四半期報告書-第15期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
当行の中間連結財務諸表と中間財務諸表の差は僅少であるため、経営成績及び財政状態の状況に関する分析・検討内容の一部については、当行単体のものを記載しております。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、明示がある場合又は文脈上明らかな場合を除き、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
また、当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(1) 当行グループの財政状態及び経営成績の状況
① 経営環境
当第2四半期連結累計期間の経済情勢を顧みますと、世界経済は、新型コロナウイルス感染拡大による未曽有の悪化となった後、急速に持ち直しに転じました。我が国経済含め、米国、欧州(ユーロ圏)は、4-6月期に過去最悪のマイナス成長となった後、政府・中央銀行による大規模な景気支援策の下、経済活動の段階的再開により、7-9月期は大幅プラス成長に転じました。一方、中国経済は、欧米に先がけ4-6月期に大きく持ち直し、順調な回復を見せました。
金融資本市場では、日本銀行、FRB(米連邦準備制度理事会)とも大規模かつ矢継ぎ早に流動性供給と信用支援を進めた結果、我が国の10年国債利回りは概ね0%台、米国の10年国債利回りは0.7%程度で推移しました。また、急拡大していた海外のクレジットスプレッドも急速に縮小した後は、概ね横ばい圏で安定推移しました。
外国為替市場では、各主要中央銀行が大規模金融緩和を実施する中、米実質金利の低下と欧州復興基金合意を契機にドル売り・ユーロ買いが進行、対ドルでは概ね105～108円のレンジでやや円高基調、対ユーロでは円安基調で推移しました。
日経平均株価は、景気の急激な悪化を織り込み、4月初め時点では19,000円を下回っていましたが、政府・日本銀行による大規模な景気支援策や、主要各国の経済活動再開に伴う景気回復期待、高値更新を演じた米国株高も映し上昇、6月に一時23,000円台を回復しました。その後は、新型コロナウイルス感染拡大の状況等に応じて変動したものの、ほぼ高値圏横ばいで推移しました。
このように、国内外の低金利環境が継続するとともに、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う市場混乱は落ち着きを取り戻しつつあるものの、先行き不透明な状況は継続しており、国内外の有価証券による運用を主たる収益源とする当行にとって、厳しい経営環境が継続しております。
② 経営成績
新型コロナウイルス感染拡大による影響や、低金利環境の継続など、厳しい経営環境下、当第2四半期連結累計期間の連結粗利益は、前年同期比79億円減少の6,703億円となりました。このうち、資金利益は、有価証券利息が減少し、前年同期比807億円の減少となりました。役務取引等利益は、前年同期比10億円の減少となりました。その他業務利益は、前年同期比737億円の増加となりました。
経費は、前年同期比103億円減少の5,047億円となりました。
連結業務純益は、前年同期比23億円増加の1,655億円となりました。
経常利益は、前年同期比291億円減少の1,720億円となりました。通期業績予想の経常利益3,750億円に対し、進捗率は45.8%となりました。
親会社株主に帰属する中間純利益は、1,242億円と前年同期比206億円の減益となりました。通期業績予想の親会社株主に帰属する当期純利益2,700億円に対する進捗率は46.0%となりました。
(注) 2020年11月13日に通期業績予想を上方修正しております。上記進捗率は修正後予想に対するものであります。
(注) 1.連結業務純益=連結粗利益-経費(除く臨時処理分)-一般貸倒引当金繰入額
2.臨時損益とは、連結損益計算書中「その他経常収益・費用」から一般貸倒引当金繰入額を除き、金銭の信託運用見合費用及び退職給付費用のうち臨時費用処理分等を加えたものであります。
3.「金銭の信託運用見合費用」とは、金銭の信託取得に係る資金調達費用であり、金銭の信託運用損益が臨時損益に計上されているため、業務費用から控除しているものであります。
4.国債等債券損益=国債等債券売却益+国債等債券償還益-国債等債券売却損-国債等債券償還損-国債等債券償却
5.株式等関係損益=株式等売却益-株式等売却損-株式等償却
6.金額が損失又は費用には△を付しております(非支配株主に帰属する中間純損失を除く。)。
(a) 損益の概要(単体)
新型コロナウイルス感染拡大による影響や、低金利環境の継続など、厳しい経営環境下、当第2四半期累計期間の業務粗利益は、前年同期比79億円減少の6,703億円となりました。このうち、資金利益は、有価証券利息が減少し、前年同期比807億円の減少となりました。役務取引等利益は、前年同期比10億円の減少となりました。その他業務利益は、前年同期比737億円の増加となりました。
経費は、前年同期比103億円減少の5,043億円となりました。
業務純益は、前年同期比23億円増加の1,659億円となりました。
経常利益は、前年同期比292億円減少の1,718億円となりました。
この結果、中間純利益は、1,239億円、前年同期比207億円の減益となりました。
(注) 1.業務純益=業務粗利益-経費(除く臨時処理分)-一般貸倒引当金繰入額
2.臨時損益とは、損益計算書中「その他経常収益・費用」から一般貸倒引当金繰入額を除き、金銭の信託運用見合費用及び退職給付費用のうち臨時費用処理分等を加えたものであります。
3.「金銭の信託運用見合費用」とは、金銭の信託取得に係る資金調達費用であり、金銭の信託運用損益が臨時損益に計上されているため、業務費用から控除しているものであります。
4.国債等債券損益=国債等債券売却益+国債等債券償還益-国債等債券売却損-国債等債券償還損-国債等債券償却
5.株式等関係損益=株式等売却益-株式等売却損-株式等償却
6.金額が損失又は費用には△を付しております。
(b) 国内・国際別の資金利益等(単体)
当行は、銀行業の単一セグメントであり、海外店や海外に本店を有する子会社(以下「海外子会社」)を有しておりませんが、円建の取引を「国内業務部門」、外貨建取引を「国際業務部門」に帰属させ(ただし、円建の対非居住者取引は「国際業務部門」に含む。)、各々の収益・費用を計上した結果、国内業務部門・国際業務部門別の資金利益等は次のとおりとなりました。
当第2四半期累計期間は、国内業務部門においては、資金利益は2,743億円、役務取引等利益は644億円、その他業務利益は13億円となりました。
国際業務部門においては、資金利益は1,467億円、役務取引等利益は0億円、その他業務利益は1,833億円となりました。
この結果、国内業務部門、国際業務部門の相殺消去後の合計は、資金利益は4,211億円、役務取引等利益は644億円、その他業務利益は1,847億円となりました。
イ.国内業務部門
ロ.国際業務部門
ハ.合計
(注) 1.資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(前第2四半期累計期間5,120百万円、当第2四半期累計期間4,646百万円)を控除しております。
2.「国内業務部門」「国際業務部門」間の内部取引による相殺消去額等は下表のとおりであります。
(c) 役務取引等利益の状況(単体)
当第2四半期累計期間の役務取引等利益は、投資信託関連手数料の減少を主因に、前年同期比10億円減少の644億円となりました。
(参考) 投資信託の取扱状況(約定ベース)
③ 財政状態
