四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
当行の中間連結財務諸表と中間財務諸表の差は僅少であるため、経営成績及び財政状態の状況に関する分析・検討内容の一部については、当行単体のものを記載しております。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、明示がある場合又は文脈上明らかな場合を除き、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
また、当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(1) 当行グループの財政状態及び経営成績の状況
① 経営環境
当第2四半期連結累計期間の経済情勢を顧みますと、世界経済は、夏場にかけて新型コロナウイルス感染動向に左右されつつも、持ち直しが続きました。米国経済は感染再拡大により7-9月期に成長率がやや鈍化し、ユーロ圏経済は、ワクチン接種の進展もあり2四半期連続の大幅プラス成長となりました。日本経済は、ワクチン接種の遅れと感染再拡大により、7-9月期にマイナス成長に転じ、堅調を維持していた中国経済も、7-9月期に減速傾向が鮮明になりました。世界経済の先行きは、東南アジアの感染拡大に伴う半導体等の供給制約長期化に加え、中国の過剰債務問題や政策への不透明感が増しており、引き続き留意が必要です。
金融資本市場では、米国の過度なインフレ高進観測の後退や感染拡大により、米国10年債利回りは、4月の1.6%程度から7月に一時1.1%台まで低下しました。その後、9月のFOMC(米連邦公開市場委員会)で利上げの前倒し姿勢が示されると1.5%程度まで上昇しました。一方、日本の10年債利回りは、概ね0～0.1%の狭いレンジで上下しました。
外国為替市場では、対ドルで概ね110円前後で推移した後、9月に米金利の上昇を受け一時112円台まで円安が進みました。対ユーロでは、欧州の景気回復期待から、4月の130円程度から5月に134円程度まで円安が進行しましたが、6月以降はECB(欧州中央銀行)の金融緩和長期化観測等を背景に円高基調に転じた後、概ね130円を下回る水準で推移しました。
日経平均株価は、国内のワクチン接種の遅れや感染拡大を嫌気して下落基調が続き、4月初めの30,000円程度から8月には一時27,000円を割り込みました。9月に入り新政権への期待や感染抑制を好感し、一時30,700円台に急上昇しましたが、中国景気の先行き不透明感等から9月末には30,000円割れとなりました。
このように、新型コロナウイルスに関しては、日本や欧米中心にワクチン接種が進んだほか、国内においては8月をピークに新規感染者数が大幅に減少するなど、環境の改善要素が見られる一方、変異株の出現等から世界の新規感染者数は高水準の状況が継続するなど、引き続き国際社会・世界経済にとって不確実性の高い環境となっております。また、国内の低金利環境も長期化するなど、国内外の有価証券による運用を主たる収益源とする当行グループにとって、厳しい経営環境が継続しております。
② 経営成績
当第2四半期連結累計期間の連結粗利益は、前年同期比988億円増加の7,691億円となりました。このうち、資金利益は、外債投資信託、プライベートエクイティファンドの収益が増加したこと等により、前年同期比2,457億円の増加となりました。役務取引等利益は、前年同期比8億円の減少となりました。その他業務利益は、外債償還益の減少を主因に、前年同期比1,460億円の減少となりました。
経費は、日本郵便株式会社への委託手数料が減少したことを主因に、前年同期比36億円減少の5,011億円となりました。
連結業務純益は、前年同期比1,024億円増加の2,680億円となりました。
経常利益は、前年同期比1,535億円増加の3,256億円となりました。通期業績予想の経常利益4,850億円に対し、進捗率は67.1%となりました。
親会社株主に帰属する中間純利益は、資金利益の増加を主因に、2,353億円と前年同期比1,110億円の増益となりました。通期業績予想の親会社株主に帰属する当期純利益3,500億円に対する進捗率は67.2%となりました。
(注) 2021年11月12日に通期業績予想を上方修正しております。上記進捗率は修正後予想に対するものであります。
(注) 1.連結業務純益=連結粗利益-経費(除く臨時処理分)-一般貸倒引当金繰入額
2.臨時損益とは、連結損益計算書中「その他経常収益・費用」から一般貸倒引当金繰入額を除き、金銭の信託運用見合費用及び退職給付費用のうち臨時費用処理分等を加えたものであります。
3.「金銭の信託運用見合費用」とは、金銭の信託取得に係る資金調達費用であり、金銭の信託運用損益が臨時損益に計上されているため、業務費用から控除しているものであります。
4.国債等債券損益=国債等債券売却益+国債等債券償還益-国債等債券売却損-国債等債券償還損-国債等債券償却
5.株式等関係損益=株式等売却益-株式等売却損-株式等償却
6.金額が損失又は費用には△を付しております(非支配株主に帰属する中間純損失を除く。)。
(a) 損益の概要(単体)
当第2四半期累計期間の業務粗利益は、前年同期比980億円増加の7,683億円となりました。このうち、資金利益は、外債投資信託、プライベートエクイティファンドの収益が増加したこと等により、前年同期比2,454億円の増加となりました。役務取引等利益は、前年同期比13億円の減少となりました。その他業務利益は、外債償還益の減少を主因に、前年同期比1,460億円の減少となりました。
経費は、日本郵便株式会社への委託手数料が減少したことを主因に、前年同期比41億円減少の5,001億円となりました。
業務純益は、前年同期比1,022億円増加の2,681億円となりました。
経常利益は、前年同期比1,537億円増加の3,255億円となりました。
この結果、中間純利益は、2,349億円、前年同期比1,109億円の増益となりました。
(注) 1.業務純益=業務粗利益-経費(除く臨時処理分)-一般貸倒引当金繰入額
2.臨時損益とは、損益計算書中「その他経常収益・費用」から一般貸倒引当金繰入額を除き、金銭の信託運用見合費用及び退職給付費用のうち臨時費用処理分等を加えたものであります。
3.「金銭の信託運用見合費用」とは、金銭の信託取得に係る資金調達費用であり、金銭の信託運用損益が臨時損益に計上されているため、業務費用から控除しているものであります。
4.国債等債券損益=国債等債券売却益+国債等債券償還益-国債等債券売却損-国債等債券償還損-国債等債券償却
5.株式等関係損益=株式等売却益-株式等売却損-株式等償却
6.金額が損失又は費用には△を付しております。
(b) 国内・国際別の資金利益等(単体)
当行は、銀行業の単一セグメントであり、海外店や海外に本店を有する子会社(以下「海外子会社」)を有しておりませんが、円建の取引を「国内業務部門」、外貨建取引を「国際業務部門」に帰属させ(ただし、円建の対非居住者取引は「国際業務部門」に含む。)、各々の収益・費用を計上した結果、国内業務部門・国際業務部門別の資金利益等は次のとおりとなりました。
当第2四半期累計期間は、国内業務部門においては、資金利益は2,373億円、役務取引等利益は631億円、その他業務利益は△72億円となりました。
国際業務部門においては、資金利益は4,292億円、役務取引等利益は△0億円、その他業務利益は458億円となりました。
