有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

【提出】: 2017/05/15 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第27特定期間 (平成28年 8月15日現在)		第28特定期間 (平成29年 2月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,099,979,087口		3,948,083,907口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,919,220,318円	元本の欠損	1,853,051,090円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5319円	1口当たり純資産額	0.5306円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,319円)	(1万口当たり純資産額)	(5,306円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27特定期間自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日				第28特定期間自平成28年 8月16日至平成29年 2月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第156期自平成28年 2月16日至平成28年 3月15日				第162期自平成28年 8月16日至平成28年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,976,940円		費用控除後の配当等収益額	A	5,148,782円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	629,841,764円		収益調整金額	C	646,419,698円
	分配準備積立金額	D	224,573,177円		分配準備積立金額	D	161,183,456円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	858,391,881円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	812,751,936円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,139,539,683口		当ファンドの期末残存口数	F	4,119,200,735口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,073円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,973円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,488,388円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,238,401円
	第157期自平成28年 3月16日至平成28年 4月15日				第163期自平成28年 9月16日至平成28年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,325,156円		費用控除後の配当等収益額	A	3,841,661円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	643,985,886円		収益調整金額	C	639,751,616円
	分配準備積立金額	D	209,854,555円		分配準備積立金額	D	154,429,729円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	858,165,597円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	798,023,006円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,187,591,183口		当ファンドの期末残存口数	F	4,065,892,562口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,049円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,962円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,656,569円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,131,785円
	第158期自平成28年 4月16日至平成28年 5月16日				第164期自平成28年10月18日至平成28年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,294,734円		費用控除後の配当等収益額	A	3,493,205円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	629,379,721円		収益調整金額	C	642,810,114円
	分配準備積立金額	D	194,287,014円		分配準備積立金額	D	147,457,074円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	827,961,469円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	793,760,393円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,088,766,599口		当ファンドの期末残存口数	F	4,067,397,843口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,024円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,951円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,310,683円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,134,795円
	第159期自平成28年 5月17日至平成28年 6月15日				第165期自平成28年11月16日至平成28年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,998,464円		費用控除後の配当等収益額	A	5,408,591円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	627,438,779円		収益調整金額	C	633,173,171円
	分配準備積立金額	D	181,260,456円		分配準備積立金額	D	139,711,143円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	812,697,699円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	778,292,905円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,063,558,660口		当ファンドの期末残存口数	F	4,001,189,800口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,999円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,945円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,127,117円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,002,379円
	第160期自平成28年 6月16日至平成28年 7月15日				第166期自平成28年12月16日至平成29年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,403,410円		費用控除後の配当等収益額	A	3,910,035円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	619,274,199円		収益調整金額	C	625,223,376円
	分配準備積立金額	D	173,052,568円		分配準備積立金額	D	135,324,283円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	796,730,177円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	764,457,694円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,001,372,166口		当ファンドの期末残存口数	F	3,950,434,432口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,991円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,935円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,002,744円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,900,868円
	第161期自平成28年 7月16日至平成28年 8月15日				第167期自平成29年 1月17日至平成29年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,688,217円		費用控除後の配当等収益額	A	3,661,601円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	640,862,547円		収益調整金額	C	626,984,311円
	分配準備積立金額	D	167,419,083円		分配準備積立金額	D	129,198,247円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	811,969,847円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	759,844,159円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,099,979,087口		当ファンドの期末残存口数	F	3,948,083,907口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,980円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,924円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,199,958円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,896,167円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第28特定期間自平成28年 8月16日至平成29年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第28特定期間 (平成29年 2月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第27特定期間自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日	第28特定期間自平成28年 8月16日至平成29年 2月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,919,767,479円	4,099,979,087円
期中追加設定元本額	609,493,722円	272,505,450円
期中一部解約元本額	429,282,114円	424,400,630円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第27特定期間 (平成28年 8月15日現在)	第28特定期間 (平成29年 2月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△65,173,625	△20,439,170
合計	△65,173,625	△20,439,170

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

開示資料

決算