有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年11月20日-令和4年5月19日)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年11月19日現在	2022年 5月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,826,817	31,427,908
株式	1,784,109,450	1,563,022,700
未収入金	8,103,865	7,656,738
未収配当金	14,969,550	17,781,660
流動資産合計	1,833,009,682	1,619,889,006
資産合計	1,833,009,682	1,619,889,006
負債の部
流動負債
未払金	4,468,227	3,338,133
未払解約金	8,769,159	-
未払利息	10	9
流動負債合計	13,237,396	3,338,142
負債合計	13,237,396	3,338,142
純資産の部
元本等
元本	424,634,194	407,525,453
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,395,138,092	1,209,025,411
元本等合計	1,819,772,286	1,616,550,864
純資産合計	1,819,772,286	1,616,550,864
負債純資産合計	1,833,009,682	1,619,889,006

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年11月19日現在	2022年 5月19日現在
1.	期首	2021年 5月20日	2021年11月20日
	期首元本額	480,595,356円	424,634,194円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	55,961,162円	17,108,741円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	424,634,194円	407,525,453円
	計	424,634,194円	407,525,453円
2.	受益権の総数	424,634,194口	407,525,453口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 5月20日 至 2021年11月19日	自 2021年11月20日 至 2022年 5月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年11月19日現在	2022年 5月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	39,200,753
合計	39,200,753

(2022年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△25,935,412
合計	△25,935,412

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年11月19日現在		2022年 5月19日現在
1口当たり純資産額	4.2855円	1口当たり純資産額	3.9667円
(1万口当たり純資産額)	(42,855円)	(1万口当たり純資産額)	(39,667円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
関電工	23,000	804.00	18,492,000
森永乳業	1,900	4,745.00	9,015,500
富士紡ホールディングス	2,700	3,265.00	8,815,500
クレハ	3,600	9,510.00	34,236,000
田岡化学工業	19,800	953.00	18,869,400
KHネオケム	18,200	2,610.00	47,502,000
花王	3,400	5,017.00	17,057,800
上村工業	6,300	6,660.00	41,958,000
小野薬品工業	8,800	3,473.00	30,562,400
コスモエネルギーホールディングス	4,500	3,530.00	15,885,000
AGC	5,400	4,770.00	25,758,000
SECカーボン	6,700	4,895.00	32,796,500
住友金属鉱山	3,900	5,159.00	20,120,100
古河電気工業	3,400	2,187.00	7,435,800
芝浦機械	16,700	2,817.00	47,043,900
ナブテスコ	1,600	3,025.00	4,840,000
日精エー・エス・ビー機械	6,600	2,815.00	18,579,000
サトーホールディングス	4,900	1,800.00	8,820,000
小松製作所	10,700	3,140.00	33,598,000
オルガノ	2,300	10,280.00	23,644,000
トーヨーカネツ	4,700	2,626.00	12,342,200
タダノ	7,300	931.00	6,796,300
日立製作所	8,000	6,545.00	52,360,000
デンヨー	12,500	1,610.00	20,125,000
マブチモーター	8,700	3,500.00	30,450,000
アルバック	4,500	5,270.00	23,715,000
ソニーグループ	3,500	11,390.00	39,865,000
TDK	5,100	4,270.00	21,777,000
村田製作所	1,000	8,101.00	8,101,000
市光工業	27,400	363.00	9,946,200
いすゞ自動車	13,800	1,508.00	20,810,400
トヨタ自動車	17,000	2,005.00	34,085,000
KYB	14,700	2,893.00	42,527,100
本田技研工業	14,400	3,198.00	46,051,200
日本エム・ディ・エム	18,500	1,537.00	28,434,500
オリンパス	9,700	2,612.50	25,341,250
セイコーホールディングス	8,400	2,354.00	19,773,600
ニホンフラッシュ	17,100	854.00	14,603,400
タカラトミー	17,100	1,244.00	21,272,400
ヨネックス	47,400	1,032.00	48,916,800
上組	8,800	2,611.00	22,976,800
NECネッツエスアイ	29,300	1,790.00	52,447,000
ネクソン	4,100	3,000.00	12,300,000
アイスタイル	33,000	187.00	6,171,000
インフォコム	4,300	1,987.00	8,544,100
ソフトバンク	25,400	1,475.00	37,465,000
光通信	800	13,910.00	11,128,000
ソフトバンクグループ	5,900	5,055.00	29,824,500
伊藤忠商事	10,200	3,570.00	36,414,000
三菱商事	7,800	4,257.00	33,204,600
くら寿司	7,300	2,931.00	21,396,300
ウエルシアホールディングス	6,100	2,606.00	15,896,600
ライフコーポレーション	14,500	2,624.00	38,048,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	43,100	715.50	30,838,050
ジャフコ グループ	24,500	1,494.00	36,603,000
イオンフィナンシャルサービス	14,000	1,190.00	16,660,000
東急不動産ホールディングス	38,800	667.00	25,879,600
日本空港ビルデング	4,000	5,040.00	20,160,000
ジェイエイシーリクルートメント	28,300	1,734.00	49,072,200
リンクアンドモチベーション	33,800	440.00	14,872,000
ワールドホールディングス	7,500	2,227.00	16,702,500
サイバーエージェント	18,900	1,337.00	25,269,300
ベネッセホールディングス	4,300	2,053.00	8,827,900
合 計	789,900		1,563,022,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。