この結果、国内業務部門、国際業務部門の相殺消去後の合計は、資金利益は6,665億円、役務取引等利益は630億円、その他業務利益は386億円となりました。
イ.国内業務部門
ロ.国際業務部門
ハ.合計
(注) 1.資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(前第2四半期累計期間4,646百万円、当第2四半期累計期間4,157百万円)を控除しております。
2.「国内業務部門」「国際業務部門」間の内部取引による相殺消去額等は下表のとおりであります。
(c) 役務取引等利益の状況(単体)
当第2四半期累計期間の役務取引等利益は、前年同期比13億円減少の630億円となりました。
(参考) 投資信託の取扱状況(約定ベース)
③ 財政状態
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、有価証券等の運用資産の増加を主因に、前連結会計年度末比3兆4,589億円増加の227兆3,296億円となりました。主要勘定については、有価証券は前連結会計年度末比1兆8,537億円増加の140兆580億円、貸出金は前連結会計年度末比166億円減少の4兆6,750億円となりました。貯金残高は、通常貯金等の残高増加を主因に、前連結会計年度末比2兆50億円増加の191兆5,935億円となりました。
株主資本が前連結会計年度末比477億円増加、その他の包括利益累計額が前連結会計年度末比326億円増加し、純資産は11兆4,797億円となりました。
なお、2021年8月30日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月15日付で自己株式750,454,980株を消却したこと等により、資本剰余金は前連結会計年度末比7,965億円減少の3兆5,000億円、利益剰余金は前連結会計年度末比4,556億円減少の2兆2,945億円、自己株式は前連結会計年度末比1兆2,999億円減少の9億円となっております。
(a) 預金残高の状況(単体)
当第2四半期会計期間末の貯金残高は前事業年度末比2兆45億円増加の191兆5,979億円となりました。
○ 預金の種類別残高(末残・構成比)
(注) 1.通常貯金等=通常貯金+特別貯金(通常郵便貯金相当)
2.貯金は銀行法施行規則の負債科目「預金」に相当するものであります。「振替貯金」は「当座預金」、「通常貯金」は「普通預金」、「貯蓄貯金」は「貯蓄預金」、「定期貯金」は「定期預金」に相当するものであります。「定額貯金」は「その他の預金」に相当するものでありますが、「定期性預金」に含めております。
3.特別貯金(通常郵便貯金相当)は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「郵政管理・支援機構」)からの預り金のうち、同機構が日本郵政公社から承継した定期郵便貯金、定額郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金、教育積立郵便貯金に相当する郵便貯金で満期となったものなどであります。
(b) 資産運用の状況(末残・構成比)(単体)
当第2四半期会計期間末の運用資産のうち、国債は50.3兆円、その他の証券は72.5兆円となりました。
(注) 「預け金等」は譲渡性預け金、日銀預け金、買入金銭債権であります。
(c) 業種別貸出金残高の状況(末残・構成比)(単体)
(注) 1.「国内」とは本邦居住者に対する貸出、「国際」とは非居住者に対する貸出であります。
2.当行は、海外店及び海外子会社を有しておりません。
3.「金融・保険業」のうち郵政管理・支援機構向け貸出金は、前事業年度末340,563百万円、当第2四半期会計期間末293,345百万円であります。
④ キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの状況については、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比5兆227億円減少の1兆7,343億円、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期比7,504億円増加の△1兆2,756億円、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期比947億円減少の△1,825億円となりました。その結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比2,760億円増加の60兆9,805億円となりました。
(2) 対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間開始日以降、当四半期報告書提出日までの間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「対処すべき課題」につきまして、以下の追加すべき事項及び重要な変更が生じております。
① 東京証券取引所の市場区分見直しに係る対応について
2022年4月に予定されている東京証券取引所の市場区分見直しに際し、当行は現在市場第一部に上場しており、新市場区分移行手続の対象となります。
2021年7月9日、東京証券取引所より、新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する判定結果(2021年6月30日基準)が通知されました。
当該通知の結果、当行は、プライム市場の上場維持基準のうち、「流通株式比率35%以上」に適合しませんでしたが、「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書」等を提出・開示することにより、当分の間、経過措置の適用対象となる結果、プライム市場へ移行することが可能となり、経過措置の適用期間中は上場が維持されます。
なお、当行は、2021年11月12日、プライム市場への移行を選択申請し、「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書」等を提出・開示しました。プライム市場への移行後も、経過措置の期間内に、「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書」に記載した計画の達成に向けて取り組んでまいります。
② 内部管理態勢の強化
変化の激しい社会・経済環境の中、リスク感度を向上し、変化に対して迅速・柔軟に対応しながら外部との連携も含め、各種管理態勢を強化します。
具体的には、「1線(営業部門、事務部門)」の自律的管理の強化、1線に対する「2線(管理部門)」・「3線(監査部門)」の社内横断的な牽制態勢の強化などリスクマネジメント態勢の強化に取り組みます。あわせて高度なセキュリティ対策の実行と新たなリスクに備えたITガバナンスとセキュリティ検証態勢の強化等、「安心・安全の確保」に努めてまいります。
コンプライアンス態勢については、部内犯罪が増加している事態を深刻に受けとめ、日本郵便株式会社と連携し、発生原因の分析、再発防止策の検討等を行い、不祥事件の撲滅に向けて取り組んでまいります。また、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の高度化については、モニタリングの高度化や新システムの構築等に引き続き取り組んでまいります。
(参考) ポートフォリオの状況
1.ポートフォリオの概要