当第2四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末比11兆3,923億円増加の222兆3,031億円となりました。主要勘定については、有価証券は前連結会計年度末比4兆1,038億円増加の139兆3,083億円、貸出金は前連結会計年度末比1兆9,089億円増加の6兆8,707億円となりました。貯金残高は前連結会計年度末比4兆4,210億円増加の187兆4,230億円となりました。
株主資本が前連結会計年度末比307億円増加、その他の包括利益累計額が前連結会計年度末比2兆314億円増加し、純資産は11兆708億円となりました。株主資本のうち、利益剰余金は2兆5,943億円となりました。
(a) 預金残高の状況(単体)
当第2四半期会計期間末の貯金残高は前事業年度末比4兆4,225億円増加の187兆4,272億円となりました。
○ 預金の種類別残高(末残・構成比)
(注) 1.「通常貯金等」=通常貯金+特別貯金(通常郵便貯金相当)
2.貯金は銀行法施行規則の負債科目「預金」に相当するものであります。「振替貯金」は「当座預金」、「通常貯金」は「普通預金」、「貯蓄貯金」は「貯蓄預金」、「定期貯金」は「定期預金」に相当するものであります。「定額貯金」は「その他の預金」に相当するものでありますが、「定期性預金」に含めております。
3.特別貯金(通常郵便貯金相当)は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「郵政管理・支援機構」)からの預り金のうち、同機構が日本郵政公社から承継した定期郵便貯金、定額郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金、教育積立郵便貯金に相当する郵便貯金で満期となったものなどであります。
(b) 資産運用の状況(末残・構成比)(単体)
当第2四半期会計期間末の運用資産のうち、国債は52.8兆円、その他の証券は70.2兆円となりました。
(注) 「預け金等」は譲渡性預け金、日銀預け金、買入金銭債権であります。
(c) 業種別貸出金残高の状況(末残・構成比)(単体)
(注) 1.「国内」とは本邦居住者に対する貸出、「国際」とは非居住者に対する貸出であります。
2.当行は、海外店及び海外子会社を有しておりません。
3.「金融・保険業」のうち郵政管理・支援機構向け貸出金は、前事業年度末439,734百万円、当第2四半期会計期間末390,032百万円であります。
④ キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの状況については、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比3兆8,853億円増加の6兆7,570億円、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期比3兆7,557億円減少の△2兆261億円、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期比27億円増加の△877億円となりました。その結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比4兆6,431億円増加し、56兆2,433億円となりました。
(2) 対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間開始日以降、当四半期報告書提出日までの間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「対処すべき課題」につきまして、以下の追加すべき事項が生じております。
① 日本郵政グループの「お客さまの信頼回復に向けた約束」について
昨年度発覚したかんぽ生命保険商品の募集品質に係る問題など金融商品販売に係る不祥事等により、日本郵政グループはお客さまからの信頼を大きく失うこととなりました。日本郵政グループとしてはお客さまから失った信頼を取り戻し、再びお客さまに安心して日本郵政グループの商品・サービスをご利用いただけるようになるためには、同様の事案を発生させないための再発防止策を徹底することはもとより、日本郵政グループが真にお客さま本位の企業グループに生まれ変わることが必要と考えております。
その決意を幅広く公表するために、日本郵政グループとして、外部専門家で構成されるJP改革実行委員会の助言も受けながら、「お客さまの信頼回復に向けた約束」を策定いたしました。
今後、当行は日本郵政グループの一員として、一人ひとりの社員がこの約束を実践していくことで、お客さまからの信頼を回復できるよう、一丸となって取り組んでまいります。
お客さまの信頼回復に向けた約束
「目指す姿の約束」
一人ひとりのお客さまに寄り添い、お客さまの満足と安心に最優先で取り組み、信頼していただける会社になることを約束します。
「活動の約束」
〇 お客さま本位の事業運営を徹底し、お客さまにご満足いただける丁寧な対応を行います。
〇 お客さまの声をサービス向上に反映するため、お客さまの声に誠実に耳を傾けます。
〇 社員の専門性を高め、お客さまにご納得いただけるよう正確にわかりやすく説明します。
〇 法令・ルールを遵守し、お客さまが安心してご利用いただける高品質のサービスを提供します。
〇 お客さまのニーズを踏まえ、お客さまに喜んでいただける商品・サービスを提供します。
② かんぽ生命保険商品と投資信託の横断的な販売への対応について
かんぽ生命保険商品の募集品質に係る問題を契機に、お客さま本位の業務運営の状況についてリスク感度を上げて確認するため、2020年4月から日本郵政グループ各社が連携して複数の商品にまたがるお客さまの苦情を分析いたしました。その結果、日本郵便株式会社において、2019年4月から2020年6月までにお客さまよりいただいた苦情から、かんぽ生命保険商品と投資信託を同一のお客さまに販売した際に、お客さま本位でない営業が行われ、一部のお客さまにおいてはご意向に沿っていない取引が行われた可能性がある事案を把握しております。これらの事案に係るお客さまに対しては、速やかにご意向を確認し、真摯に対応するとともに、改善に向けた取組みを進めてまいります。
③ 当行のキャッシュレス決済サービスの不正利用等に関する各種対応について
2020年9月に、当行の即時振替サービスにおける不正利用、mijica(Visaデビット・プリペイドカード)を使用した不正送金等について、公表しました。
そのため、当行においては、該当の決済事業者と連携し、調査の結果を踏まえ、補償対象となったお客さまについては全額を補償するとともに、即時振替サービスの一部の決済事業者を除く、口座登録及び振替(チャージ)の停止、すべてのmijicaカードの送金機能、新規申込み及び専用Webサイトの一時停止等の対応を行いました。
更に、当行代表執行役社長が直接指揮するタスクフォースを設置し、当行が提供する即時振替サービス、ゆうちょPay、mijica等のキャッシュレス決済サービスに関してセキュリティの堅牢性やお客さまのご利用状況のモニタリング等態勢の総点検を行い、結果については第三者による評価を実施し、2020年11月に公表しました。
今後は、今回のタスクフォースによる総点検の結果を踏まえ、セキュリティ強化策を着実に実行してまいります。併せて、総合的な苦情・相談対応態勢を強化するとともに、セキュリティ検証態勢の強化、補償方針の明確化等、お客さまに安心・安全にサービスをご利用いただけるよう、態勢整備を可及的速やかに進めてまいります。
(3) 主要な設備
前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設について、当第2四半期連結累計期間に著しい変更があったものは、次のとおりであります。
