米国銀行株式ファンド	36,415,468,075円	33,859,232,466円
	マニュライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)	257,998,759円	1,935,064,186円
	合計	36,673,466,834円	35,794,296,652円
2.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数	36,673,466,834口	35,794,296,652口
3.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	1.4526円	1.2476円
	(1万口当たり純資産額)	14,526円	12,476円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク管理委員会 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	2018年 7月20日現在	2019年 1月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 7月20日現在	2019年 1月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,669,409,292	△6,439,838,423
特殊債券	-	0
合計	3,669,409,292	△6,439,838,423

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(3)附属明細表

① 有価証券明細表 (ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	1ST SOURCE CORP	44,544	45.11	2,009,379.84
	ACCESS NATIONAL CORP	63,745	24.32	1,550,278.40
	AMERICAN BUSINESS BANK	33,889	33.85	1,147,142.65
	AMERIS BANCORP	111,005	36.24	4,022,821.20
	ATLANTIC CAPITAL BANCSHARES	81,608	18.17	1,482,817.36
	BANK OF AMERICA CORP	458,366	29.30	13,430,123.80
	BANK OF COMMERCE HOLDINGS	40,703	10.85	441,627.55
	BANK OF HAWAII CORP	53,418	76.05	4,062,438.90
	BANK OF MARIN BANCORP/CA	41,968	43.25	1,815,116.00
	BAR HARBOR BANKSHARES	56,076	23.75	1,331,805.00
	BAYCOM CORP	35,654	21.81	777,613.74
	BB&T CORP	245,022	49.29	12,077,134.38
	BERKSHIRE HILLS BANCORP INC	124,102	28.70	3,561,727.40
	BOK FINANCIAL CORPORATION	68,643	81.77	5,612,938.11
	BRYN MAWR BANK CORP	91,412	38.00	3,473,656.00
	BUSINESS FIRST BANCSHARES	14,688	24.00	352,512.00
	CADENCE BANCORP	201,867	18.94	3,823,360.98
	CALIFORNIA BANCORP INC	22,892	18.40	421,212.80
	CAMBRIDGE BANCORP	4,008	72.85	291,982.80
	CAMDEN NATIONAL CORP	29,052	39.65	1,151,911.80
	CAROLINA FINANCIAL CORP	25,420	33.68	856,145.60
	CHEMICAL FINANCIAL CORP	131,109	43.64	5,721,596.76
	CITIZENS COMMUNITY BANCORP I	32,685	11.05	361,169.25
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	369,323	35.43	13,085,113.89
	CITY HOLDING CO	17,420	70.76	1,232,639.20
	CIVISTA BANCSHARES INC	50,924	19.36	985,888.64
	COASTAL FINANCIAL CORP/WA	20,078	14.94	299,965.32
	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	133,740	38.29	5,120,904.60
	COMERICA INC	158,105	81.19	12,836,544.95
	COMMERCE BANCSHARES INC	21,076	61.61	1,298,492.36
	COMMUNITY FINANCIAL CORP/THE	13,496	29.80	402,180.80
	COUNTY BANCORP INC	19,683	19.02	374,370.66
	CULLEN/FROST BANKERS INC	84,311	99.90	8,422,668.90
	DNB FINANCIAL CORP	6,184	32.41	200,479.71
	EAGLE BANCORP MONTANA INC	25,268	17.11	432,335.48
	EAST WEST BANCORP INC	84,628	50.25	4,252,557.00
	EQUITY BANCSHARES INC - CL A	49,858	34.81	1,735,556.98
	EVANS BANCORP INC	18,327	33.65	616,703.55
	FIFTH THIRD BANCORP	176,936	27.00	4,777,272.00
	FIRST BANCORP INC/ME	22,258	25.76	573,366.08
	FIRST BANCSHARES INC/MS	32,270	31.62	1,020,377.40
	FIRST BUSINESS FINANCIAL SER	37,766	20.41	770,804.06
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	4,229	417.19	1,764,296.51
	FIRST COMMUNITY CORP	32,873	19.64	645,625.72
	FIRST DEFIANCE FINL CORP	87,953	27.06	2,380,008.18
	FIRST FINANCIAL BANCORP	175,898	26.33	4,631,394.34
	FIRST HAWAIIAN INC	172,937	25.25	4,366,659.25
	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	404,311	14.40	5,822,078.40
	FIRST MERCHANTS CORP	91,734	38.18	3,502,404.12
	FIRST MID-ILLINOIS BNCSHS	15,375	33.73	518,598.75
	FIRST OF LONG ISLAND CORP	14,619	20.98	306,706.62
	FLUSHING FINANCIAL CORP	51,954	22.42	1,164,808.68
	FNB CORP	311,109	11.44	3,559,086.96