当行は、ALM(資産・負債の総合管理)の枠組みとして7つのポートフォリオを設け、当行の内部規程に基づく管理会計により管理しております。上図は、その概要をイメージ図として重要性の観点から簡略化して記載しております。(なお、ALMとは、有価証券等の資産や貯金等の負債の金利・期間を把握し、将来の金利変動等を予測した上で、市場・信用・流動性等のリスクを管理しつつ、収益の確保を図る管理手法です。)
① 円金利ポートフォリオ(日本国債ポートフォリオを含む。)
主に円金利リスクを取得・管理するポートフォリオです。日本国債、政府保証債、短期運用資産等の運用サイドに加え、調達サイド(貯金等)も含めて、円金利リスクを管理します。
② 日本国債ポートフォリオ
円金利ポートフォリオの内、運用サイド(短期運用資産等を除く。)を特に日本国債ポートフォリオと呼びます。
③ クレジット・ポートフォリオ
主に信用リスクを取得・管理するポートフォリオで、対象資産には国内外の地方債、社債等が含まれます。
④ 外国国債ポートフォリオ
主に外貨金利リスク、為替変動リスクを取得・管理するポートフォリオで、対象資産には外国国債等が含まれます。
⑤ 株式ポートフォリオ
主に株価変動リスクを取得・管理するポートフォリオで、対象資産には株式及び株式関連デリバティブ等が含まれます。
⑥ オルタナティブ・ポートフォリオ
主にオルタナティブ資産に係るリスクを取得・管理するポートフォリオで、対象資産にはプライベートエクイティファンド、不動産ファンド等が含まれます。
⑦ ファイナンス・ポートフォリオ
主に貸付に係る信用リスクを取得・管理するポートフォリオで、地方公共団体向け貸付(郵政管理・支援機構向け貸出金を含む。)、法人向け貸付、地域活性化ファンド等への投資を実施します。
ポートフォリオ間の内部資金取引には、市場金利等をベースにした仕切りレートを、トランスファー・プライス(以下「TP」)として設定しております。
≪ポートフォリオ別資産の概要、期末残高≫ (単位:億円)
(注) 1.円金利ポートフォリオから調達サイド(貯金等)を除いたものとなります。
2.クレジット・ポートフォリオ、外国国債ポートフォリオ、株式ポートフォリオ、オルタナティブ・ポートフォリオ、ファイナンス・ポートフォリオの合計となります。
3.戦略投資領域は、オルタナティブ資産(プライベートエクイティファンド、不動産ファンド(エクイティ)等)、不動産ファンド(デット)、ダイレクトレンディングファンド、インフラデットファンド等であります。
2.ポートフォリオ別平残・損益の概要
(単位:平残/兆円、損益/億円)
(注) ポートフォリオ別平残は、期首残高と期末残高の平均であります。
ポートフォリオ別損益は、以下により算出しており、各ポートフォリオの損益の合計は当行の経常利益に概ね一致します。
損益=資金収支等(資金運用に係る収益から資金調達に係る費用を除いたもの(売却損益等を含む))+役務取引等収支(役務取引等収益-役務取引等費用)-経費(損益計算書上の営業経費に相当)
資金収支等は、社外との実際の取引、社内の内部取引(TPを設定)を、各ポートフォリオに帰属させ、その収益・費用を計上しております。例えば、円金利ポートフォリオ(顧客性調達・営業)には、貯金で調達した資金を同期間の国債で運用した利鞘等を、リスク性資産には、国債レート(TP)の社内取引で調達した資金を同期間の社債等で運用した利鞘(信用スプレッド)等を、計上しております。
役務取引等に係る収益・費用は、大部分が為替・決済業務や投資信託販売手数料などサービス・商品販売に係る手数料とその費用であり、主に円金利ポートフォリオ(顧客性調達・営業)に計上しております。
経費は、以下により各ポートフォリオに帰属させていますが、そのほとんどは円金利ポートフォリオ(顧客性調達・営業)に計上しております。
① 各ポートフォリオに直接帰属させることが可能な経費
ア 特定のポートフォリオと関係の深い部署の経費は、当該ポートフォリオに賦課
イ 複数のポートフォリオと関係の深い部署の経費は、業務に従事する社員数等に応じて各ポートフォリオに配賦
② 各ポートフォリオに直接帰属させることができない経費
各ポートフォリオの業務に従事する社員数に応じて配賦
以上により算出したポートフォリオ別損益を概観しますと、国債等の歴史的な低金利の継続を反映して、円金利ポートフォリオ(顧客性調達・営業)がALM部署から受取るTP収益が低下する一方、貯金調達レートの低下余地は限定的で、当行全体の経費のほとんどが賦課されることから、円金利ポートフォリオの損益は赤字となっております。しかし、国内金利が平常化していく局面では、基本的には収益の回復が期待されます。一方、外国証券等に運用を拡大・多様化してきたリスク性資産の収益は増加してきており、歴史的低金利の下で、ポートフォリオ全体の収益確保に貢献しております。
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
(注) 連結総所要自己資本額は、上記3.に記載しているリスク・アセット等の額に4%を乗じた額であります。
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
(注) 単体総所要自己資本額は、上記3.に記載しているリスク・アセット等の額に4%を乗じた額であります。
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
(2) 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
(3) 要管理債権
要管理債権とは、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
(4) 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記(1)から(3)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
なお、以下の記載における将来に関する事項は、明示がある場合又は文脈上明らかな場合を除き、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
また、当行グループは、銀行業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(1) 当行グループの財政状態及び経営成績の状況
① 経営環境
当第2四半期連結累計期間の経済情勢を顧みますと、世界経済は、夏場にかけて新型コロナウイルス感染動向に左右されつつも、持ち直しが続きました。米国経済は感染再拡大により7-9月期に成長率がやや鈍化し、ユーロ圏経済は、ワクチン接種の進展もあり2四半期連続の大幅プラス成長となりました。日本経済は、ワクチン接種の遅れと感染再拡大により、7-9月期にマイナス成長に転じ、堅調を維持していた中国経済も、7-9月期に減速傾向が鮮明になりました。世界経済の先行きは、東南アジアの感染拡大に伴う半導体等の供給制約長期化に加え、中国の過剰債務問題や政策への不透明感が増しており、引き続き留意が必要です。
金融資本市場では、米国の過度なインフレ高進観測の後退や感染拡大により、米国10年債利回りは、4月の1.6%程度から7月に一時1.1%台まで低下しました。その後、9月のFOMC(米連邦公開市場委員会)で利上げの前倒し姿勢が示されると1.5%程度まで上昇しました。一方、日本の10年債利回りは、概ね0～0.1%の狭いレンジで上下しました。