2020年9月30日現在
(注) 上記設備計画の記載金額には、消費税及び地方消費税を含んでおりません。
(参考) ポートフォリオの状況
1.ポートフォリオの概要
当行は、ALM(資産・負債の総合管理)の枠組みとして7つのポートフォリオを設け、当行の内部規程に基づく管理会計により管理しております。上図は、その概要をイメージ図として重要性の観点から簡略化して記載しております。(なお、ALMとは、有価証券等の資産や貯金等の負債の金利・期間を把握し、将来の金利変動等を予測した上で、市場・信用・流動性等のリスクを管理しつつ、収益の確保を図る管理手法です。)
① 円金利ポートフォリオ(日本国債ポートフォリオを含む。)
主に円金利リスクを取得・管理するポートフォリオです。日本国債、政府保証債、短期運用資産等の運用サイドに加え、調達サイド(貯金等)も含めて、円金利リスクを管理します。
② 日本国債ポートフォリオ
円金利ポートフォリオの内、運用サイド(短期運用資産等を除く。)を特に日本国債ポートフォリオと呼びます。
③ クレジット・ポートフォリオ
主に信用リスクを取得・管理するポートフォリオで、対象資産には国内外の地方債、社債等が含まれます。
④ 外国国債ポートフォリオ
主に外貨金利リスク、為替変動リスクを取得・管理するポートフォリオで、対象資産には、外国国債等が含まれます。
⑤ 株式ポートフォリオ
主に株価変動リスクを取得・管理するポートフォリオで、対象資産には株式及び株式関連デリバティブ等が含まれます。
⑥ オルタナティブ・ポートフォリオ
主にオルタナティブ資産に係るリスクを取得・管理するポートフォリオで、対象資産にはプライベートエクイティファンド、不動産ファンド等が含まれます。
⑦ ファイナンス・ポートフォリオ
主に貸付に係る信用リスクを取得・管理するポートフォリオで、地方公共団体向け貸付(郵政管理・支援機構向け貸出金を含む。)、法人向け貸付、地域活性化ファンド等への投資を実施します。
ポートフォリオ間の内部資金取引には、市場金利等をベースにした仕切りレートを、トランスファー・プライス(以下「TP」)として設定しております。
≪ポートフォリオ別資産の概要、期末残高≫ (単位:億円)
(注) 1.円金利ポートフォリオから調達サイド(貯金等)を除いたものとなります。
2.クレジット・ポートフォリオ、外国国債ポートフォリオ、株式ポートフォリオ、オルタナティブ・ポートフォリオ、ファイナンス・ポートフォリオの合計となります。
3.戦略投資領域は、オルタナティブ資産(プライベートエクイティファンド、不動産ファンド(エクイティ)等)、不動産ファンド(デット)、ダイレクトレンディングファンドであります。
2.ポートフォリオ別平残・損益の概要
(単位:平残/兆円、損益/億円)
(注) ポートフォリオ別平残は、期首残高と期末残高の平均であります。
ポートフォリオ別損益は、以下により算出しており、各ポートフォリオの損益の合計は当行の経常利益に概ね一致します。
損益=資金収支等(資金運用に係る収益から資金調達に係る費用を除いたもの(売却損益等を含む))+役務取引等収支(役務取引等収益-役務取引等費用)-経費(損益計算書上の営業経費に相当)
資金収支等は、社外との実際の取引、社内の内部取引(TPを設定)を、各ポートフォリオに帰属させ、その収益・費用を計上しております。例えば、円金利ポートフォリオ(顧客性調達・営業)には、貯金で調達した資金を同期間の国債で運用した利鞘等を、リスク性資産には、国債レート(TP)の社内取引で調達した資金を同期間の社債等で運用した利鞘(信用スプレッド)等を、計上しております。
役務取引等に係る収益・費用は、大部分が為替・決済業務や投資信託販売手数料などサービス・商品販売に係る手数料とその費用であり、主に円金利ポートフォリオ(顧客性調達・営業)に計上しております。
経費は、以下により各ポートフォリオに帰属させていますが、そのほとんどは円金利ポートフォリオ(顧客性調達・営業)に計上しております。
① 各ポートフォリオに直接帰属させることが可能な経費
ア 特定のポートフォリオと関係の深い部署の経費は、当該ポートフォリオに賦課
イ 複数のポートフォリオと関係の深い部署の経費は、業務に従事する社員数等に応じて各ポートフォリオに配賦
② 各ポートフォリオに直接帰属させることができない経費
各ポートフォリオの業務に従事する社員数に応じて配賦
以上により算出したポートフォリオ別損益を概観しますと、国債等の歴史的な低金利の継続を反映して、円金利ポートフォリオ(顧客性調達・営業)がALM部署から受取るTP収益が低下する一方、貯金調達レートの低下余地は限定的で、当行全体の経費のほとんどが賦課されることから、円金利ポートフォリオの損益は赤字となっております。しかし、国内金利が平常化していく局面では、基本的には収益の回復が期待されます。一方、外国証券等に運用を拡大・多様化してきたリスク性資産の収益は増加してきており、歴史的低金利の下で、ポートフォリオ全体の収益確保に貢献しております。
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
(注) 連結総所要自己資本額は、上記3.に記載しているリスク・アセット等の額に4%を乗じた額であります。
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
(注) 単体総所要自己資本額は、上記3.に記載しているリスク・アセット等の額に4%を乗じた額であります。
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
(2) 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
(3) 要管理債権
要管理債権とは、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
(4) 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記(1)から(3)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
なお、以下の記載における将来に関する事項は、明示がある場合又は文脈上明らかな場合を除き、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
また、当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(1) 当行グループの財政状態及び経営成績の状況
① 経営環境
当第2四半期連結累計期間の経済情勢を顧みますと、世界経済は、新型コロナウイルス感染拡大による未曽有の悪化となった後、急速に持ち直しに転じました。我が国経済含め、米国、欧州(ユーロ圏)は、4-6月期に過去最悪のマイナス成長となった後、政府・中央銀行による大規模な景気支援策の下、経済活動の段階的再開により、7-9月期は大幅プラス成長に転じました。一方、中国経済は、欧米に先がけ4-6月期に大きく持ち直し、順調な回復を見せました。
金融資本市場では、日本銀行、FRB(米連邦準備制度理事会)とも大規模かつ矢継ぎ早に流動性供給と信用支援を進めた結果、我が国の10年国債利回りは概ね0%台、米国の10年国債利回りは0.7%程度で推移しました。また、急拡大していた海外のクレジットスプレッドも急速に縮小した後は、概ね横ばい圏で安定推移しました。
外国為替市場では、各主要中央銀行が大規模金融緩和を実施する中、米実質金利の低下と欧州復興基金合意を契機にドル売り・ユーロ買いが進行、対ドルでは概ね105～108円のレンジでやや円高基調、対ユーロでは円安基調で推移しました。