	GERMAN AMERICAN BANCORP	51,540	31.31	1,613,717.40
	GLACIER BANCORP INC	75,087	43.76	3,285,807.12
	GREAT SOUTHERN BANCORP INC	19,962	50.32	1,004,487.84
	GREAT WESTERN BANCORP INC	99,336	34.72	3,448,945.92
	HANCOCK WHITNEY CORP	154,772	42.05	6,508,162.60
	HERITAGE COMMERCE CORP	186,790	12.89	2,407,723.10
	HERITAGE FINANCIAL CORP	53,316	31.62	1,685,851.92
	HORIZON BANCORP INC/IN	173,753	16.73	2,906,887.69
	HOWARD BANCORP INC	72,603	15.30	1,110,825.90
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	599,822	13.59	8,151,580.98
	INDEPENDENT BANK CORP - MICH	37,552	22.80	856,185.60
	INDEPENDENT BANK CORP/MA	82,576	76.25	6,296,420.00
	JPMORGAN CHASE & CO	97,708	104.59	10,219,279.72
	KEYCORP	762,014	16.85	12,839,935.90
	LEVEL ONE BANCORP INC	34,973	24.61	860,685.53
	M & T BANK CORP	77,816	165.59	12,885,551.44
	MACKINAC FINANCIAL CORP	58,947	14.81	873,005.07
	MB FINANCIAL INC	176,834	44.60	7,886,796.40
	MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I	22,858	26.30	601,165.40
	MUTUALFIRST FINANCIAL INC	32,756	28.23	924,701.88
	NATIONAL COMMERCE CORP	28,787	39.27	1,130,465.49
	NICOLET BANKSHARES INC	20,184	54.49	1,099,826.16
	NORTHRIM BANCORP INC	21,897	34.94	765,081.18
	OLD NATIONAL BANCORP	349,508	16.75	5,854,259.00
	OLD SECOND BANCORP INC	113,387	14.27	1,618,032.49
	OP BANCORP	27,515	9.19	252,862.85
	PACIFIC PREMIER BANCORP INC	117,512	28.77	3,380,820.24
	PACWEST BANCORP	106,413	39.55	4,208,634.15
	PARK NATIONAL CORP	33,517	94.17	3,156,295.89
	PEOPLES BANCORP INC	47,481	31.51	1,496,126.31
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	161,247	54.91	8,854,072.77
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	83,403	125.25	10,446,225.75
	PRESIDIO BANK	25,669	23.00	590,387.00
	PROVIDENT FINANCIAL HLDGS	31,958	16.24	518,997.92
	PROVIDENT FINANCIAL SERVICES	60,663	25.09	1,522,034.67
	QCR HOLDINGS INC	24,218	34.67	839,638.06
	REGIONS FINANCIAL CORP	749,415	15.70	11,765,815.50
	RENASANT CORP	87,191	34.46	3,004,601.86
	SB FINANCIAL GROUP INC	11,225	18.34	205,866.50
	SBT BANCORP INC	6,388	35.27	225,304.76
	SHORE BANCSHARES INC	47,613	14.92	710,385.96
	SOUTH STATE CORP	51,336	67.09	3,444,132.24
	SOUTHERN FIRST BANCSHARES	40,982	33.32	1,365,520.24
	SOUTHERN MISSOURI BANCORP	56,953	32.83	1,869,766.99
	STOCK YARDS BANCORP INC	64,333	34.23	2,202,118.59
	SUNTRUST BANKS INC	220,456	60.72	13,386,088.32
	SVB FINANCIAL GROUP	34,580	230.99	7,987,634.20
	SYNOVUS FINANCIAL CORP	149,279	35.48	5,296,418.92
	TOWNE BANK	39,464	26.78	1,056,845.92
	TRICO BANCSHARES	113,398	35.72	4,050,576.56
	UNION BANKSHARES CORP	96,131	32.50	3,124,257.50
	UNITED BANKSHARES INC	73,473	35.08	2,577,432.84
	UNITED COMMUNITY FINANCIAL	201,001	9.12	1,833,129.12
	US BANCORP	196,040	50.22	9,845,128.80
	WASHINGTON TRUST BANCORP	51,318	53.19	2,729,604.42
	WESTBURY BANCORP INC	19,851	20.60	408,930.60
	WESTERN ALLIANCE BANCORP	145,637	45.32	6,600,268.84
	WSFS FINANCIAL CORP	138,341	41.47	5,737,001.27
	ZIONS BANCORP NA	216,715	47.05	10,196,440.75
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	74,507	84.97	6,330,859.79
アメリカドル 小計		11,726,520		394,932,009.26
				(43,312,193,455)
合 計		11,726,520		43,312,193,455
				(43,312,193,455)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	アメリカドル	FEDERAL HOME LOAN BANKS-0.0%-19/01/22	3,491,000.00	3,490,119.49
	アメリカドル 小計		3,491,000.00	3,490,119.49
				(382,761,404)
合計				382,761,404
				(382,761,404)

有価証券明細表注記

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	113銘柄	99.1%	-	99.1%
	特殊債券	1銘柄	-	0.9%	0.9%

② 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。