外国為替市場では、対ドルで概ね110円前後で推移した後、9月に米金利の上昇を受け一時112円台まで円安が進みました。対ユーロでは、欧州の景気回復期待から、4月の130円程度から5月に134円程度まで円安が進行しましたが、6月以降はECB(欧州中央銀行)の金融緩和長期化観測等を背景に円高基調に転じた後、概ね130円を下回る水準で推移しました。
日経平均株価は、国内のワクチン接種の遅れや感染拡大を嫌気して下落基調が続き、4月初めの30,000円程度から8月には一時27,000円を割り込みました。9月に入り新政権への期待や感染抑制を好感し、一時30,700円台に急上昇しましたが、中国景気の先行き不透明感等から9月末には30,000円割れとなりました。
このように、新型コロナウイルスに関しては、日本や欧米中心にワクチン接種が進んだほか、国内においては8月をピークに新規感染者数が大幅に減少するなど、環境の改善要素が見られる一方、変異株の出現等から世界の新規感染者数は高水準の状況が継続するなど、引き続き国際社会・世界経済にとって不確実性の高い環境となっております。また、国内の低金利環境も長期化するなど、国内外の有価証券による運用を主たる収益源とする当行グループにとって、厳しい経営環境が継続しております。
② 経営成績
当第2四半期連結累計期間の連結粗利益は、前年同期比988億円増加の7,691億円となりました。このうち、資金利益は、外債投資信託、プライベートエクイティファンドの収益が増加したこと等により、前年同期比2,457億円の増加となりました。役務取引等利益は、前年同期比8億円の減少となりました。その他業務利益は、外債償還益の減少を主因に、前年同期比1,460億円の減少となりました。
経費は、日本郵便株式会社への委託手数料が減少したことを主因に、前年同期比36億円減少の5,011億円となりました。
連結業務純益は、前年同期比1,024億円増加の2,680億円となりました。
経常利益は、前年同期比1,535億円増加の3,256億円となりました。通期業績予想の経常利益4,850億円に対し、進捗率は67.1%となりました。
親会社株主に帰属する中間純利益は、資金利益の増加を主因に、2,353億円と前年同期比1,110億円の増益となりました。通期業績予想の親会社株主に帰属する当期純利益3,500億円に対する進捗率は67.2%となりました。
(注) 2021年11月12日に通期業績予想を上方修正しております。上記進捗率は修正後予想に対するものであります。
| 前第2四半期 連結累計期間 (百万円)(A) | 当第2四半期 連結累計期間 (百万円)(B) | 増減(百万円) (B)-(A) | |
| 連結粗利益 | 670,304 | 769,169 | 98,864 |
| 資金利益 | 421,118 | 666,824 | 245,705 |
| 役務取引等利益 | 64,480 | 63,669 | △811 |
| その他業務利益 | 184,705 | 38,675 | △146,029 |
| うち外国為替売買損益 | 172,187 | 63,772 | △108,414 |
| うち国債等債券損益 | 12,680 | △25,270 | △37,950 |
| 経費(除く臨時処理分) | △504,769 | △501,160 | 3,609 |
| 人件費 | △59,876 | △58,838 | 1,038 |
| 物件費 | △418,084 | △412,529 | 5,554 |
| 税金 | △26,808 | △29,792 | △2,983 |
| 連結業務純益(一般貸倒引当金繰入前) | 165,534 | 268,009 | 102,474 |
| 一般貸倒引当金繰入額 | - | 6 | 6 |
| 連結業務純益 | 165,534 | 268,015 | 102,480 |
| 臨時損益 | 6,485 | 57,588 | 51,103 |
| うち株式等関係損益 | △2,219 | △156,074 | △153,854 |
| うち金銭の信託運用損益 | 7,592 | 212,043 | 204,450 |
| 経常利益 | 172,020 | 325,604 | 153,583 |
| 特別損益 | △221 | 5,228 | 5,449 |
| 固定資産処分損益 | △221 | 5,240 | 5,462 |
| 減損損失 | - | △12 | △12 |
| 税金等調整前中間純利益 | 171,799 | 330,832 | 159,033 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △54,835 | △81,782 | △26,947 |
| 法人税等調整額 | 6,955 | △14,235 | △21,190 |
| 法人税等合計 | △47,879 | △96,018 | △48,138 |
| 中間純利益 | 123,919 | 234,814 | 110,894 |
| 非支配株主に帰属する中間純損失 | 305 | 505 | 200 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 124,224 | 235,320 | 111,095 |
(注) 1.連結業務純益=連結粗利益-経費(除く臨時処理分)-一般貸倒引当金繰入額
2.臨時損益とは、連結損益計算書中「その他経常収益・費用」から一般貸倒引当金繰入額を除き、金銭の信託運用見合費用及び退職給付費用のうち臨時費用処理分等を加えたものであります。
3.「金銭の信託運用見合費用」とは、金銭の信託取得に係る資金調達費用であり、金銭の信託運用損益が臨時損益に計上されているため、業務費用から控除しているものであります。
4.国債等債券損益=国債等債券売却益+国債等債券償還益-国債等債券売却損-国債等債券償還損-国債等債券償却
5.株式等関係損益=株式等売却益-株式等売却損-株式等償却
6.金額が損失又は費用には△を付しております(非支配株主に帰属する中間純損失を除く。)。
(a) 損益の概要(単体)
当第2四半期累計期間の業務粗利益は、前年同期比980億円増加の7,683億円となりました。このうち、資金利益は、外債投資信託、プライベートエクイティファンドの収益が増加したこと等により、前年同期比2,454億円の増加となりました。役務取引等利益は、前年同期比13億円の減少となりました。その他業務利益は、外債償還益の減少を主因に、前年同期比1,460億円の減少となりました。
経費は、日本郵便株式会社への委託手数料が減少したことを主因に、前年同期比41億円減少の5,001億円となりました。
業務純益は、前年同期比1,022億円増加の2,681億円となりました。
経常利益は、前年同期比1,537億円増加の3,255億円となりました。
この結果、中間純利益は、2,349億円、前年同期比1,109億円の増益となりました。
| 前第2四半期累計期間 (百万円)(A) | 当第2四半期累計期間 (百万円)(B) | 増減(百万円) (B)-(A) | |
| 業務粗利益 | 670,304 | 768,316 | 98,012 |
| 資金利益 | 421,118 | 666,560 | 245,441 |
| 役務取引等利益 | 64,480 | 63,081 | △1,399 |
| その他業務利益 | 184,705 | 38,675 | △146,030 |
| うち外国為替売買損益 | 172,187 | 63,772 | △108,414 |
| うち国債等債券損益 | 12,680 | △25,270 | △37,950 |
