有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年11月21日現在	平成29年 5月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	63,908,024	31,556,599
株式	3,543,968,530	3,367,244,340
未収入金	11,088,414	6,811,871
未収配当金	28,079,875	35,843,275
流動資産合計	3,647,044,843	3,441,456,085
資産合計	3,647,044,843	3,441,456,085
負債の部
流動負債
未払金	16,072,290	6,422,909
未払利息	86	41
流動負債合計	16,072,376	6,422,950
負債合計	16,072,376	6,422,950
純資産の部
元本等
元本	1,506,562,098	1,302,994,582
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,124,410,369	2,132,038,553
元本等合計	3,630,972,467	3,435,033,135
純資産合計	3,630,972,467	3,435,033,135
負債純資産合計	3,647,044,843	3,441,456,085

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年11月21日現在	平成29年 5月19日現在
1.	期首	平成28年 5月20日	平成28年11月22日
	期首元本額	1,676,348,732円	1,506,562,098円
	期首からの追加設定元本額	2,744,057円	-円
	期首からの一部解約元本額	172,530,691円	203,567,516円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	1,506,562,098円	1,302,994,582円
	計	1,506,562,098円	1,302,994,582円
2.	受益権の総数	1,506,562,098口	1,302,994,582口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 5月20日 至 平成28年11月21日	自 平成28年11月22日 至 平成29年 5月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年11月21日現在	平成29年 5月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年11月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	314,926,069
合計	314,926,069

(平成29年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	185,834,256
合計	185,834,256