日経平均株価は、景気の急激な悪化を織り込み、4月初め時点では19,000円を下回っていましたが、政府・日本銀行による大規模な景気支援策や、主要各国の経済活動再開に伴う景気回復期待、高値更新を演じた米国株高も映し上昇、6月に一時23,000円台を回復しました。その後は、新型コロナウイルス感染拡大の状況等に応じて変動したものの、ほぼ高値圏横ばいで推移しました。
このように、国内外の低金利環境が継続するとともに、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う市場混乱は落ち着きを取り戻しつつあるものの、先行き不透明な状況は継続しており、国内外の有価証券による運用を主たる収益源とする当行にとって、厳しい経営環境が継続しております。
② 経営成績
新型コロナウイルス感染拡大による影響や、低金利環境の継続など、厳しい経営環境下、当第2四半期連結累計期間の連結粗利益は、前年同期比79億円減少の6,703億円となりました。このうち、資金利益は、有価証券利息が減少し、前年同期比807億円の減少となりました。役務取引等利益は、前年同期比10億円の減少となりました。その他業務利益は、前年同期比737億円の増加となりました。
経費は、前年同期比103億円減少の5,047億円となりました。
連結業務純益は、前年同期比23億円増加の1,655億円となりました。
経常利益は、前年同期比291億円減少の1,720億円となりました。通期業績予想の経常利益3,750億円に対し、進捗率は45.8%となりました。
親会社株主に帰属する中間純利益は、1,242億円と前年同期比206億円の減益となりました。通期業績予想の親会社株主に帰属する当期純利益2,700億円に対する進捗率は46.0%となりました。
(注) 2020年11月13日に通期業績予想を上方修正しております。上記進捗率は修正後予想に対するものであります。
| 前第2四半期 連結累計期間 (百万円)(A) | 当第2四半期 連結累計期間 (百万円)(B) | 増減(百万円) (B)-(A) | |
| 連結粗利益 | 678,294 | 670,304 | △7,989 |
| 資金利益 | 501,840 | 421,118 | △80,721 |
| 役務取引等利益 | 65,490 | 64,480 | △1,009 |
| その他業務利益 | 110,963 | 184,705 | 73,741 |
| うち外国為替売買損益 | 107,860 | 172,187 | 64,326 |
| うち国債等債券損益 | 5,370 | 12,680 | 7,310 |
| 経費(除く臨時処理分) | △515,108 | △504,769 | 10,338 |
| 人件費 | △61,624 | △59,876 | 1,747 |
| 物件費 | △427,748 | △418,084 | 9,663 |
| 税金 | △25,735 | △26,808 | △1,072 |
| 連結業務純益(一般貸倒引当金繰入前) | 163,185 | 165,534 | 2,349 |
| 一般貸倒引当金繰入額 | - | - | - |
| 連結業務純益 | 163,185 | 165,534 | 2,349 |
| 臨時損益 | 37,963 | 6,485 | △31,477 |
| うち株式等関係損益 | 10,705 | △2,219 | △12,925 |
| うち金銭の信託運用損益 | 27,777 | 7,592 | △20,185 |
| 経常利益 | 201,149 | 172,020 | △29,128 |
| 特別損益 | △109 | △221 | △111 |
| 固定資産処分損益 | △109 | △221 | △111 |
| 減損損失 | △0 | - | 0 |
| 税金等調整前中間純利益 | 201,039 | 171,799 | △29,240 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △55,444 | △54,835 | 609 |
| 法人税等調整額 | △914 | 6,955 | 7,870 |
| 法人税等合計 | △56,359 | △47,879 | 8,479 |
| 中間純利益 | 144,680 | 123,919 | △20,760 |
| 非支配株主に帰属する中間純損失 | 199 | 305 | 105 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 144,879 | 124,224 | △20,655 |
(注) 1.連結業務純益=連結粗利益-経費(除く臨時処理分)-一般貸倒引当金繰入額
2.臨時損益とは、連結損益計算書中「その他経常収益・費用」から一般貸倒引当金繰入額を除き、金銭の信託運用見合費用及び退職給付費用のうち臨時費用処理分等を加えたものであります。
3.「金銭の信託運用見合費用」とは、金銭の信託取得に係る資金調達費用であり、金銭の信託運用損益が臨時損益に計上されているため、業務費用から控除しているものであります。
4.国債等債券損益=国債等債券売却益+国債等債券償還益-国債等債券売却損-国債等債券償還損-国債等債券償却
5.株式等関係損益=株式等売却益-株式等売却損-株式等償却
6.金額が損失又は費用には△を付しております(非支配株主に帰属する中間純損失を除く。)。
(a) 損益の概要(単体)
新型コロナウイルス感染拡大による影響や、低金利環境の継続など、厳しい経営環境下、当第2四半期累計期間の業務粗利益は、前年同期比79億円減少の6,703億円となりました。このうち、資金利益は、有価証券利息が減少し、前年同期比807億円の減少となりました。役務取引等利益は、前年同期比10億円の減少となりました。その他業務利益は、前年同期比737億円の増加となりました。
経費は、前年同期比103億円減少の5,043億円となりました。
業務純益は、前年同期比23億円増加の1,659億円となりました。
経常利益は、前年同期比292億円減少の1,718億円となりました。
この結果、中間純利益は、1,239億円、前年同期比207億円の減益となりました。
| 前第2四半期累計期間 (百万円)(A) | 当第2四半期累計期間 (百万円)(B) | 増減(百万円) (B)-(A) | |
| 業務粗利益 | 678,294 | 670,304 | △7,989 |
| 資金利益 | 501,840 | 421,118 | △80,721 |
| 役務取引等利益 | 65,490 | 64,480 | △1,009 |
| その他業務利益 | 110,963 | 184,705 | 73,741 |
| うち外国為替売買損益 | 107,860 | 172,187 | 64,326 |
| うち国債等債券損益 | 5,370 | 12,680 | 7,310 |
| 経費(除く臨時処理分) | △514,652 | △504,336 | 10,315 |
| 人件費 | △61,339 | △59,480 | 1,858 |
| 物件費 | △427,615 | △418,069 | 9,546 |
| 税金 | △25,697 | △26,787 | △1,089 |
| 業務純益(一般貸倒引当金繰入前) | 163,641 | 165,967 | 2,326 |
| 一般貸倒引当金繰入額 | - | - | - |
| 業務純益 | 163,641 | 165,967 | 2,326 |
| 臨時損益 | 37,453 | 5,876 | △31,576 |
| うち株式等関係損益 | 10,705 | △2,219 | △12,925 |
| うち金銭の信託運用損益 | 27,777 | 7,592 | △20,185 |