| 経費(除く臨時処理分) | △504,336 | △500,146 | 4,190 |
| 人件費 | △59,480 | △58,339 | 1,141 |
| 物件費 | △418,069 | △412,098 | 5,971 |
| 税金 | △26,787 | △29,709 | △2,921 |
| 業務純益(一般貸倒引当金繰入前) | 165,967 | 268,170 | 102,202 |
| 一般貸倒引当金繰入額 | - | 6 | 6 |
| 業務純益 | 165,967 | 268,176 | 102,209 |
| 臨時損益 | 5,876 | 57,395 | 51,518 |
| うち株式等関係損益 | △2,219 | △155,316 | △153,097 |
| うち金銭の信託運用損益 | 7,592 | 212,043 | 204,450 |
| 経常利益 | 171,844 | 325,572 | 153,727 |
| 特別損益 | △218 | 5,228 | 5,446 |
| 固定資産処分損益 | △218 | 5,240 | 5,459 |
| 減損損失 | - | △12 | △12 |
| 税引前中間純利益 | 171,626 | 330,800 | 159,174 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △54,697 | △81,729 | △27,032 |
| 法人税等調整額 | 6,999 | △14,168 | △21,167 |
| 法人税等合計 | △47,697 | △95,898 | △48,200 |
| 中間純利益 | 123,928 | 234,901 | 110,973 |
(注) 1.業務純益=業務粗利益-経費(除く臨時処理分)-一般貸倒引当金繰入額
2.臨時損益とは、損益計算書中「その他経常収益・費用」から一般貸倒引当金繰入額を除き、金銭の信託運用見合費用及び退職給付費用のうち臨時費用処理分等を加えたものであります。
3.「金銭の信託運用見合費用」とは、金銭の信託取得に係る資金調達費用であり、金銭の信託運用損益が臨時損益に計上されているため、業務費用から控除しているものであります。
4.国債等債券損益=国債等債券売却益+国債等債券償還益-国債等債券売却損-国債等債券償還損-国債等債券償却
5.株式等関係損益=株式等売却益-株式等売却損-株式等償却
6.金額が損失又は費用には△を付しております。
(b) 国内・国際別の資金利益等(単体)
当行は、銀行業の単一セグメントであり、海外店や海外に本店を有する子会社(以下「海外子会社」)を有しておりませんが、円建の取引を「国内業務部門」、外貨建取引を「国際業務部門」に帰属させ(ただし、円建の対非居住者取引は「国際業務部門」に含む。)、各々の収益・費用を計上した結果、国内業務部門・国際業務部門別の資金利益等は次のとおりとなりました。
当第2四半期累計期間は、国内業務部門においては、資金利益は2,373億円、役務取引等利益は631億円、その他業務利益は△72億円となりました。
国際業務部門においては、資金利益は4,292億円、役務取引等利益は△0億円、その他業務利益は458億円となりました。
この結果、国内業務部門、国際業務部門の相殺消去後の合計は、資金利益は6,665億円、役務取引等利益は630億円、その他業務利益は386億円となりました。
イ.国内業務部門
| 前第2四半期累計期間 (百万円)(A) | 当第2四半期累計期間 (百万円)(B) | 増減(百万円) (B)-(A) | |
| 資金利益 | 274,338 | 237,347 | △36,991 |
| 資金運用収益 | 308,862 | 262,290 | △46,572 |
| うち国債利息 | 191,249 | 159,256 | △31,992 |
| 資金調達費用 | 34,523 | 24,942 | △9,580 |
| 役務取引等利益 | 64,440 | 63,159 | △1,281 |
| 役務取引等収益 | 78,445 | 78,377 | △68 |
| 役務取引等費用 | 14,005 | 15,218 | 1,213 |
| その他業務利益 | 1,322 | △7,222 | △8,545 |
| その他業務収益 | 1,331 | 323 | △1,008 |
| その他業務費用 | 9 | 7,546 | 7,537 |
ロ.国際業務部門
| 前第2四半期累計期間 (百万円)(A) | 当第2四半期累計期間 (百万円)(B) | 増減(百万円) (B)-(A) | |
| 資金利益 | 146,779 | 429,213 | 282,433 |
| 資金運用収益 | 307,066 | 573,271 | 266,205 |
| うち外国証券利息 | 306,779 | 573,096 | 266,316 |
| 資金調達費用 | 160,286 | 144,058 | △16,228 |
| 役務取引等利益 | 40 | △78 | △118 |
| 役務取引等収益 | 210 | 172 | △38 |
| 役務取引等費用 | 170 | 250 | 79 |
| その他業務利益 | 183,382 | 45,898 | △137,484 |
| その他業務収益 | 183,722 | 69,355 | △114,366 |
| その他業務費用 | 339 | 23,457 | 23,117 |
ハ.合計
| 前第2四半期累計期間 (百万円)(A) | 当第2四半期累計期間 (百万円)(B) | 増減(百万円) (B)-(A) | |
| 資金利益 | 421,118 | 666,560 | 245,441 |
| 資金運用収益 | 542,152 | 770,310 | 228,158 |
| 資金調達費用 | 121,033 | 103,749 | △17,283 |
| 役務取引等利益 | 64,480 | 63,081 | △1,399 |
| 役務取引等収益 | 78,656 | 78,550 | △106 |
| 役務取引等費用 | 14,176 | 15,469 | 1,292 |
| その他業務利益 | 184,705 | 38,675 | △146,030 |
| その他業務収益 | 184,876 | 69,679 | △115,197 |
| その他業務費用 | 171 | 31,004 | 30,832 |
(注) 1.資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(前第2四半期累計期間4,646百万円、当第2四半期累計期間4,157百万円)を控除しております。
2.「国内業務部門」「国際業務部門」間の内部取引による相殺消去額等は下表のとおりであります。
| 前第2四半期累計期間 (百万円) | 当第2四半期累計期間 (百万円) | |
| 国内業務部門・資金運用収益 | 73,776 | 65,251 |
| 国際業務部門・資金調達費用 | 73,776 | 65,251 |
| 国内業務部門・その他業務収益 | 177 | - |
| 国際業務部門・その他業務費用 | 177 | - |
(c) 役務取引等利益の状況(単体)
当第2四半期累計期間の役務取引等利益は、前年同期比13億円減少の630億円となりました。
| 前第2四半期累計期間 (百万円)(A) | 当第2四半期累計期間 (百万円)(B) | 増減(百万円) (B)-(A) | |
| 役務取引等利益 | 64,480 | 63,081 | △1,399 |
