有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月20日-平成27年5月19日)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年11月19日現在	平成27年 5月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,796,136	46,899,586
株式	4,610,715,360	4,787,784,040
未収入金	58,649,634	30,674,644
未収配当金	29,546,200	45,887,298
未収利息	38	66
流動資産合計	4,724,707,368	4,911,245,634
資産合計	4,724,707,368	4,911,245,634
負債の部
流動負債
未払金	19,588,161	13,286,610
未払解約金	25,132,518	12,215,571
流動負債合計	44,720,679	25,502,181
負債合計	44,720,679	25,502,181
純資産の部
元本等
元本	2,184,137,752	1,924,444,148
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,495,848,937	2,961,299,305
元本等合計	4,679,986,689	4,885,743,453
純資産合計	4,679,986,689	4,885,743,453
負債純資産合計	4,724,707,368	4,911,245,634

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年11月19日現在	平成27年 5月19日現在
1.	期首	平成26年 5月20日	平成26年11月20日
	期首元本額	2,586,914,590円	2,184,137,752円
	期首からの追加設定元本額	-円	17,750,374円
	期首からの一部解約元本額	402,776,838円	277,443,978円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	2,184,137,752円	1,924,444,148円
	計	2,184,137,752円	1,924,444,148円
2.	受益権の総数	2,184,137,752口	1,924,444,148口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 5月20日 至 平成26年11月19日	自 平成26年11月20日 至 平成27年 5月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年11月19日現在	平成27年 5月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	717,359,056
合計	717,359,056

(平成27年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	224,839,500
合計	224,839,500