| 経常利益 | 201,095 | 171,844 | △29,250 |
| 特別損益 | △109 | △218 | △108 |
| 固定資産処分損益 | △109 | △218 | △109 |
| 減損損失 | △0 | - | 0 |
| 税引前中間純利益 | 200,985 | 171,626 | △29,359 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △55,417 | △54,697 | 720 |
| 法人税等調整額 | △862 | 6,999 | 7,861 |
| 法人税等合計 | △56,279 | △47,697 | 8,581 |
| 中間純利益 | 144,705 | 123,928 | △20,777 |
(注) 1.業務純益=業務粗利益-経費(除く臨時処理分)-一般貸倒引当金繰入額
2.臨時損益とは、損益計算書中「その他経常収益・費用」から一般貸倒引当金繰入額を除き、金銭の信託運用見合費用及び退職給付費用のうち臨時費用処理分等を加えたものであります。
3.「金銭の信託運用見合費用」とは、金銭の信託取得に係る資金調達費用であり、金銭の信託運用損益が臨時損益に計上されているため、業務費用から控除しているものであります。
4.国債等債券損益=国債等債券売却益+国債等債券償還益-国債等債券売却損-国債等債券償還損-国債等債券償却
5.株式等関係損益=株式等売却益-株式等売却損-株式等償却
6.金額が損失又は費用には△を付しております。
(b) 国内・国際別の資金利益等(単体)
当行は、銀行業の単一セグメントであり、海外店や海外に本店を有する子会社(以下「海外子会社」)を有しておりませんが、円建の取引を「国内業務部門」、外貨建取引を「国際業務部門」に帰属させ(ただし、円建の対非居住者取引は「国際業務部門」に含む。)、各々の収益・費用を計上した結果、国内業務部門・国際業務部門別の資金利益等は次のとおりとなりました。
当第2四半期累計期間は、国内業務部門においては、資金利益は2,743億円、役務取引等利益は644億円、その他業務利益は13億円となりました。
国際業務部門においては、資金利益は1,467億円、役務取引等利益は0億円、その他業務利益は1,833億円となりました。
この結果、国内業務部門、国際業務部門の相殺消去後の合計は、資金利益は4,211億円、役務取引等利益は644億円、その他業務利益は1,847億円となりました。
イ.国内業務部門
| 前第2四半期累計期間 (百万円)(A) | 当第2四半期累計期間 (百万円)(B) | 増減(百万円) (B)-(A) | |
| 資金利益 | 337,762 | 274,338 | △63,423 |
| 資金運用収益 | 378,281 | 308,862 | △69,419 |
| うち国債利息 | 227,776 | 191,249 | △36,526 |
| 資金調達費用 | 40,518 | 34,523 | △5,995 |
| 役務取引等利益 | 65,287 | 64,440 | △846 |
| 役務取引等収益 | 80,871 | 78,445 | △2,425 |
| 役務取引等費用 | 15,584 | 14,005 | △1,579 |
| その他業務利益 | 2,547 | 1,322 | △1,224 |
| その他業務収益 | 3,543 | 1,331 | △2,211 |
| その他業務費用 | 996 | 9 | △987 |
ロ.国際業務部門
| 前第2四半期累計期間 (百万円)(A) | 当第2四半期累計期間 (百万円)(B) | 増減(百万円) (B)-(A) | |
| 資金利益 | 164,077 | 146,779 | △17,297 |
| 資金運用収益 | 386,547 | 307,066 | △79,481 |
| うち外国証券利息 | 385,566 | 306,779 | △78,787 |
| 資金調達費用 | 222,470 | 160,286 | △62,183 |
| 役務取引等利益 | 203 | 40 | △163 |
| 役務取引等収益 | 307 | 210 | △96 |
| 役務取引等費用 | 104 | 170 | 66 |
| その他業務利益 | 108,415 | 183,382 | 74,966 |
| その他業務収益 | 109,698 | 183,722 | 74,023 |
| その他業務費用 | 1,282 | 339 | △942 |
ハ.合計
| 前第2四半期累計期間 (百万円)(A) | 当第2四半期累計期間 (百万円)(B) | 増減(百万円) (B)-(A) | |
| 資金利益 | 501,840 | 421,118 | △80,721 |
| 資金運用収益 | 667,413 | 542,152 | △125,261 |
| 資金調達費用 | 165,573 | 121,033 | △44,540 |
| 役務取引等利益 | 65,490 | 64,480 | △1,009 |
| 役務取引等収益 | 81,179 | 78,656 | △2,522 |
| 役務取引等費用 | 15,688 | 14,176 | △1,512 |
| その他業務利益 | 110,963 | 184,705 | 73,741 |
| その他業務収益 | 113,242 | 184,876 | 71,634 |
| その他業務費用 | 2,278 | 171 | △2,107 |
(注) 1.資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(前第2四半期累計期間5,120百万円、当第2四半期累計期間4,646百万円)を控除しております。
2.「国内業務部門」「国際業務部門」間の内部取引による相殺消去額等は下表のとおりであります。
| 前第2四半期累計期間 (百万円) | 当第2四半期累計期間 (百万円) | |
| 国内業務部門・資金運用収益 | 97,415 | 73,776 |
| 国際業務部門・資金調達費用 | 97,415 | 73,776 |
| 国内業務部門・その他業務収益 | - | 177 |
| 国際業務部門・その他業務費用 | - | 177 |
(c) 役務取引等利益の状況(単体)
当第2四半期累計期間の役務取引等利益は、投資信託関連手数料の減少を主因に、前年同期比10億円減少の644億円となりました。
| 前第2四半期累計期間 (百万円)(A) | 当第2四半期累計期間 (百万円)(B) | 増減(百万円) (B)-(A) | |
| 役務取引等利益 | 65,490 | 64,480 | △1,009 |
| 為替・決済関連手数料 | 39,927 | 41,927 | 1,999 |
| ATM関連手数料 | 9,251 | 10,271 | 1,020 |
| 投資信託関連手数料 | 11,854 | 7,338 | △4,515 |
| その他 | 4,457 | 4,942 | 485 |
(参考) 投資信託の取扱状況(約定ベース)
| 前第2四半期累計期間 (百万円)(A) | 当第2四半期累計期間 (百万円)(B) | 増減(百万円) (B)-(A) | |
| 販売金額 | 422,753 | 131,209 | △291,543 |
| 純資産残高 | 2,553,431 | 2,425,267 | △128,164 |
③ 財政状態
当第2四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末比11兆3,923億円増加の222兆3,031億円となりました。主要勘定については、有価証券は前連結会計年度末比4兆1,038億円増加の139兆3,083億円、貸出金は前連結会計年度末比1兆9,089億円増加の6兆8,707億円となりました。貯金残高は前連結会計年度末比4兆4,210億円増加の187兆4,230億円となりました。