| 為替・決済関連手数料 | 41,927 | 41,989 | 61 |
| ATM関連手数料 | 10,271 | 10,487 | 215 |
| 投資信託関連手数料 | 7,338 | 7,017 | △321 |
| その他 | 4,942 | 3,587 | △1,355 |
(参考) 投資信託の取扱状況(約定ベース)
| 前第2四半期累計期間 (百万円)(A) | 当第2四半期累計期間 (百万円)(B) | 増減(百万円) (B)-(A) | |
| 販売金額 | 131,209 | 94,108 | △37,101 |
| 純資産残高 | 2,425,267 | 2,570,760 | 145,493 |
③ 財政状態
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、有価証券等の運用資産の増加を主因に、前連結会計年度末比3兆4,589億円増加の227兆3,296億円となりました。主要勘定については、有価証券は前連結会計年度末比1兆8,537億円増加の140兆580億円、貸出金は前連結会計年度末比166億円減少の4兆6,750億円となりました。貯金残高は、通常貯金等の残高増加を主因に、前連結会計年度末比2兆50億円増加の191兆5,935億円となりました。
株主資本が前連結会計年度末比477億円増加、その他の包括利益累計額が前連結会計年度末比326億円増加し、純資産は11兆4,797億円となりました。
なお、2021年8月30日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月15日付で自己株式750,454,980株を消却したこと等により、資本剰余金は前連結会計年度末比7,965億円減少の3兆5,000億円、利益剰余金は前連結会計年度末比4,556億円減少の2兆2,945億円、自己株式は前連結会計年度末比1兆2,999億円減少の9億円となっております。
(a) 預金残高の状況(単体)
当第2四半期会計期間末の貯金残高は前事業年度末比2兆45億円増加の191兆5,979億円となりました。
○ 預金の種類別残高(末残・構成比)
| 種類 | 前事業年度 | 当第2四半期会計期間 | 増減 | ||
| 金額(百万円) (A) | 構成比(%) | 金額(百万円) (B) | 構成比(%) | 金額(百万円) (B)-(A) | |
| 預金合計 | 189,593,469 | 100.00 | 191,597,989 | 100.00 | 2,004,520 |
| 流動性預金 | 101,309,018 | 53.43 | 106,640,928 | 55.65 | 5,331,909 |
| 振替貯金 | 9,150,117 | 4.82 | 9,857,508 | 5.14 | 707,391 |
| 通常貯金等 | 91,546,309 | 48.28 | 96,128,369 | 50.17 | 4,582,059 |
| 貯蓄貯金 | 612,591 | 0.32 | 655,050 | 0.34 | 42,458 |
| 定期性預金 | 88,145,649 | 46.49 | 84,840,539 | 44.28 | △3,305,109 |
| 定期貯金 | 4,709,291 | 2.48 | 4,532,955 | 2.36 | △176,335 |
| 定額貯金 | 83,436,358 | 44.00 | 80,307,584 | 41.91 | △3,128,773 |
| その他の預金 | 138,801 | 0.07 | 116,521 | 0.06 | △22,280 |
| 譲渡性預金 | - | - | - | - | - |
| 総合計 | 189,593,469 | 100.00 | 191,597,989 | 100.00 | 2,004,520 |
(注) 1.通常貯金等=通常貯金+特別貯金(通常郵便貯金相当)
2.貯金は銀行法施行規則の負債科目「預金」に相当するものであります。「振替貯金」は「当座預金」、「通常貯金」は「普通預金」、「貯蓄貯金」は「貯蓄預金」、「定期貯金」は「定期預金」に相当するものであります。「定額貯金」は「その他の預金」に相当するものでありますが、「定期性預金」に含めております。
3.特別貯金(通常郵便貯金相当)は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「郵政管理・支援機構」)からの預り金のうち、同機構が日本郵政公社から承継した定期郵便貯金、定額郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金、教育積立郵便貯金に相当する郵便貯金で満期となったものなどであります。
(b) 資産運用の状況(末残・構成比)(単体)
当第2四半期会計期間末の運用資産のうち、国債は50.3兆円、その他の証券は72.5兆円となりました。
| 種類 | 前事業年度 | 当第2四半期会計期間 | 増減 | ||
| 金額(百万円) (A) | 構成比(%) | 金額(百万円) (B) | 構成比(%) | 金額(百万円) (B)-(A) | |
| 預け金等 | 60,667,097 | 27.50 | 60,954,073 | 27.18 | 286,976 |
| コールローン | 1,390,000 | 0.63 | 2,740,000 | 1.22 | 1,350,000 |
| 買現先勘定 | 9,721,360 | 4.40 | 9,704,937 | 4.32 | △16,423 |
| 金銭の信託 | 5,547,574 | 2.51 | 5,652,627 | 2.52 | 105,053 |
| うち国内株式 | 2,261,772 | 1.02 | 2,092,830 | 0.93 | △168,941 |
| うち国内債券 | 1,545,190 | 0.70 | 1,355,327 | 0.60 | △189,863 |
| 有価証券 | 138,183,264 | 62.64 | 140,040,090 | 62.46 | 1,856,825 |
| 国債 | 50,493,477 | 22.88 | 50,398,546 | 22.48 | △94,930 |
| 地方債 | 5,493,814 | 2.49 | 5,545,138 | 2.47 | 51,323 |
| 短期社債 | 1,869,535 | 0.84 | 2,442,550 | 1.08 | 573,015 |
| 社債 | 9,145,414 | 4.14 | 9,121,508 | 4.06 | △23,905 |
| 株式 | 13,755 | 0.00 | 21,278 | 0.00 | 7,522 |
| その他の証券 | 71,167,266 | 32.26 | 72,511,067 | 32.34 | 1,343,800 |
| うち外国債券 | 23,505,116 | 10.65 | 23,859,779 | 10.64 | 354,663 |
| うち投資信託 | 47,591,186 | 21.57 | 48,564,480 | 21.66 | 973,293 |
| 貸出金 | 4,691,723 | 2.12 | 4,675,069 | 2.08 | △16,654 |
| その他 | 394,410 | 0.17 | 413,885 | 0.18 | 19,474 |
