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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

【提出】: 2020/11/17 9:18
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第35特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2020年 2月18日から2020年 8月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第34特定期間 (2020年 2月17日現在)		第35特定期間 (2020年 8月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,271,663,460口		2,169,399,025口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,091,319,694円	元本の欠損	984,401,440円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5196円	1口当たり純資産額	0.5462円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,196円)	(1万口当たり純資産額)	(5,462円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第34特定期間自 2019年 8月16日至 2020年 2月17日				第35特定期間自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第198期自 2019年 8月16日至 2019年 9月17日				第204期自 2020年 2月18日至 2020年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,207,311円		費用控除後の配当等収益額	A	723,670円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	396,963,939円		収益調整金額	C	366,051,643円
	分配準備積立金額	D	58,445,228円		分配準備積立金額	D	47,438,806円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	456,616,478円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	414,214,119円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,439,955,846口		当ファンドの期末残存口数	F	2,249,906,814口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,871円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,841円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,439,955円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,249,906円
	第199期自 2019年 9月18日至 2019年10月15日				第205期自 2020年 3月17日至 2020年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,643,536円		費用控除後の配当等収益額	A	677,412円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	386,010,244円		収益調整金額	C	362,780,903円
	分配準備積立金額	D	55,666,693円		分配準備積立金額	D	45,506,622円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	443,320,473円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	408,964,937円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,372,628,987口		当ファンドの期末残存口数	F	2,229,777,921口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,868円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,834円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,372,628円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,229,777円
	第200期自 2019年10月16日至 2019年11月15日				第206期自 2020年 4月16日至 2020年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	845,473円		費用控除後の配当等収益額	A	649,289円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	379,207,226円		収益調整金額	C	361,317,532円
	分配準備積立金額	D	53,987,055円		分配準備積立金額	D	43,780,024円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	434,039,754円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	405,746,845円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,330,810,909口		当ファンドの期末残存口数	F	2,220,780,519口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,862円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,827円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,330,810円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,220,780円
	第201期自 2019年11月16日至 2019年12月16日				第207期自 2020年 5月16日至 2020年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,866,197円		費用控除後の配当等収益額	A	1,656,029円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	376,427,642円		収益調整金額	C	360,565,709円
	分配準備積立金額	D	52,124,206円		分配準備積立金額	D	42,106,051円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	430,418,045円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	404,327,789円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,313,725,347口		当ファンドの期末残存口数	F	2,216,068,550口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,860円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,824円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,313,725円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,216,068円
	第202期自 2019年12月17日至 2020年 1月15日				第208期自 2020年 6月16日至 2020年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	860,342円		費用控除後の配当等収益額	A	1,518,287円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	372,894,896円		収益調整金額	C	355,537,379円
	分配準備積立金額	D	51,194,793円		分配準備積立金額	D	40,979,690円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	424,950,031円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	398,035,356円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,291,970,135口		当ファンドの期末残存口数	F	2,185,163,956口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,854円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,821円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,291,970円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,185,163円
	第203期自 2020年 1月16日至 2020年 2月17日				第209期自 2020年 7月16日至 2020年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	826,748円		費用控除後の配当等収益額	A	1,708,000円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	369,591,322円		収益調整金額	C	353,010,060円
	分配準備積立金額	D	49,331,918円		分配準備積立金額	D	39,992,692円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	419,749,988円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,710,752円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,271,663,460口		当ファンドの期末残存口数	F	2,169,399,025口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,847円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,819円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,271,663円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,169,399円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第35特定期間自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第35特定期間 (2020年 8月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第34特定期間自 2019年 8月16日至 2020年 2月17日	第35特定期間自 2020年 2月18日至 2020年 8月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,464,601,906円	2,271,663,460円
期中追加設定元本額	7,374,082円	2,987,083円
期中一部解約元本額	200,312,528円	105,251,518円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第34特定期間 (2020年 2月17日現在)	第35特定期間 (2020年 8月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△18,616,261	38,945,364
合計	△18,616,261	38,945,364

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

開示資料

決算