株主資本が前連結会計年度末比307億円増加、その他の包括利益累計額が前連結会計年度末比2兆314億円増加し、純資産は11兆708億円となりました。株主資本のうち、利益剰余金は2兆5,943億円となりました。
(a) 預金残高の状況(単体)
当第2四半期会計期間末の貯金残高は前事業年度末比4兆4,225億円増加の187兆4,272億円となりました。
○ 預金の種類別残高(末残・構成比)
| 種類 | 前事業年度 | 当第2四半期会計期間 | 増減 | ||
| 金額(百万円) (A) | 構成比(%) | 金額(百万円) (B) | 構成比(%) | 金額(百万円) (B)-(A) | |
| 預金合計 | 183,004,733 | 100.00 | 187,427,295 | 100.00 | 4,422,562 |
| 流動性預金 | 87,567,568 | 47.84 | 95,289,857 | 50.84 | 7,722,289 |
| 振替貯金 | 7,712,325 | 4.21 | 8,219,171 | 4.38 | 506,845 |
| 通常貯金等 | 79,346,271 | 43.35 | 86,504,186 | 46.15 | 7,157,915 |
| 貯蓄貯金 | 508,971 | 0.27 | 566,500 | 0.30 | 57,528 |
| 定期性預金 | 95,298,907 | 52.07 | 92,004,705 | 49.08 | △3,294,202 |
| 定期貯金 | 5,225,651 | 2.85 | 4,926,439 | 2.62 | △299,211 |
| 定額貯金 | 90,073,256 | 49.21 | 87,078,265 | 46.45 | △2,994,991 |
| その他の預金 | 138,256 | 0.07 | 132,732 | 0.07 | △5,523 |
| 譲渡性預金 | - | - | - | - | - |
| 総合計 | 183,004,733 | 100.00 | 187,427,295 | 100.00 | 4,422,562 |
(注) 1.「通常貯金等」=通常貯金+特別貯金(通常郵便貯金相当)
2.貯金は銀行法施行規則の負債科目「預金」に相当するものであります。「振替貯金」は「当座預金」、「通常貯金」は「普通預金」、「貯蓄貯金」は「貯蓄預金」、「定期貯金」は「定期預金」に相当するものであります。「定額貯金」は「その他の預金」に相当するものでありますが、「定期性預金」に含めております。
3.特別貯金(通常郵便貯金相当)は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「郵政管理・支援機構」)からの預り金のうち、同機構が日本郵政公社から承継した定期郵便貯金、定額郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金、教育積立郵便貯金に相当する郵便貯金で満期となったものなどであります。
(b) 資産運用の状況(末残・構成比)(単体)
当第2四半期会計期間末の運用資産のうち、国債は52.8兆円、その他の証券は70.2兆円となりました。
| 種類 | 前事業年度 | 当第2四半期会計期間 | 増減 | ||
| 金額(百万円) (A) | 構成比(%) | 金額(百万円) (B) | 構成比(%) | 金額(百万円) (B)-(A) | |
| 預け金等 | 51,485,414 | 24.80 | 56,155,016 | 25.64 | 4,669,601 |
| コールローン | 1,040,000 | 0.50 | 930,000 | 0.42 | △110,000 |
| 買現先勘定 | 9,731,897 | 4.68 | 10,172,035 | 4.64 | 440,137 |
| 債券貸借取引支払保証金 | 112,491 | 0.05 | 26,422 | 0.01 | △86,069 |
| 金銭の信託 | 4,549,736 | 2.19 | 5,191,409 | 2.37 | 641,673 |
| うち国内株式 | 1,859,682 | 0.89 | 2,171,595 | 0.99 | 311,912 |
| うち国内債券 | 1,419,008 | 0.68 | 1,732,798 | 0.79 | 313,789 |
| 有価証券 | 135,198,460 | 65.14 | 139,297,309 | 63.60 | 4,098,849 |
| 国債 | 53,636,113 | 25.84 | 52,836,398 | 24.12 | △799,714 |
| 地方債 | 5,986,349 | 2.88 | 5,665,891 | 2.58 | △320,458 |
| 短期社債 | 806,975 | 0.38 | 1,739,967 | 0.79 | 932,992 |
| 社債 | 9,108,252 | 4.38 | 8,833,684 | 4.03 | △274,567 |
| 株式 | 3,255 | 0.00 | 3,255 | 0.00 | - |
| その他の証券 | 65,657,514 | 31.63 | 70,218,112 | 32.06 | 4,560,597 |
| うち外国債券 | 23,706,870 | 11.42 | 23,194,911 | 10.59 | △511,958 |
| うち投資信託 | 41,901,017 | 20.19 | 46,967,284 | 21.44 | 5,066,266 |
| 貸出金 | 4,961,733 | 2.39 | 6,870,723 | 3.13 | 1,908,989 |
| その他 | 439,879 | 0.21 | 348,755 | 0.15 | △91,123 |
| 合計 | 207,519,613 | 100.00 | 218,991,671 | 100.00 | 11,472,058 |
(注) 「預け金等」は譲渡性預け金、日銀預け金、買入金銭債権であります。
(c) 業種別貸出金残高の状況(末残・構成比)(単体)
| 業種別 | 前事業年度 | 当第2四半期会計期間 | 増減 | ||
| 金額(百万円) (A) | 構成比(%) | 金額(百万円) (B) | 構成比(%) | 金額(百万円) (B)-(A) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 4,942,412 | 100.00 | 6,845,151 | 100.00 | 1,902,739 |
| 農業、林業、漁業、鉱業 | - | - | - | - | - |
| 製造業 | 43,524 | 0.88 | 58,372 | 0.85 | 14,847 |
| 電気・ガス等、情報通信業、運輸業 | 108,064 | 2.18 | 120,477 | 1.76 | 12,413 |
| 卸売業、小売業 | 31,155 | 0.63 | 34,405 | 0.50 | 3,249 |
| 金融・保険業 | 773,676 | 15.65 | 726,400 | 10.61 | △47,276 |
| 建設業、不動産業 | 12,983 | 0.26 | 27,983 | 0.40 | 14,999 |
| 各種サービス業、物品賃貸業 | 48,437 | 0.98 | 65,523 | 0.95 | 17,085 |
| 国、地方公共団体 | 3,782,410 | 76.52 | 5,704,031 | 83.32 | 1,921,620 |
