有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月20日-令和3年11月19日)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 5月19日現在	2021年11月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	35,605,256	25,826,817
株式	1,857,712,300	1,784,109,450
未収入金	4,451,500	8,103,865
未収配当金	20,348,870	14,969,550
流動資産合計	1,918,117,926	1,833,009,682
資産合計	1,918,117,926	1,833,009,682
負債の部
流動負債
未払金	19,354,717	4,468,227
未払解約金	-	8,769,159
未払利息	6	10
流動負債合計	19,354,723	13,237,396
負債合計	19,354,723	13,237,396
純資産の部
元本等
元本	480,595,356	424,634,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,418,167,847	1,395,138,092
元本等合計	1,898,763,203	1,819,772,286
純資産合計	1,898,763,203	1,819,772,286
負債純資産合計	1,918,117,926	1,833,009,682

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 5月19日現在	2021年11月19日現在
1.	期首	2020年11月20日	2021年 5月20日
	期首元本額	625,346,106円	480,595,356円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	144,750,750円	55,961,162円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	480,595,356円	424,634,194円
	計	480,595,356円	424,634,194円
2.	受益権の総数	480,595,356口	424,634,194口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年11月20日 至 2021年 5月19日	自 2021年 5月20日 至 2021年11月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 5月19日現在	2021年11月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△75,656,409
合計	△75,656,409

(2021年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	39,200,753
合計	39,200,753

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年 5月19日現在		2021年11月19日現在
1口当たり純資産額	3.9509円	1口当たり純資産額	4.2855円
(1万口当たり純資産額)	(39,509円)	(1万口当たり純資産額)	(42,855円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大林組	9,800	913.00	8,947,400
関電工	26,900	860.00	23,134,000
カルビー	6,000	2,699.00	16,194,000
森永乳業	1,500	5,860.00	8,790,000
アサヒグループホールディングス	4,200	4,602.00	19,328,400
富士紡ホールディングス	9,200	4,165.00	38,318,000
クレハ	3,800	8,350.00	31,730,000
三菱瓦斯化学	14,900	2,012.00	29,978,800
KHネオケム	11,700	3,480.00	40,716,000
花王	3,400	6,226.00	21,168,400
上村工業	10,400	5,030.00	52,312,000
小野薬品工業	18,800	2,440.50	45,881,400
AGC	9,500	5,620.00	53,390,000
SECカーボン	6,500	5,730.00	37,245,000
住友金属鉱山	6,100	4,423.00	26,980,300
古河電気工業	4,900	2,488.00	12,191,200
SUMCO	9,200	2,525.00	23,230,000
芝浦機械	15,700	3,290.00	51,653,000
アマダ	23,200	1,153.00	26,749,600
サトーホールディングス	7,300	2,345.00	17,118,500
オルガノ	7,100	7,130.00	50,623,000
タダノ	11,600	1,167.00	13,537,200
日立製作所	5,900	7,289.00	43,005,100
マブチモーター	9,600	3,965.00	38,064,000
IDEC	3,200	2,766.00	8,851,200
アンリツ	10,700	1,920.00	20,544,000
ソニーグループ	3,800	14,345.00	54,511,000
TDK	5,100	4,815.00	24,556,500
村田製作所	2,100	8,951.00	18,797,100
市光工業	91,500	553.00	50,599,500
いすゞ自動車	15,900	1,662.00	26,425,800
トヨタ自動車	17,000	2,132.50	36,252,500
NOK	38,000	1,329.00	50,502,000
本田技研工業	10,200	3,324.00	33,904,800
日本エム・ディ・エム	12,500	2,286.00	28,575,000
オリンパス	10,800	2,631.50	28,420,200
ニホンフラッシュ	8,000	1,159.00	9,272,000
タカラトミー	24,600	1,076.00	26,469,600
ヨネックス	63,600	874.00	55,586,400
東日本旅客鉄道	1,200	7,018.00	8,421,600
上組	13,600	2,189.00	29,770,400
NECネッツエスアイ	29,600	1,929.00	57,098,400
ネクソン	12,500	2,545.00	31,812,500
インフォコム	5,700	2,089.00	11,907,300
ソフトバンク	22,700	1,589.50	36,081,650
ソフトバンクグループ	5,900	6,856.00	40,450,400
伊藤忠商事	10,200	3,386.00	34,537,200
三菱商事	8,000	3,492.00	27,936,000
くら寿司	13,700	4,060.00	55,622,000
ウエルシアホールディングス	11,600	4,220.00	48,952,000
良品計画	17,800	2,017.00	35,902,600
アルヒ	8,200	1,025.00	8,405,000
イオンフィナンシャルサービス	16,600	1,345.00	22,327,000
日本空港ビルデング	4,700	5,850.00	27,495,000
セプテーニ・ホールディングス	32,800	540.00	17,712,000
フォーラムエンジニアリング	25,500	853.00	21,751,500
東祥	20,300	1,980.00	40,194,000
ベネッセホールディングス	10,400	2,325.00	24,180,000
合 計	825,200		1,784,109,450

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。