有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

【提出】: 2017/11/15 9:14
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第28特定期間 (平成29年 2月15日現在)		第29特定期間 (平成29年 8月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,948,083,907口		3,485,863,686口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,853,051,090円	元本の欠損	1,503,075,105円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5306円	1口当たり純資産額	0.5688円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,306円)	(1万口当たり純資産額)	(5,688円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28特定期間自平成28年 8月16日至平成29年 2月15日				第29特定期間自平成29年 2月16日至平成29年 8月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第162期自平成28年 8月16日至平成28年 9月15日				第168期自平成29年 2月16日至平成29年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,148,782円		費用控除後の配当等収益額	A	4,085,952円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	646,419,698円		収益調整金額	C	626,038,022円
	分配準備積立金額	D	161,183,456円		分配準備積立金額	D	122,882,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	812,751,936円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	753,006,065円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,119,200,735口		当ファンドの期末残存口数	F	3,931,857,334口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,973円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,915円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,238,401円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,863,714円
	第163期自平成28年 9月16日至平成28年10月17日				第169期自平成29年 3月16日至平成29年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,841,661円		費用控除後の配当等収益額	A	3,711,232円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	639,751,616円		収益調整金額	C	622,570,373円
	分配準備積立金額	D	154,429,729円		分配準備積立金額	D	117,628,268円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	798,023,006円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	743,909,873円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,065,892,562口		当ファンドの期末残存口数	F	3,905,552,960口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,962円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,904円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,131,785円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,811,105円
	第164期自平成28年10月18日至平成28年11月15日				第170期自平成29年 4月18日至平成29年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,493,205円		費用控除後の配当等収益額	A	4,720,095円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	642,810,114円		収益調整金額	C	612,894,657円
	分配準備積立金額	D	147,457,074円		分配準備積立金額	D	109,957,358円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	793,760,393円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	727,572,110円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,067,397,843口		当ファンドの期末残存口数	F	3,834,897,310口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,951円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,897円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,134,795円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,669,794円
	第165期自平成28年11月16日至平成28年12月15日				第171期自平成29年 5月16日至平成29年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,408,591円		費用控除後の配当等収益額	A	4,528,926円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	633,173,171円		収益調整金額	C	589,120,658円
	分配準備積立金額	D	139,711,143円		分配準備積立金額	D	102,404,340円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	778,292,905円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	696,053,924円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,001,189,800口		当ファンドの期末残存口数	F	3,683,282,632口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,945円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,889円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,002,379円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,683,282円
	第166期自平成28年12月16日至平成29年 1月16日				第172期自平成29年 6月16日至平成29年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,910,035円		費用控除後の配当等収益額	A	5,338,500円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	625,223,376円		収益調整金額	C	576,106,663円
	分配準備積立金額	D	135,324,283円		分配準備積立金額	D	100,462,273円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	764,457,694円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	681,907,436円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,950,434,432口		当ファンドの期末残存口数	F	3,598,971,490口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,935円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,894円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,900,868円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,598,971円
	第167期自平成29年 1月17日至平成29年 2月15日				第173期自平成29年 7月19日至平成29年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,661,601円		費用控除後の配当等収益額	A	4,290,721円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	626,984,311円		収益調整金額	C	558,346,656円
	分配準備積立金額	D	129,198,247円		分配準備積立金額	D	98,701,599円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	759,844,159円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	661,338,976円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,948,083,907口		当ファンドの期末残存口数	F	3,485,863,686口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,924円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,897円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,896,167円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,485,863円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第29特定期間自平成29年 2月16日至平成29年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第29特定期間 (平成29年 8月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第28特定期間自平成28年 8月16日至平成29年 2月15日	第29特定期間自平成29年 2月16日至平成29年 8月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,099,979,087円	3,948,083,907円
期中追加設定元本額	272,505,450円	173,489,778円
期中一部解約元本額	424,400,630円	635,709,999円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第28特定期間 (平成29年 2月15日現在)	第29特定期間 (平成29年 8月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△20,439,170	28,506,161
合計	△20,439,170	28,506,161

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

開示資料

決算