| その他 | 142,159 | 2.87 | 107,958 | 1.57 | △34,201 |
| 国際及び特別国際金融取引勘定分 | 19,321 | 100.00 | 25,571 | 100.00 | 6,250 |
| 政府等 | - | - | - | - | - |
| その他 | 19,321 | 100.00 | 25,571 | 100.00 | 6,250 |
| 合計 | 4,961,733 | ― | 6,870,723 | ― | 1,908,989 |
(注) 1.「国内」とは本邦居住者に対する貸出、「国際」とは非居住者に対する貸出であります。
2.当行は、海外店及び海外子会社を有しておりません。
3.「金融・保険業」のうち郵政管理・支援機構向け貸出金は、前事業年度末439,734百万円、当第2四半期会計期間末390,032百万円であります。
④ キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの状況については、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比3兆8,853億円増加の6兆7,570億円、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期比3兆7,557億円減少の△2兆261億円、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期比27億円増加の△877億円となりました。その結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比4兆6,431億円増加し、56兆2,433億円となりました。
(2) 対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間開始日以降、当四半期報告書提出日までの間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「対処すべき課題」につきまして、以下の追加すべき事項が生じております。
① 日本郵政グループの「お客さまの信頼回復に向けた約束」について
昨年度発覚したかんぽ生命保険商品の募集品質に係る問題など金融商品販売に係る不祥事等により、日本郵政グループはお客さまからの信頼を大きく失うこととなりました。日本郵政グループとしてはお客さまから失った信頼を取り戻し、再びお客さまに安心して日本郵政グループの商品・サービスをご利用いただけるようになるためには、同様の事案を発生させないための再発防止策を徹底することはもとより、日本郵政グループが真にお客さま本位の企業グループに生まれ変わることが必要と考えております。
その決意を幅広く公表するために、日本郵政グループとして、外部専門家で構成されるJP改革実行委員会の助言も受けながら、「お客さまの信頼回復に向けた約束」を策定いたしました。
今後、当行は日本郵政グループの一員として、一人ひとりの社員がこの約束を実践していくことで、お客さまからの信頼を回復できるよう、一丸となって取り組んでまいります。
お客さまの信頼回復に向けた約束
「目指す姿の約束」
一人ひとりのお客さまに寄り添い、お客さまの満足と安心に最優先で取り組み、信頼していただける会社になることを約束します。
「活動の約束」
〇 お客さま本位の事業運営を徹底し、お客さまにご満足いただける丁寧な対応を行います。
〇 お客さまの声をサービス向上に反映するため、お客さまの声に誠実に耳を傾けます。
〇 社員の専門性を高め、お客さまにご納得いただけるよう正確にわかりやすく説明します。
〇 法令・ルールを遵守し、お客さまが安心してご利用いただける高品質のサービスを提供します。
〇 お客さまのニーズを踏まえ、お客さまに喜んでいただける商品・サービスを提供します。
② かんぽ生命保険商品と投資信託の横断的な販売への対応について
かんぽ生命保険商品の募集品質に係る問題を契機に、お客さま本位の業務運営の状況についてリスク感度を上げて確認するため、2020年4月から日本郵政グループ各社が連携して複数の商品にまたがるお客さまの苦情を分析いたしました。その結果、日本郵便株式会社において、2019年4月から2020年6月までにお客さまよりいただいた苦情から、かんぽ生命保険商品と投資信託を同一のお客さまに販売した際に、お客さま本位でない営業が行われ、一部のお客さまにおいてはご意向に沿っていない取引が行われた可能性がある事案を把握しております。これらの事案に係るお客さまに対しては、速やかにご意向を確認し、真摯に対応するとともに、改善に向けた取組みを進めてまいります。
③ 当行のキャッシュレス決済サービスの不正利用等に関する各種対応について
2020年9月に、当行の即時振替サービスにおける不正利用、mijica(Visaデビット・プリペイドカード)を使用した不正送金等について、公表しました。
そのため、当行においては、該当の決済事業者と連携し、調査の結果を踏まえ、補償対象となったお客さまについては全額を補償するとともに、即時振替サービスの一部の決済事業者を除く、口座登録及び振替(チャージ)の停止、すべてのmijicaカードの送金機能、新規申込み及び専用Webサイトの一時停止等の対応を行いました。
更に、当行代表執行役社長が直接指揮するタスクフォースを設置し、当行が提供する即時振替サービス、ゆうちょPay、mijica等のキャッシュレス決済サービスに関してセキュリティの堅牢性やお客さまのご利用状況のモニタリング等態勢の総点検を行い、結果については第三者による評価を実施し、2020年11月に公表しました。
今後は、今回のタスクフォースによる総点検の結果を踏まえ、セキュリティ強化策を着実に実行してまいります。併せて、総合的な苦情・相談対応態勢を強化するとともに、セキュリティ検証態勢の強化、補償方針の明確化等、お客さまに安心・安全にサービスをご利用いただけるよう、態勢整備を可及的速やかに進めてまいります。
(3) 主要な設備
前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設について、当第2四半期連結累計期間に著しい変更があったものは、次のとおりであります。
2020年9月30日現在
| 会社名 | 店舗名 その他 | 所在地 | 区分 | 設備の内容 | 投資予定金額(注) (百万円) | 資金調達 方法 | 着手 年月 | 完了予定 年月 | |
| 総額 | 既支払額 | ||||||||
| 当行 | ― | ― | 更改 | ゆうちょ総合情報システム (2023年度) | 62,984 | ― | 自己資金 | 2020年 3月 | 2024年 9月 |
(注) 上記設備計画の記載金額には、消費税及び地方消費税を含んでおりません。
(参考) ポートフォリオの状況
1.ポートフォリオの概要
当行は、ALM(資産・負債の総合管理)の枠組みとして7つのポートフォリオを設け、当行の内部規程に基づく管理会計により管理しております。上図は、その概要をイメージ図として重要性の観点から簡略化して記載しております。(なお、ALMとは、有価証券等の資産や貯金等の負債の金利・期間を把握し、将来の金利変動等を予測した上で、市場・信用・流動性等のリスクを管理しつつ、収益の確保を図る管理手法です。)
① 円金利ポートフォリオ(日本国債ポートフォリオを含む。)
主に円金利リスクを取得・管理するポートフォリオです。日本国債、政府保証債、短期運用資産等の運用サイドに加え、調達サイド(貯金等)も含めて、円金利リスクを管理します。
② 日本国債ポートフォリオ
円金利ポートフォリオの内、運用サイド(短期運用資産等を除く。)を特に日本国債ポートフォリオと呼びます。