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年11月21日現在		平成29年 5月19日現在
1口当たり純資産額	2.4101円	1口当たり純資産額	2.6363円
(1万口当たり純資産額)	(24,101円)	(1万口当たり純資産額)	(26,363円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	15,900	1,052.00	16,726,800
ミライト・ホールディングス	20,900	1,141.00	23,846,900
西松建設	23,000	600.00	13,800,000
前田建設工業	17,000	1,164.00	19,788,000
大和ハウス工業	7,900	3,592.00	28,376,800
きんでん	8,600	1,699.00	14,611,400
三機工業	3,700	1,096.00	4,055,200
森永製菓	4,300	6,200.00	26,660,000
明治ホールディングス	1,800	9,380.00	16,884,000
味の素	11,900	2,350.50	27,970,950
アリアケジャパン	3,300	7,710.00	25,443,000
日本たばこ産業	6,600	4,112.00	27,139,200
東レ	23,500	934.40	21,958,400
住友化学	36,000	613.00	22,068,000
日本曹達	29,000	570.00	16,530,000
デンカ	60,000	571.00	34,260,000
大陽日酸	10,100	1,149.00	11,604,900
日本化学産業	3,800	1,490.00	5,662,000
東京応化工業	7,800	3,620.00	28,236,000
積水化学工業	13,600	1,923.00	26,152,800
関西ペイント	4,100	2,491.00	10,213,100
アステラス製薬	14,100	1,421.50	20,043,150
参天製薬	13,000	1,507.00	19,591,000
生化学工業	12,300	1,863.00	22,914,900
JXTGホールディングス	25,900	493.00	12,768,700
ブリヂストン	4,900	4,734.00	23,196,600
日本板硝子	48,100	886.00	42,616,600
日本電気硝子	30,000	750.00	22,500,000
ノリタケカンパニーリミテド	12,800	3,205.00	41,024,000
MARUWA	6,800	4,100.00	27,880,000
新日鐵住金	9,400	2,425.00	22,795,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	25,400	1,816.00	46,126,400
大和工業	3,500	2,704.00	9,464,000
東京鐵鋼	34,000	408.00	13,872,000
日立金属	9,600	1,463.00	14,044,800
住友金属鉱山	25,000	1,392.50	34,812,500
住友電気工業	16,500	1,810.50	29,873,250
三益半導体工業	22,700	1,830.00	41,541,000
SMC	1,100	33,060.00	36,366,000
小松製作所	7,800	2,647.00	20,646,600
クボタ	8,200	1,680.50	13,780,100
帝国電機製作所	36,600	1,106.00	40,479,600
鶴見製作所	13,100	1,715.00	22,466,500
荏原製作所	8,700	3,065.00	26,665,500
ダイキン工業	6,300	10,760.00	67,788,000
新晃工業	22,700	1,696.00	38,499,200
三菱重工業	37,000	439.40	16,257,800
日立製作所	65,000	665.60	43,264,000
三菱電機	20,300	1,587.00	32,216,100
電気興業	28,000	544.00	15,232,000
パナソニック	8,500	1,366.00	11,611,000
アンリツ	22,100	962.00	21,260,200
ソニー	11,500	3,937.00	45,275,500
ホシデン	15,800	1,148.00	18,138,400
アルパイン	9,600	1,598.00	15,340,800
エスペック	26,600	1,545.00	41,097,000
スタンレー電気	12,300	3,275.00	40,282,500
ダイハツディーゼル	45,600	677.00	30,871,200
デンソー	3,300	4,769.00	15,737,700
トヨタ自動車	10,200	5,965.00	60,843,000
日野自動車	20,300	1,319.00	26,775,700
エフテック	13,800	1,365.00	18,837,000
武蔵精密工業	9,100	2,932.00	26,681,200
日信工業	84,800	1,768.00	149,926,400
太平洋工業	10,900	1,496.00	16,306,400
本田技研工業	14,300	3,050.00	43,615,000
スズキ	1,000	5,167.00	5,167,000
ショーワ	27,600	1,041.00	28,731,600
フジオーゼックス	23,000	405.00	9,315,000
テルモ	2,500	4,335.00	10,837,500
オリンパス	3,500	4,145.00	14,507,500
任天堂	2,200	30,300.00	66,660,000
電源開発	19,600	2,739.00	53,684,400
東日本旅客鉄道	1,900	10,575.00	20,092,500
西日本旅客鉄道	1,800	7,729.00	13,912,200
南海電気鉄道	47,000	566.00	26,602,000
九州旅客鉄道	2,000	3,720.00	7,440,000
住友倉庫	27,000	696.00	18,792,000
AOI TYO Holdings	30,600	901.00	27,570,600
マクロミル	3,500	1,973.00	6,905,500
ヤフー	61,300	483.00	29,607,900
ネットワンシステムズ	16,900	1,024.00	17,305,600
日本電信電話	4,000	5,228.00	20,912,000
KDDI	7,600	3,061.00	23,263,600
NTTドコモ	8,600	2,721.50	23,404,900
ソフトバンクグループ	4,500	8,379.00	37,705,500
アズワン	800	5,330.00	4,264,000
伊藤忠商事	15,700	1,612.50	25,316,250
三井物産	12,300	1,506.00	18,523,800
三菱商事	15,800	2,272.00	35,897,600
泉州電業	11,900	2,007.00	23,883,300
サンエー	1,400	5,100.00	7,140,000
コメ兵	33,500	1,274.00	42,679,000
J.フロント リテイリング	11,800	1,566.00	18,478,800
三越伊勢丹ホールディングス	16,800	1,106.00	18,580,800
セブン&アイ・ホールディングス	7,600	4,774.00	36,282,400
サンマルクホールディングス	3,500	3,405.00	11,917,500
LIXILビバ	5,000	2,054.00	10,270,000
コジマ	62,900	303.00	19,058,700
ヨンドシーホールディングス	10,100	2,683.00	27,098,300
ケーズホールディングス	5,200	2,270.00	11,804,000
ヤマダ電機	27,200	565.00	15,368,000
ニトリホールディングス	8,200	16,000.00	131,200,000
サックスバー ホールディングス	19,000	1,263.00	23,997,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	114,600	689.90	79,062,540
三井住友フィナンシャルグループ	12,500	4,052.00	50,650,000
七十七銀行	64,000	497.00	31,808,000
みずほフィナンシャルグループ	170,800	196.10	33,493,880
ジャフコ	10,000	4,110.00	41,100,000
大和証券グループ本社	21,000	676.00	14,196,000
野村ホールディングス	25,100	671.70	16,859,670
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,800	3,712.00	17,817,600
第一生命ホールディングス	26,200	1,822.50	47,749,500
東京海上ホールディングス	4,700	4,828.00	22,691,600
T&Dホールディングス	24,600	1,552.50	38,191,500
東京センチュリー	4,400	3,925.00	17,270,000
オリックス	15,500	1,722.50	26,698,750
東急不動産ホールディングス	19,800	651.00	12,889,800
三井不動産	12,800	2,574.50	32,953,600
三菱地所	7,000	2,044.50	14,311,500
ダイビル	13,700	1,089.00	14,919,300
イオンモール	12,000	2,038.00	24,456,000
タケエイ	13,000	1,070.00	13,910,000
ディー・エヌ・エー	11,600	2,671.00	30,983,600
D.A.コンソーシアムホールディングス	11,000	1,613.00	17,743,000
合 計	2,364,200		3,367,244,340

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。