| 合計 | 220,595,431 | 100.00 | 224,180,684 | 100.00 | 3,585,252 |
(注) 「預け金等」は譲渡性預け金、日銀預け金、買入金銭債権であります。
(c) 業種別貸出金残高の状況(末残・構成比)(単体)
| 業種別 | 前事業年度 | 当第2四半期会計期間 | 増減 | ||
| 金額(百万円) (A) | 構成比(%) | 金額(百万円) (B) | 構成比(%) | 金額(百万円) (B)-(A) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 4,666,152 | 100.00 | 4,649,497 | 100.00 | △16,654 |
| 農業、林業、漁業、鉱業 | - | - | - | - | - |
| 製造業 | 81,669 | 1.75 | 81,575 | 1.75 | △93 |
| 電気・ガス等、情報通信業、運輸業 | 137,714 | 2.95 | 126,750 | 2.72 | △10,964 |
| 卸売業、小売業 | 34,255 | 0.73 | 18,861 | 0.40 | △15,393 |
| 金融・保険業 | 739,510 | 15.84 | 702,401 | 15.10 | △37,108 |
| 建設業、不動産業 | 63,184 | 1.35 | 76,510 | 1.64 | 13,325 |
| 各種サービス業、物品賃貸業 | 84,214 | 1.80 | 87,546 | 1.88 | 3,332 |
| 国、地方公共団体 | 3,428,219 | 73.46 | 3,465,628 | 74.53 | 37,408 |
| その他 | 97,383 | 2.08 | 90,223 | 1.94 | △7,160 |
| 国際及び特別国際金融取引勘定分 | 25,571 | 100.00 | 25,571 | 100.00 | - |
| 政府等 | - | - | - | - | - |
| その他 | 25,571 | 100.00 | 25,571 | 100.00 | - |
| 合計 | 4,691,723 | ― | 4,675,069 | ― | △16,654 |
(注) 1.「国内」とは本邦居住者に対する貸出、「国際」とは非居住者に対する貸出であります。
2.当行は、海外店及び海外子会社を有しておりません。
3.「金融・保険業」のうち郵政管理・支援機構向け貸出金は、前事業年度末340,563百万円、当第2四半期会計期間末293,345百万円であります。
④ キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの状況については、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比5兆227億円減少の1兆7,343億円、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期比7,504億円増加の△1兆2,756億円、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期比947億円減少の△1,825億円となりました。その結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比2,760億円増加の60兆9,805億円となりました。
(2) 対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間開始日以降、当四半期報告書提出日までの間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「対処すべき課題」につきまして、以下の追加すべき事項及び重要な変更が生じております。
① 東京証券取引所の市場区分見直しに係る対応について
2022年4月に予定されている東京証券取引所の市場区分見直しに際し、当行は現在市場第一部に上場しており、新市場区分移行手続の対象となります。
2021年7月9日、東京証券取引所より、新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する判定結果(2021年6月30日基準)が通知されました。
当該通知の結果、当行は、プライム市場の上場維持基準のうち、「流通株式比率35%以上」に適合しませんでしたが、「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書」等を提出・開示することにより、当分の間、経過措置の適用対象となる結果、プライム市場へ移行することが可能となり、経過措置の適用期間中は上場が維持されます。
なお、当行は、2021年11月12日、プライム市場への移行を選択申請し、「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書」等を提出・開示しました。プライム市場への移行後も、経過措置の期間内に、「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書」に記載した計画の達成に向けて取り組んでまいります。
② 内部管理態勢の強化
変化の激しい社会・経済環境の中、リスク感度を向上し、変化に対して迅速・柔軟に対応しながら外部との連携も含め、各種管理態勢を強化します。
具体的には、「1線(営業部門、事務部門)」の自律的管理の強化、1線に対する「2線(管理部門)」・「3線(監査部門)」の社内横断的な牽制態勢の強化などリスクマネジメント態勢の強化に取り組みます。あわせて高度なセキュリティ対策の実行と新たなリスクに備えたITガバナンスとセキュリティ検証態勢の強化等、「安心・安全の確保」に努めてまいります。
コンプライアンス態勢については、部内犯罪が増加している事態を深刻に受けとめ、日本郵便株式会社と連携し、発生原因の分析、再発防止策の検討等を行い、不祥事件の撲滅に向けて取り組んでまいります。また、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の高度化については、モニタリングの高度化や新システムの構築等に引き続き取り組んでまいります。
(参考) ポートフォリオの状況
1.ポートフォリオの概要
当行は、ALM(資産・負債の総合管理)の枠組みとして7つのポートフォリオを設け、当行の内部規程に基づく管理会計により管理しております。上図は、その概要をイメージ図として重要性の観点から簡略化して記載しております。(なお、ALMとは、有価証券等の資産や貯金等の負債の金利・期間を把握し、将来の金利変動等を予測した上で、市場・信用・流動性等のリスクを管理しつつ、収益の確保を図る管理手法です。)
① 円金利ポートフォリオ(日本国債ポートフォリオを含む。)
主に円金利リスクを取得・管理するポートフォリオです。日本国債、政府保証債、短期運用資産等の運用サイドに加え、調達サイド(貯金等)も含めて、円金利リスクを管理します。
② 日本国債ポートフォリオ
円金利ポートフォリオの内、運用サイド(短期運用資産等を除く。)を特に日本国債ポートフォリオと呼びます。
③ クレジット・ポートフォリオ
主に信用リスクを取得・管理するポートフォリオで、対象資産には国内外の地方債、社債等が含まれます。
④ 外国国債ポートフォリオ
主に外貨金利リスク、為替変動リスクを取得・管理するポートフォリオで、対象資産には外国国債等が含まれます。
⑤ 株式ポートフォリオ
