有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/20-2022/11/21)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 5月19日現在	2022年11月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	31,427,908	26,007,775
株式	1,563,022,700	1,630,057,770
未収入金	7,656,738	2,000,239
未収配当金	17,781,660	15,376,850
流動資産合計	1,619,889,006	1,673,442,634
資産合計	1,619,889,006	1,673,442,634
負債の部
流動負債
未払金	3,338,133	4,806,625
未払利息	9	49
流動負債合計	3,338,142	4,806,674
負債合計	3,338,142	4,806,674
純資産の部
元本等
元本	407,525,453	373,181,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,209,025,411	1,295,454,054
元本等合計	1,616,550,864	1,668,635,960
純資産合計	1,616,550,864	1,668,635,960
負債純資産合計	1,619,889,006	1,673,442,634

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 5月19日現在	2022年11月21日現在
1.	期首	2021年11月20日	2022年 5月20日
	期首元本額	424,634,194円	407,525,453円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	17,108,741円	34,343,547円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	407,525,453円	373,181,906円
	計	407,525,453円	373,181,906円
2.	受益権の総数	407,525,453口	373,181,906口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年11月20日 至 2022年 5月19日	自 2022年 5月20日 至 2022年11月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 5月19日現在	2022年11月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△25,935,412
合計	△25,935,412

(2022年11月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	99,871,247
合計	99,871,247

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 5月19日現在		2022年11月21日現在
1口当たり純資産額	3.9667円	1口当たり純資産額	4.4714円
(1万口当たり純資産額)	(39,667円)	(1万口当たり純資産額)	(44,714円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ダイセキ環境ソリューション	18,300	814.00	14,896,200
関電工	23,000	880.00	20,240,000
テスホールディングス	33,300	1,096.00	36,496,800
森永乳業	1,900	4,420.00	8,398,000
レンゴー	48,600	890.00	43,254,000
昭和電工	5,700	2,179.00	12,420,300
クレハ	1,500	10,030.00	15,045,000
田岡化学工業	29,900	810.00	24,219,000
KHネオケム	17,900	2,839.00	50,818,100
ライオン	14,300	1,475.00	21,092,500
上村工業	2,400	6,730.00	16,152,000
小野薬品工業	8,200	3,505.00	28,741,000
コスモエネルギーホールディングス	4,100	3,860.00	15,826,000
日東紡績	5,400	2,133.00	11,518,200
AGC	5,200	4,550.00	23,660,000
SECカーボン	3,100	6,720.00	20,832,000
住友金属鉱山	3,900	4,542.00	17,713,800
芝浦機械	9,500	2,620.00	24,890,000
NITTOKU	14,200	2,381.00	33,810,200
ナブテスコ	8,200	3,330.00	27,306,000
日精エー・エス・ビー機械	3,100	4,005.00	12,415,500
サトーホールディングス	4,900	1,939.00	9,501,100
小松製作所	5,900	3,098.00	18,278,200
トーヨーカネツ	14,500	2,440.00	35,380,000
タダノ	19,000	924.00	17,556,000
マキタ	700	3,050.00	2,135,000
日立製作所	5,400	7,297.00	39,403,800
デンヨー	14,600	1,464.00	21,374,400
マブチモーター	10,100	4,155.00	41,965,500
アルバック	2,900	6,000.00	17,400,000
TDK	4,700	4,945.00	23,241,500
市光工業	110,000	440.00	48,400,000
いすゞ自動車	13,800	1,796.00	24,784,800
KYB	14,000	3,530.00	49,420,000
本田技研工業	14,500	3,348.00	48,546,000
日本エム・ディ・エム	6,600	1,032.00	6,811,200
オリンパス	13,100	2,733.00	35,802,300
ニホンフラッシュ	21,000	975.00	20,475,000
フジシールインターナショナル	9,400	1,816.00	17,070,400
タカラトミー	13,400	1,207.00	16,173,800
ヨネックス	21,100	1,335.00	28,168,500
上組	7,800	2,762.00	21,543,600
NECネッツエスアイ	28,500	1,692.00	48,222,000
ネクソン	4,100	2,781.00	11,402,100
インフォコム	5,900	2,045.00	12,065,500
SBテクノロジー	2,400	2,002.00	4,804,800
ソフトバンク	27,500	1,477.00	40,617,500
光通信	1,000	20,010.00	20,010,000
ソフトバンクグループ	4,700	6,077.00	28,561,900
グリムス	15,000	1,863.00	27,945,000
伊藤忠商事	7,400	4,210.00	31,154,000
三菱商事	5,700	4,445.00	25,336,500
くら寿司	4,700	3,445.00	16,191,500
ウエルシアホールディングス	5,700	3,130.00	17,841,000
ライフコーポレーション	5,800	2,460.00	14,268,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	32,100	719.70	23,102,370
ジャフコ グループ	7,200	2,288.00	16,473,600
イオンフィナンシャルサービス	10,100	1,445.00	14,594,500
東急不動産ホールディングス	63,600	723.00	45,982,800
日本空港ビルデング	1,300	6,180.00	8,034,000
ジェイエイシーリクルートメント	9,800	2,488.00	24,382,400
リンクアンドモチベーション	32,200	736.00	23,699,200
ワールドホールディングス	6,900	2,894.00	19,968,600
CLホールディングス	12,800	838.00	10,726,400
セプテーニ・ホールディングス	87,300	412.00	35,967,600
シーティーエス	15,800	833.00	13,161,400
サイバーエージェント	31,700	1,227.00	38,895,900
ソラスト	20,300	815.00	16,544,500
日総工産	28,500	594.00	16,929,000
合 計	1,067,100		1,630,057,770

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。