③ クレジット・ポートフォリオ
主に信用リスクを取得・管理するポートフォリオで、対象資産には国内外の地方債、社債等が含まれます。
④ 外国国債ポートフォリオ
主に外貨金利リスク、為替変動リスクを取得・管理するポートフォリオで、対象資産には、外国国債等が含まれます。
⑤ 株式ポートフォリオ
主に株価変動リスクを取得・管理するポートフォリオで、対象資産には株式及び株式関連デリバティブ等が含まれます。
⑥ オルタナティブ・ポートフォリオ
主にオルタナティブ資産に係るリスクを取得・管理するポートフォリオで、対象資産にはプライベートエクイティファンド、不動産ファンド等が含まれます。
⑦ ファイナンス・ポートフォリオ
主に貸付に係る信用リスクを取得・管理するポートフォリオで、地方公共団体向け貸付(郵政管理・支援機構向け貸出金を含む。)、法人向け貸付、地域活性化ファンド等への投資を実施します。
ポートフォリオ間の内部資金取引には、市場金利等をベースにした仕切りレートを、トランスファー・プライス(以下「TP」)として設定しております。
≪ポートフォリオ別資産の概要、期末残高≫ (単位:億円)
| 2020年3月31日 | 2020年9月30日 | ||
| 円金利リスク資産(注1) | 1,139,569 | 1,207,652 | |
| 短期資産 | 571,866 | 642,853 | |
| 国債・政府保証債 | 567,703 | 564,799 | |
| リスク性資産(注2) | 848,705 | 893,512 | |
| 地方債 | 59,863 | 56,658 | |
| 社債等 | 75,944 | 72,028 | |
| 外国証券等 | 634,023 | 677,482 | |
| 貸出金 | 22,917 | 24,319 | |
| 金銭の信託(株式)等 | 22,860 | 27,457 | |
| 戦略投資領域(注3) | 33,096 | 35,565 | |
(注) 1.円金利ポートフォリオから調達サイド(貯金等)を除いたものとなります。
2.クレジット・ポートフォリオ、外国国債ポートフォリオ、株式ポートフォリオ、オルタナティブ・ポートフォリオ、ファイナンス・ポートフォリオの合計となります。
3.戦略投資領域は、オルタナティブ資産(プライベートエクイティファンド、不動産ファンド(エクイティ)等)、不動産ファンド(デット)、ダイレクトレンディングファンドであります。
2.ポートフォリオ別平残・損益の概要
(単位:平残/兆円、損益/億円)
| 2019年度 中間会計期間 | 2020年度 中間会計期間 | |||||
| 平残 | 損益 | 平残 | 損益 | |||
| 全体 | 198.5 | 1,999 | 203.1 | 1,679 | ||
| 円金利ポートフォリオ | 115.4 | △2,275 | 116.0 | △2,600 | ||
| 顧客性調達・営業 | ― | △3,849 | ― | △4,101 | ||
| 運用等 | ― | 1,573 | ― | 1,501 | ||
| リスク性資産 | 83.1 | 4,275 | 87.1 | 4,279 | ||
(注) ポートフォリオ別平残は、期首残高と期末残高の平均であります。
ポートフォリオ別損益は、以下により算出しており、各ポートフォリオの損益の合計は当行の経常利益に概ね一致します。
損益=資金収支等(資金運用に係る収益から資金調達に係る費用を除いたもの(売却損益等を含む))+役務取引等収支(役務取引等収益-役務取引等費用)-経費(損益計算書上の営業経費に相当)
資金収支等は、社外との実際の取引、社内の内部取引(TPを設定)を、各ポートフォリオに帰属させ、その収益・費用を計上しております。例えば、円金利ポートフォリオ(顧客性調達・営業)には、貯金で調達した資金を同期間の国債で運用した利鞘等を、リスク性資産には、国債レート(TP)の社内取引で調達した資金を同期間の社債等で運用した利鞘(信用スプレッド)等を、計上しております。
役務取引等に係る収益・費用は、大部分が為替・決済業務や投資信託販売手数料などサービス・商品販売に係る手数料とその費用であり、主に円金利ポートフォリオ(顧客性調達・営業)に計上しております。
経費は、以下により各ポートフォリオに帰属させていますが、そのほとんどは円金利ポートフォリオ(顧客性調達・営業)に計上しております。
① 各ポートフォリオに直接帰属させることが可能な経費
ア 特定のポートフォリオと関係の深い部署の経費は、当該ポートフォリオに賦課
イ 複数のポートフォリオと関係の深い部署の経費は、業務に従事する社員数等に応じて各ポートフォリオに配賦
② 各ポートフォリオに直接帰属させることができない経費
各ポートフォリオの業務に従事する社員数に応じて配賦
以上により算出したポートフォリオ別損益を概観しますと、国債等の歴史的な低金利の継続を反映して、円金利ポートフォリオ(顧客性調達・営業)がALM部署から受取るTP収益が低下する一方、貯金調達レートの低下余地は限定的で、当行全体の経費のほとんどが賦課されることから、円金利ポートフォリオの損益は赤字となっております。しかし、国内金利が平常化していく局面では、基本的には収益の回復が期待されます。一方、外国証券等に運用を拡大・多様化してきたリスク性資産の収益は増加してきており、歴史的低金利の下で、ポートフォリオ全体の収益確保に貢献しております。
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
| 2020年9月30日 | |
| 1.連結自己資本比率(2/3) | 15.75 |
| 2.連結における自己資本の額 | 90,711 |
| 3.リスク・アセット等の額 | 575,663 |
| 4.連結総所要自己資本額 | 23,026 |
(注) 連結総所要自己資本額は、上記3.に記載しているリスク・アセット等の額に4%を乗じた額であります。
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
| 2020年9月30日 | |
| 1.自己資本比率(2/3) | 15.73 |
| 2.単体における自己資本の額 | 90,579 |
| 3.リスク・アセット等の額 | 575,766 |
| 4.単体総所要自己資本額 | 23,030 |
(注) 単体総所要自己資本額は、上記3.に記載しているリスク・アセット等の額に4%を乗じた額であります。
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
(2) 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
(3) 要管理債権
要管理債権とは、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
(4) 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記(1)から(3)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
| 債権の区分 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
| 金額(億円) | 金額(億円) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | - | - |
| 危険債権 | 0 | - |
| 要管理債権 | - | - |
| 正常債権 | 50,269 | 71,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