主に株価変動リスクを取得・管理するポートフォリオで、対象資産には株式及び株式関連デリバティブ等が含まれます。
⑥ オルタナティブ・ポートフォリオ
主にオルタナティブ資産に係るリスクを取得・管理するポートフォリオで、対象資産にはプライベートエクイティファンド、不動産ファンド等が含まれます。
⑦ ファイナンス・ポートフォリオ
主に貸付に係る信用リスクを取得・管理するポートフォリオで、地方公共団体向け貸付(郵政管理・支援機構向け貸出金を含む。)、法人向け貸付、地域活性化ファンド等への投資を実施します。
ポートフォリオ間の内部資金取引には、市場金利等をベースにした仕切りレートを、トランスファー・プライス(以下「TP」)として設定しております。
≪ポートフォリオ別資産の概要、期末残高≫ (単位:億円)
| 2021年3月31日 | 2021年9月30日 | ||
| 円金利リスク資産(注1) | 1,209,543 | 1,226,820 | |
| 短期資産 | 669,423 | 690,328 | |
| 国債・政府保証債 | 540,120 | 536,491 | |
| リスク性資産(注2) | 911,207 | 927,987 | |
| 地方債 | 54,938 | 55,451 | |
| 社債等 | 75,342 | 75,065 | |
| 外国証券等 | 682,131 | 689,050 | |
| 貸出金 | 26,373 | 27,271 | |
| 株式(金銭の信託)等 | 29,768 | 26,833 | |
| 戦略投資領域(注3) | 42,652 | 54,315 | |
(注) 1.円金利ポートフォリオから調達サイド(貯金等)を除いたものとなります。
2.クレジット・ポートフォリオ、外国国債ポートフォリオ、株式ポートフォリオ、オルタナティブ・ポートフォリオ、ファイナンス・ポートフォリオの合計となります。
3.戦略投資領域は、オルタナティブ資産(プライベートエクイティファンド、不動産ファンド(エクイティ)等)、不動産ファンド(デット)、ダイレクトレンディングファンド、インフラデットファンド等であります。
2.ポートフォリオ別平残・損益の概要
(単位:平残/兆円、損益/億円)
| 2020年度 中間会計期間 | 2021年度 中間会計期間 | |||||
| 平残 | 損益 | 平残 | 損益 | |||
| 全体 | 203.1 | 1,679 | 212.4 | 3,238 | ||
| 円金利ポートフォリオ | 116.0 | △2,600 | 120.4 | △2,921 | ||
| 顧客性調達・営業 | ― | △4,101 | ― | △4,456 | ||
| 運用等 | ― | 1,501 | ― | 1,535 | ||
| リスク性資産 | 87.1 | 4,279 | 91.9 | 6,159 | ||
(注) ポートフォリオ別平残は、期首残高と期末残高の平均であります。
ポートフォリオ別損益は、以下により算出しており、各ポートフォリオの損益の合計は当行の経常利益に概ね一致します。
損益=資金収支等(資金運用に係る収益から資金調達に係る費用を除いたもの(売却損益等を含む))+役務取引等収支(役務取引等収益-役務取引等費用)-経費(損益計算書上の営業経費に相当)
資金収支等は、社外との実際の取引、社内の内部取引(TPを設定)を、各ポートフォリオに帰属させ、その収益・費用を計上しております。例えば、円金利ポートフォリオ(顧客性調達・営業)には、貯金で調達した資金を同期間の国債で運用した利鞘等を、リスク性資産には、国債レート(TP)の社内取引で調達した資金を同期間の社債等で運用した利鞘(信用スプレッド)等を、計上しております。
役務取引等に係る収益・費用は、大部分が為替・決済業務や投資信託販売手数料などサービス・商品販売に係る手数料とその費用であり、主に円金利ポートフォリオ(顧客性調達・営業)に計上しております。
経費は、以下により各ポートフォリオに帰属させていますが、そのほとんどは円金利ポートフォリオ(顧客性調達・営業)に計上しております。
① 各ポートフォリオに直接帰属させることが可能な経費
ア 特定のポートフォリオと関係の深い部署の経費は、当該ポートフォリオに賦課
イ 複数のポートフォリオと関係の深い部署の経費は、業務に従事する社員数等に応じて各ポートフォリオに配賦
② 各ポートフォリオに直接帰属させることができない経費
各ポートフォリオの業務に従事する社員数に応じて配賦
以上により算出したポートフォリオ別損益を概観しますと、国債等の歴史的な低金利の継続を反映して、円金利ポートフォリオ(顧客性調達・営業)がALM部署から受取るTP収益が低下する一方、貯金調達レートの低下余地は限定的で、当行全体の経費のほとんどが賦課されることから、円金利ポートフォリオの損益は赤字となっております。しかし、国内金利が平常化していく局面では、基本的には収益の回復が期待されます。一方、外国証券等に運用を拡大・多様化してきたリスク性資産の収益は増加してきており、歴史的低金利の下で、ポートフォリオ全体の収益確保に貢献しております。
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
| 2021年9月30日 | |
| 1.連結自己資本比率(2/3) | 15.79 |
| 2.連結における自己資本の額 | 92,729 |
| 3.リスク・アセット等の額 | 587,167 |
| 4.連結総所要自己資本額 | 23,486 |
(注) 連結総所要自己資本額は、上記3.に記載しているリスク・アセット等の額に4%を乗じた額であります。
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
| 2021年9月30日 | |
| 1.自己資本比率(2/3) | 15.76 |
| 2.単体における自己資本の額 | 92,578 |
| 3.リスク・アセット等の額 | 587,089 |
| 4.単体総所要自己資本額 | 23,483 |
(注) 単体総所要自己資本額は、上記3.に記載しているリスク・アセット等の額に4%を乗じた額であります。
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
(1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
(2) 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
(3) 要管理債権
要管理債権とは、3カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
(4) 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記(1)から(3)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
| 債権の区分 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
| 金額(億円) | 金額(億円) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | - | - |
| 危険債権 | - | - |
| 要管理債権 | - | - |
| 正常債権 | 71,071 | 47,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
