有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 5月19日現在	2020年11月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	34,004,291	24,813,978
株式	1,946,997,260	2,109,401,840
未収入金	16,621,174	28,975,409
未収配当金	26,912,550	16,523,775
流動資産合計	2,024,535,275	2,179,715,002
資産合計	2,024,535,275	2,179,715,002
負債の部
流動負債
未払金	14,204,057	26,247,484
未払解約金	-	16,753,924
未払利息	54	12
流動負債合計	14,204,111	43,001,420
負債合計	14,204,111	43,001,420
純資産の部
元本等
元本	706,666,854	625,346,106
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,303,664,310	1,511,367,476
元本等合計	2,010,331,164	2,136,713,582
純資産合計	2,010,331,164	2,136,713,582
負債純資産合計	2,024,535,275	2,179,715,002

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 5月19日現在	2020年11月19日現在
1.	期首	2019年11月20日	2020年 5月20日
	期首元本額	747,646,547円	706,666,854円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	40,979,693円	81,320,748円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	706,666,854円	625,346,106円
	計	706,666,854円	625,346,106円
2.	受益権の総数	706,666,854口	625,346,106口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年11月20日 至 2020年 5月19日	自 2020年 5月20日 至 2020年11月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 5月19日現在	2020年11月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	101,716,431
合計	101,716,431

(2020年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	236,074,636
合計	236,074,636

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 5月19日現在		2020年11月19日現在
1口当たり純資産額	2.8448円	1口当たり純資産額	3.4168円
(1万口当たり純資産額)	(28,448円)	(1万口当たり純資産額)	(34,168円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	15,200	1,658.00	25,201,600
熊谷組	1,900	2,482.00	4,715,800
OSJBホールディングス	127,900	239.00	30,568,100
森永乳業	11,700	5,200.00	60,840,000
アサヒグループホールディングス	8,600	4,057.00	34,890,200
クレハ	4,300	4,810.00	20,683,000
ステラ ケミファ	19,200	3,115.00	59,808,000
KHネオケム	24,600	2,879.00	70,823,400
上村工業	7,900	7,110.00	56,169,000
アステラス製薬	36,300	1,596.50	57,952,950
参天製薬	12,600	1,656.00	20,865,600
鳥居薬品	9,300	3,200.00	29,760,000
オカモト	10,600	4,255.00	45,103,000
日本精線	7,800	3,285.00	25,623,000
住友金属鉱山	11,300	3,667.00	41,437,100
タツタ電線	37,400	581.00	21,729,400
芝浦機械	4,700	2,146.00	10,086,200
アマダ	44,700	1,031.00	46,085,700
サトーホールディングス	16,500	2,102.00	34,683,000
ダイキン工業	1,200	23,845.00	28,614,000
日立製作所	15,100	3,963.00	59,841,300
マブチモーター	2,400	4,485.00	10,764,000
IDEC	29,200	1,806.00	52,735,200
富士通	3,600	13,520.00	48,672,000
アンリツ	14,200	2,325.00	33,015,000
ソニー	5,400	9,249.00	49,944,600
TDK	2,000	13,620.00	27,240,000
日本航空電子工業	26,100	1,427.00	37,244,700
堀場製作所	2,700	5,540.00	14,958,000
村田製作所	3,400	8,161.00	27,747,400
市光工業	103,800	514.00	53,353,200
トヨタ自動車	5,600	7,301.00	40,885,600
アイシン精機	8,800	3,145.00	27,676,000
本田技研工業	10,900	2,961.50	32,280,350
エフ・シー・シー	4,300	2,032.00	8,737,600
日本エム・ディ・エム	9,700	2,093.00	20,302,100
オリンパス	11,000	2,076.50	22,841,500
ニホンフラッシュ	50,700	1,297.00	65,757,900
タカラトミー	22,000	941.00	20,702,000
商船三井	13,100	2,585.00	33,863,500
NECネッツエスアイ	23,700	1,831.00	43,394,700
ネクソン	7,800	2,642.00	20,607,600
トレンドマイクロ	4,800	5,340.00	25,632,000
日本電信電話	9,100	2,486.50	22,627,150
ソフトバンク	47,100	1,289.50	60,735,450
エヌ・ティ・ティ・データ	15,500	1,375.00	21,312,500
アイネス	20,600	1,420.00	29,252,000
伊藤忠商事	20,800	2,757.00	57,345,600
サンエー	5,700	4,190.00	23,883,000
くら寿司	10,900	5,580.00	60,822,000
セリア	8,100	3,840.00	31,104,000
ココカラファイン	6,200	7,190.00	44,578,000
アルヒ	25,600	2,151.00	55,065,600
セプテーニ・ホールディングス	171,200	422.00	72,246,400
シグマクシス	16,000	1,522.00	24,352,000
日本郵政	30,800	824.30	25,388,440
ベネッセホールディングス	16,800	2,308.00	38,774,400
ダイセキ	12,800	2,975.00	38,080,000
合 計	1,211,200		2,109,401,840

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。