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年11月19日現在		平成27年 5月19日現在
1口当たり純資産額	2.1427円	1口当たり純資産額	2.5388円
(1万口当たり純資産額)	(21,427円)	(1万口当たり純資産額)	(25,388円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	19,000	1,476.00	28,044,000
大本組	9,000	894.00	8,046,000
西松建設	76,000	462.00	35,112,000
前田建設工業	33,000	840.00	27,720,000
奥村組	63,000	582.00	36,666,000
大和ハウス工業	16,400	2,890.50	47,404,200
ユアテック	43,000	866.00	37,238,000
中電工	16,300	2,409.00	39,266,700
きんでん	23,000	1,662.00	38,226,000
三機工業	45,200	1,081.00	48,861,200
太平電業	75,000	1,078.00	80,850,000
江崎グリコ	1,600	5,450.00	8,720,000
S Foods	5,400	2,232.00	12,052,800
味の素	10,000	2,604.50	26,045,000
アリアケジャパン	6,200	4,650.00	28,830,000
日本たばこ産業	9,400	4,532.50	42,605,500
東レ	30,000	1,015.50	30,465,000
TSIホールディングス	65,200	915.00	59,658,000
住友化学	36,000	703.00	25,308,000
東ソー	45,000	753.00	33,885,000
電気化学工業	60,000	527.00	31,620,000
日本化学産業	18,000	850.00	15,300,000
タキロン	47,000	561.00	26,367,000
富士フイルムホールディングス	3,600	4,673.00	16,822,800
コニシ	8,200	2,240.00	18,368,000
イハラケミカル工業	12,600	1,628.00	20,512,800
アステラス製薬	27,000	1,785.00	48,195,000
ロート製薬	25,500	1,730.00	44,115,000
ブリヂストン	9,700	4,722.50	45,808,250
ジオスター	40,000	570.00	22,800,000
ニチアス	61,000	799.00	48,739,000
新日鐵住金	116,000	320.60	37,189,600
東京鐵鋼	35,000	550.00	19,250,000
大同特殊鋼	43,000	558.00	23,994,000
山陽特殊製鋼	64,000	586.00	37,504,000
日立金属	6,000	2,061.00	12,366,000
東邦亜鉛	32,000	470.00	15,040,000
住友電気工業	23,600	1,846.50	43,577,400
三和ホールディングス	26,200	1,033.00	27,064,600
LIXILグループ	3,500	2,400.00	8,400,000
ノーリツ	14,500	2,194.00	31,813,000
三益半導体工業	21,000	1,340.00	28,140,000
東芝機械	64,000	542.00	34,688,000
アマダホールディングス	26,700	1,283.00	34,256,100
ディスコ	600	11,830.00	7,098,000
小松製作所	6,200	2,487.50	15,422,500
日工	25,000	473.00	11,825,000
クボタ	17,000	1,940.50	32,988,500
帝国電機製作所	19,700	1,106.00	21,788,200
鶴見製作所	31,200	1,753.00	54,693,600
ダイキン工業	5,800	8,855.00	51,359,000
ダイフク	1,700	1,845.00	3,136,500
鈴茂器工	13,600	1,057.00	14,375,200
新晃工業	35,800	1,235.00	44,213,000
三菱重工業	37,000	729.40	26,987,800
日立製作所	71,000	850.00	60,350,000
東芝	48,000	409.90	19,675,200
三菱電機	44,000	1,637.50	72,050,000
日新電機	42,400	803.00	34,047,200
富士通	17,000	669.60	11,383,200
サン電子	15,900	1,825.00	29,017,500
パナソニック	13,600	1,718.50	23,371,600
ソニー	18,300	3,957.00	72,413,100
日本航空電子工業	14,000	3,125.00	43,750,000
堀場製作所	5,200	5,000.00	26,000,000
エスペック	74,100	1,381.00	102,332,100
イリソ電子工業	5,900	8,420.00	49,678,000
ウシオ電機	24,000	1,836.00	44,064,000
ニチコン	35,600	1,065.00	37,914,000
キヤノン	7,200	4,286.50	30,862,800
ダイハツディーゼル	63,000	719.00	45,297,000
デンソー	8,400	6,270.00	52,668,000
三井造船	140,000	216.00	30,240,000
日産自動車	29,300	1,274.50	37,342,850
いすゞ自動車	14,200	1,653.00	23,472,600
トヨタ自動車	32,200	8,364.00	269,320,800
マツダ	14,100	2,569.00	36,222,900
本田技研工業	13,700	4,180.50	57,272,850
フジオーゼックス	20,000	505.00	10,100,000
昭和飛行機工業	15,700	1,252.00	19,656,400
東京精密	14,900	2,810.00	41,869,000
理研計器	52,400	1,385.00	72,574,000
バンダイナムコホールディングス	2,500	2,542.00	6,355,000
パイロットコーポレーション	6,500	7,710.00	50,115,000
ツツミ	5,400	2,923.00	15,784,200
中部電力	16,600	1,730.50	28,726,300
関西電力	27,700	1,311.00	36,314,700
東北電力	23,600	1,688.00	39,836,800
東日本旅客鉄道	2,400	11,400.00	27,360,000
住友倉庫	28,000	677.00	18,956,000
ヤフー	24,300	517.00	12,563,100
KDDI	17,100	2,834.00	48,461,400
NTTドコモ	7,500	2,198.50	16,488,750
ソフトバンク	2,300	7,270.00	16,721,000
アズワン	1,000	4,350.00	4,350,000
伊藤忠商事	31,100	1,581.00	49,169,100
三菱商事	18,800	2,738.50	51,483,800
泉州電業	40,000	1,883.00	75,320,000
J.フロント リテイリング	2,400	2,140.00	5,136,000
セブン&アイ・ホールディングス	5,100	5,271.00	26,882,100
ヨンドシーホールディングス	13,000	2,782.00	36,166,000
しまむら	2,200	12,400.00	27,280,000
パルコ	51,100	1,145.00	58,509,500
丸井グループ	17,500	1,506.00	26,355,000
ケーズホールディングス	4,900	4,310.00	21,119,000
ニトリホールディングス	7,000	9,640.00	67,480,000
サックスバー ホールディングス	41,800	2,330.00	97,394,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	162,000	899.10	145,654,200
三井住友フィナンシャルグループ	14,900	5,313.00	79,163,700
七十七銀行	84,000	680.00	57,120,000
みずほフィナンシャルグループ	180,200	246.40	44,401,280
大和証券グループ本社	25,000	991.90	24,797,500
野村ホールディングス	42,200	801.30	33,814,860
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	10,500	4,159.00	43,669,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	11,400	3,746.00	42,704,400
第一生命保険	24,900	2,172.00	54,082,800
東京海上ホールディングス	9,900	5,132.00	50,806,800
T&Dホールディングス	17,900	1,847.00	33,061,300
オリックス	30,800	1,892.50	58,289,000
野村不動産ホールディングス	15,200	2,513.00	38,197,600
常和ホールディングス	12,100	4,880.00	59,048,000
東急不動産ホールディングス	35,000	894.00	31,290,000
三井不動産	19,000	3,526.00	66,994,000
三菱地所	14,000	2,614.00	36,596,000
合 計	3,572,300		4,787,784,040

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。