有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/22-2023/05/19)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年11月21日現在	2023年 5月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	26,007,775	47,847,369
株式	1,630,057,770	1,740,822,140
未収入金	2,000,239	42,784,372
未収配当金	15,376,850	19,811,260
流動資産合計	1,673,442,634	1,851,265,141
資産合計	1,673,442,634	1,851,265,141
負債の部
流動負債
未払金	4,806,625	56,868,947
未払利息	49	38
流動負債合計	4,806,674	56,868,985
負債合計	4,806,674	56,868,985
純資産の部
元本等
元本	373,181,906	368,686,474
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,295,454,054	1,425,709,682
元本等合計	1,668,635,960	1,794,396,156
純資産合計	1,668,635,960	1,794,396,156
負債純資産合計	1,673,442,634	1,851,265,141

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年11月21日現在	2023年 5月19日現在
1.	期首	2022年 5月20日	2022年11月22日
	期首元本額	407,525,453円	373,181,906円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	34,343,547円	4,495,432円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	373,181,906円	368,686,474円
	計	373,181,906円	368,686,474円
2.	受益権の総数	373,181,906口	368,686,474口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 5月20日 至 2022年11月21日	自 2022年11月22日 至 2023年 5月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年11月21日現在	2023年 5月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年11月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	99,871,247
合計	99,871,247

(2023年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	74,095,361
合計	74,095,361

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年11月21日現在		2023年 5月19日現在
1口当たり純資産額	4.4714円	1口当たり純資産額	4.8670円
(1万口当たり純資産額)	(44,714円)	(1万口当たり純資産額)	(48,670円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	5,200	3,085.00	16,042,000
ダイセキ環境ソリューション	20,700	922.00	19,085,400
五洋建設	14,500	727.00	10,541,500
関電工	20,100	1,079.00	21,687,900
きんでん	4,700	1,865.00	8,765,500
日本電設工業	5,400	1,912.00	10,324,800
テスホールディングス	31,300	1,033.00	32,332,900
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	16,900	1,591.00	26,887,900
アリアケジャパン	3,100	5,330.00	16,523,000
レンゴー	38,800	860.00	33,368,000
レゾナック・ホールディングス	11,600	2,123.00	24,626,800
クレハ	1,800	8,410.00	15,138,000
田岡化学工業	25,800	766.00	19,762,800
大阪有機化学工業	6,000	2,326.00	13,956,000
KHネオケム	7,700	2,289.00	17,625,300
関西ペイント	9,300	2,155.00	20,041,500
ライオン	13,600	1,428.00	19,420,800
上村工業	2,900	6,520.00	18,908,000
栄研化学	7,300	1,565.00	11,424,500
コスモエネルギーホールディングス	3,700	4,155.00	15,373,500
日東紡績	27,300	1,812.00	49,467,600
AGC	2,800	5,000.00	14,000,000
SECカーボン	1,000	9,210.00	9,210,000
大平洋金属	5,800	1,654.00	9,593,200
芝浦機械	2,700	4,120.00	11,124,000
NITTOKU	15,500	2,652.00	41,106,000
ナブテスコ	5,700	3,205.00	18,268,500
TOWA	12,900	2,348.00	30,289,200
トーヨーカネツ	9,500	3,195.00	30,352,500
タダノ	19,000	1,088.00	20,672,000
マキタ	7,700	4,100.00	31,570,000
日立製作所	3,800	8,301.00	31,543,800
デンヨー	9,800	1,951.00	19,119,800
I-PEX	14,400	1,296.00	18,662,400
アルバック	4,100	5,440.00	22,304,000
京三製作所	17,100	430.00	7,353,000
エレコム	9,000	1,383.00	12,447,000
TDK	6,900	5,160.00	35,604,000
太陽誘電	6,400	4,145.00	26,528,000
市光工業	69,100	523.00	36,139,300
リコー	8,500	1,134.00	9,639,000
デンソー	4,200	8,537.00	35,855,400
いすゞ自動車	13,800	1,706.00	23,542,800
KYB	11,400	4,600.00	52,440,000
本田技研工業	11,900	3,906.00	46,481,400
日本エム・ディ・エム	50,300	912.00	45,873,600
オリンパス	16,000	2,284.00	36,544,000
ニホンフラッシュ	24,400	1,067.00	26,034,800
フジシールインターナショナル	11,300	1,582.00	17,876,600
タカラトミー	11,800	1,728.00	20,390,400
ヨネックス	7,000	1,478.00	10,346,000
上組	5,700	3,195.00	18,211,500
NECネッツエスアイ	23,700	1,899.00	45,006,300
インフォコム	5,900	2,354.00	13,888,600
ウイングアーク1st	21,100	2,266.00	47,812,600
SBテクノロジー	8,900	2,398.00	21,342,200
ソフトバンク	15,100	1,513.50	22,853,850
ソフトバンクグループ	8,500	5,179.00	44,021,500
グリムス	11,800	2,547.00	30,054,600
ジンズホールディングス	10,400	3,230.00	33,592,000
ウエルシアホールディングス	2,900	3,115.00	9,033,500
ノジマ	11,900	1,521.00	18,099,900
ライフコーポレーション	8,800	3,060.00	26,928,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,100	926.90	46,437,690
第一生命ホールディングス	5,800	2,554.00	14,813,200
イオンフィナンシャルサービス	7,900	1,217.00	9,614,300
ジェイエイシーリクルートメント	9,300	2,326.00	21,631,800
リンクアンドモチベーション	35,300	462.00	16,308,600
ワールドホールディングス	6,000	2,856.00	17,136,000
CLホールディングス	26,400	872.00	23,020,800
セプテーニ・ホールディングス	126,400	369.00	46,641,600
サイバーエージェント	22,000	1,104.00	24,288,000
ソラスト	14,000	637.00	8,918,000
日総工産	10,800	829.00	8,953,200
合 計	1,120,200		1,740,822,140

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。