有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年11月19日現在	平成28年 5月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	113,563,362	57,437,900
株式	4,214,639,370	3,500,946,810
未収入金	15,065,508	15,090,227
未収配当金	30,362,775	39,556,575
未収利息	185	-
流動資産合計	4,373,631,200	3,613,031,512
資産合計	4,373,631,200	3,613,031,512
負債の部
流動負債
未払金	16,145,897	14,050,311
未払解約金	5,284	708,498
未払利息	-	64
流動負債合計	16,151,181	14,758,873
負債合計	16,151,181	14,758,873
純資産の部
元本等
元本	1,743,594,860	1,676,348,732
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,613,885,159	1,921,923,907
元本等合計	4,357,480,019	3,598,272,639
純資産合計	4,357,480,019	3,598,272,639
負債純資産合計	4,373,631,200	3,613,031,512

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年11月19日現在	平成28年 5月19日現在
1.	期首	平成27年 5月20日	平成27年11月20日
	期首元本額	1,924,444,148円	1,743,594,860円
	期首からの追加設定元本額	12,710,576円	16,685,007円
	期首からの一部解約元本額	193,559,864円	83,931,135円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	1,743,594,860円	1,676,348,732円
	計	1,743,594,860円	1,676,348,732円
2.	受益権の総数	1,743,594,860口	1,676,348,732口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 5月20日 至 平成27年11月19日	自 平成27年11月20日 至 平成28年 5月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年11月19日現在	平成28年 5月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	81,187,165
合計	81,187,165

(平成28年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△62,573,299
合計	△62,573,299

