有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/11/21-2024/05/20)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年11月20日現在	2024年 5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	172,488,865	46,158,296
株式	1,735,396,970	1,822,628,320
未収入金	1,283,991	43,271,191
未収配当金	13,010,305	20,485,527
未収利息	-	103
流動資産合計	1,922,180,131	1,932,543,437
資産合計	1,922,180,131	1,932,543,437
負債の部
流動負債
未払金	2,250,877	25,144,754
未払解約金	150,628,553	12,786,765
未払利息	33	-
流動負債合計	152,879,463	37,931,519
負債合計	152,879,463	37,931,519
純資産の部
元本等
元本	308,365,776	272,609,752
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,460,934,892	1,622,002,166
元本等合計	1,769,300,668	1,894,611,918
純資産合計	1,769,300,668	1,894,611,918
負債純資産合計	1,922,180,131	1,932,543,437

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年11月20日現在	2024年 5月20日現在
1.	期首	2023年 5月20日	2023年11月21日
	期首元本額	368,686,474円	308,365,776円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	60,320,698円	35,756,024円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	308,365,776円	272,609,752円
	計	308,365,776円	272,609,752円
2.	受益権の総数	308,365,776口	272,609,752口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 5月20日 至 2023年11月20日	自 2023年11月21日 至 2024年 5月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年11月20日現在	2024年 5月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年11月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	220,383,240
合計	220,383,240

(2024年 5月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	76,544,567
合計	76,544,567

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年11月20日現在		2024年 5月20日現在
1口当たり純資産額	5.7377円	1口当たり純資産額	6.9499円
(1万口当たり純資産額)	(57,377円)	(1万口当たり純資産額)	(69,499円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
清水建設	9,300	902.80	8,396,040
五洋建設	28,600	669.60	19,150,560
関電工	10,400	1,777.00	18,480,800
日本電設工業	14,300	1,952.00	27,913,600
プリマハム	8,700	2,349.00	20,436,300
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	8,800	1,932.00	17,001,600
アリアケジャパン	5,200	5,350.00	27,820,000
東洋水産	900	11,535.00	10,381,500
ゴールドウイン	1,200	8,223.00	9,867,600
デンカ	5,300	2,287.50	12,123,750
田岡化学工業	36,700	805.00	29,543,500
大阪有機化学工業	17,300	3,420.00	59,166,000
KHネオケム	12,700	2,219.00	28,181,300
旭有機材	4,200	4,625.00	19,425,000
日油	11,600	2,053.00	23,814,800
上村工業	2,000	10,070.00	20,140,000
あすか製薬ホールディングス	8,700	2,284.00	19,870,800
コスモエネルギーホールディングス	1,900	7,633.00	14,502,700
日東紡績	1,400	6,680.00	9,352,000
住友金属鉱山	2,200	5,488.00	12,073,600
東プレ	10,300	2,306.00	23,751,800
ナブテスコ	6,800	2,790.00	18,972,000
三井海洋開発	14,600	2,837.00	41,420,200
セガサミーホールディングス	5,500	2,277.50	12,526,250
日本ピラー工業	5,800	5,610.00	32,538,000
マキタ	4,000	4,829.00	19,316,000
デンヨー	7,500	2,641.00	19,807,500
愛知電機	8,000	4,005.00	32,040,000
I-PEX	7,700	2,105.00	16,208,500
アルバック	3,700	10,895.00	40,311,500
京三製作所	62,500	552.00	34,500,000
富士通ゼネラル	13,300	2,215.50	29,466,150
TDK	3,200	7,448.00	23,833,600
ヨコオ	23,000	2,024.00	46,552,000
太陽誘電	10,800	3,222.00	34,797,600
市光工業	56,700	538.00	30,504,600
カヤバ	5,400	5,120.00	27,648,000
マツダ	17,800	1,607.50	28,613,500
日本精機	11,100	1,399.00	15,528,900
トプコン	14,300	1,713.50	24,503,050
A&Dホロンホールディングス	15,900	2,922.00	46,459,800
フジシールインターナショナル	9,900	2,198.00	21,760,200
タカラトミー	7,700	2,722.00	20,959,400
ヨネックス	16,800	1,588.00	26,678,400
ヤマハ	5,700	3,476.00	19,813,200
西日本鉄道	8,700	2,450.50	21,319,350
ウイングアーク1st	19,800	2,817.00	55,776,600
ソフトバンク	9,900	1,926.50	19,072,350
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,900	5,004.00	9,507,600
ソフトバンクグループ	4,800	8,312.00	39,897,600
ダイワボウホールディングス	10,400	2,678.00	27,851,200
グリムス	13,700	2,213.00	30,318,100
松田産業	20,100	2,757.00	55,415,700
ミスミグループ本社	4,900	2,758.00	13,514,200
セリア	13,500	2,626.00	35,451,000
ユナイテッドアローズ	12,100	1,756.00	21,247,600
ライフコーポレーション	3,200	3,975.00	12,720,000
ヤマダホールディングス	56,200	431.10	24,227,820
東京きらぼしフィナンシャルグループ	7,800	4,450.00	34,710,000
おきなわフィナンシャルグループ	18,600	2,628.00	48,880,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	26,100	1,563.00	40,794,300
千葉銀行	21,500	1,368.50	29,422,750
第一生命ホールディングス	6,800	3,876.00	26,356,800
イオンフィナンシャルサービス	9,300	1,322.50	12,299,250
綜合警備保障	22,000	915.90	20,149,800
ワールドホールディングス	14,000	2,298.00	32,172,000
博報堂DYホールディングス	6,900	1,373.00	9,473,700
CLホールディングス	20,800	1,403.00	29,182,400
セプテーニ・ホールディングス	64,600	428.00	27,648,800
ラウンドワン	15,200	725.00	11,020,000
M&Aキャピタルパートナーズ	9,900	2,114.00	20,928,600
リログループ	10,400	1,646.00	17,118,400
合 計	972,500		1,822,628,320

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。