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年11月19日現在		平成28年 5月19日現在
1口当たり純資産額	2.4991円	1口当たり純資産額	2.1465円
(1万口当たり純資産額)	(24,991円)	(1万口当たり純資産額)	(21,465円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	12,100	852.70	10,317,670
西松建設	43,000	463.00	19,909,000
前田建設工業	49,000	791.00	38,759,000
大和ハウス工業	11,800	3,203.00	37,795,400
中電工	8,200	2,227.00	18,261,400
きんでん	12,900	1,291.00	16,653,900
三機工業	31,800	866.00	27,538,800
太平電業	49,000	1,110.00	54,390,000
森永製菓	51,000	530.00	27,030,000
明治ホールディングス	1,700	9,790.00	16,643,000
味の素	20,200	2,462.00	49,732,400
アリアケジャパン	2,500	6,710.00	16,775,000
日本たばこ産業	5,400	4,489.00	24,240,600
東レ	30,000	932.50	27,975,000
住友化学	20,000	492.00	9,840,000
デンカ	71,000	489.00	34,719,000
日本化学産業	17,000	776.00	13,192,000
東京応化工業	2,900	2,600.00	7,540,000
積水化学工業	16,900	1,417.00	23,947,300
アイカ工業	10,500	2,481.00	26,050,500
積水樹脂	3,900	1,556.00	6,068,400
イハラケミカル工業	9,400	1,300.00	12,220,000
アステラス製薬	28,500	1,489.50	42,450,750
ロート製薬	10,900	1,702.00	18,551,800
生化学工業	19,300	1,469.00	28,351,700
ブリヂストン	5,500	3,744.00	20,592,000
日本板硝子	156,000	87.00	13,572,000
ジオスター	16,700	655.00	10,938,500
TOTO	6,100	4,045.00	24,674,500
MARUWA	4,600	3,160.00	14,536,000
ニチアス	58,000	842.00	48,836,000
新日鐵住金	11,300	2,227.00	25,165,100
ジェイ エフ イー ホールディングス	27,900	1,441.00	40,203,900
東京鐵鋼	28,000	331.00	9,268,000
日立金属	14,400	1,148.00	16,531,200
住友金属鉱山	26,000	1,179.00	30,654,000
DOWAホールディングス	10,000	688.00	6,880,000
住友電気工業	24,300	1,455.50	35,368,650
横河ブリッジホールディングス	20,300	1,061.00	21,538,300
三益半導体工業	19,700	1,019.00	20,074,300
SMC	1,400	26,820.00	37,548,000
小松製作所	7,500	1,840.00	13,800,000
クボタ	12,100	1,687.50	20,418,750
帝国電機製作所	34,400	784.00	26,969,600
鶴見製作所	26,700	1,469.00	39,222,300
ダイキン工業	11,900	9,208.00	109,575,200
新晃工業	32,300	1,541.00	49,774,300
三菱重工業	55,000	415.40	22,847,000
日立製作所	105,000	496.00	52,080,000
三菱電機	37,000	1,294.00	47,878,000
東芝テック	72,000	386.00	27,792,000
日新電機	15,900	1,461.00	23,229,900
ジーエス・ユアサ コーポレーション	38,000	464.00	17,632,000
パナソニック	10,800	965.00	10,422,000
ソニー	18,700	2,882.50	53,902,750
アルプス電気	25,500	1,958.00	49,929,000
堀場製作所	2,000	4,580.00	9,160,000
エスペック	51,500	1,479.00	76,168,500
スタンレー電気	15,400	2,286.00	35,204,400
ウシオ電機	10,900	1,316.00	14,344,400
カシオ計算機	7,600	1,725.00	13,110,000
キヤノン	4,100	3,083.00	12,640,300
ダイハツディーゼル	51,700	576.00	29,779,200
デンソー	5,500	4,107.00	22,588,500
トヨタ自動車	20,800	5,494.00	114,275,200
日信工業	33,200	1,451.00	48,173,200
マツダ	19,900	1,768.00	35,183,200
本田技研工業	16,100	2,949.50	47,486,950
フジオーゼックス	23,000	379.00	8,717,000
昭和飛行機工業	10,700	988.00	10,571,600
テルモ	3,200	4,345.00	13,904,000
東京精密	6,100	2,529.00	15,426,900
オリンパス	4,700	4,355.00	20,468,500
理研計器	42,300	1,120.00	47,376,000
パイロットコーポレーション	2,700	4,860.00	13,122,000
ツツミ	4,000	2,207.00	8,828,000
任天堂	1,300	16,340.00	21,242,000
関西電力	9,300	990.00	9,207,000
東京瓦斯	50,000	442.10	22,105,000
東日本旅客鉄道	3,100	9,915.00	30,736,500
西日本旅客鉄道	1,800	6,555.00	11,799,000
住友倉庫	22,000	572.00	12,584,000
ネットワンシステムズ	35,900	595.00	21,360,500
日本電信電話	1,500	4,760.00	7,140,000
KDDI	16,900	3,138.00	53,032,200
NTTドコモ	10,500	2,693.50	28,281,750
ソフトバンクグループ	10,100	5,993.00	60,529,300
アズワン	1,000	4,150.00	4,150,000
ガリバーインターナショナル	22,900	1,109.00	25,396,100
伊藤忠商事	23,100	1,390.00	32,109,000
三井物産	10,600	1,302.00	13,801,200
三菱商事	23,500	1,888.00	44,368,000
泉州電業	22,000	1,505.00	33,110,000
J.フロント リテイリング	24,800	1,238.00	30,702,400
セブン&アイ・ホールディングス	7,600	4,709.00	35,788,400
サンマルクホールディングス	8,100	3,205.00	25,960,500
ヨンドシーホールディングス	24,700	2,553.00	63,059,100
コメリ	3,500	2,697.00	9,439,500
しまむら	2,100	13,900.00	29,190,000
パルコ	16,500	904.00	14,916,000
丸井グループ	9,500	1,620.00	15,390,000
ケーズホールディングス	8,200	3,515.00	28,823,000
ヤマダ電機	27,300	506.00	13,813,800
ニトリホールディングス	6,100	10,450.00	63,745,000
サックスバー ホールディングス	25,800	1,241.00	32,017,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	113,500	529.80	60,132,300
三井住友フィナンシャルグループ	13,700	3,449.00	47,251,300
七十七銀行	84,000	383.00	32,172,000
みずほフィナンシャルグループ	188,400	168.60	31,764,240
大和証券グループ本社	27,000	625.70	16,893,900
野村ホールディングス	43,900	465.00	20,413,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	7,600	3,017.00	22,929,200
第一生命保険	10,900	1,375.00	14,987,500
東京海上ホールディングス	8,400	3,723.00	31,273,200
ジャックス	100,000	481.00	48,100,000
オリックス	16,100	1,513.00	24,359,300
ユニゾホールディングス	5,700	5,620.00	32,034,000
東急不動産ホールディングス	36,600	732.00	26,791,200
三井不動産	17,000	2,688.50	45,704,500
三菱地所	9,000	2,105.00	18,945,000
ダイビル	21,600	1,010.00	21,816,000
イオンモール	13,800	1,458.00	20,120,400
楽天	26,700	1,225.00	32,707,500
東祥	2,700	4,230.00	11,421,000
合 計	2,983,600		3,500,946,810

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。