有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 5月19日現在	平成27年11月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	46,899,586	113,563,362
株式	4,787,784,040	4,214,639,370
未収入金	30,674,644	15,065,508
未収配当金	45,887,298	30,362,775
未収利息	66	185
流動資産合計	4,911,245,634	4,373,631,200
資産合計	4,911,245,634	4,373,631,200
負債の部
流動負債
未払金	13,286,610	16,145,897
未払解約金	12,215,571	5,284
流動負債合計	25,502,181	16,151,181
負債合計	25,502,181	16,151,181
純資産の部
元本等
元本	1,924,444,148	1,743,594,860
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,961,299,305	2,613,885,159
元本等合計	4,885,743,453	4,357,480,019
純資産合計	4,885,743,453	4,357,480,019
負債純資産合計	4,911,245,634	4,373,631,200

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 5月19日現在	平成27年11月19日現在
1.	期首	平成26年11月20日	平成27年 5月20日
	期首元本額	2,184,137,752円	1,924,444,148円
	期首からの追加設定元本額	17,750,374円	12,710,576円
	期首からの一部解約元本額	277,443,978円	193,559,864円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	1,924,444,148円	1,743,594,860円
	計	1,924,444,148円	1,743,594,860円
2.	受益権の総数	1,924,444,148口	1,743,594,860口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年11月20日 至 平成27年 5月19日	自 平成27年 5月20日 至 平成27年11月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 5月19日現在	平成27年11月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	224,839,500
合計	224,839,500

(平成27年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	81,187,165
合計	81,187,165

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 5月19日現在		平成27年11月19日現在
1口当たり純資産額	2.5388円	1口当たり純資産額	2.4991円
(1万口当たり純資産額)	(25,388円)	(1万口当たり純資産額)	(24,991円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	11,300	1,206.50	13,633,450
西松建設	42,000	479.00	20,118,000
前田建設工業	24,000	755.00	18,120,000
奥村組	25,000	640.00	16,000,000
大和ハウス工業	13,500	3,446.00	46,521,000
中電工	13,200	2,630.00	34,716,000
きんでん	16,800	1,656.00	27,820,800
三機工業	34,600	1,073.00	37,125,800
太平電業	51,000	1,153.00	58,803,000
江崎グリコ	1,600	6,200.00	9,920,000
味の素	14,000	2,854.50	39,963,000
アリアケジャパン	2,900	5,910.00	17,139,000
日本たばこ産業	5,700	4,526.00	25,798,200
東レ	25,000	1,126.00	28,150,000
住友化学	20,000	686.00	13,720,000
東ソー	18,000	685.00	12,330,000
デンカ	57,000	540.00	30,780,000
日本化学産業	18,000	831.00	14,958,000
タキロン	32,000	572.00	18,304,000
富士フイルムホールディングス	2,200	5,043.00	11,094,600
コニシ	7,300	2,555.00	18,651,500
イハラケミカル工業	8,400	1,650.00	13,860,000
アステラス製薬	27,600	1,734.00	47,858,400
ロート製薬	14,600	2,309.00	33,711,400
生化学工業	19,400	1,641.00	31,835,400
ブリヂストン	7,900	4,505.00	35,589,500
ジオスター	20,700	729.00	15,090,300
TOTO	6,000	4,440.00	26,640,000
ニチアス	63,000	822.00	51,786,000
新日鐵住金	9,100	2,485.50	22,618,050
ジェイ エフ イー ホールディングス	11,700	1,969.00	23,037,300
東京鐵鋼	31,000	567.00	17,577,000
大同特殊鋼	17,000	517.00	8,789,000
日立金属	12,000	1,571.00	18,852,000
三井金属鉱業	55,000	231.00	12,705,000
東邦亜鉛	52,000	302.00	15,704,000
住友金属鉱山	10,000	1,363.50	13,635,000
住友電気工業	21,500	1,766.50	37,979,750
LIXILグループ	10,900	2,907.00	31,686,300
ノーリツ	2,400	1,882.00	4,516,800
三益半導体工業	14,900	1,198.00	17,850,200
SMC	1,700	32,640.00	55,488,000
小松製作所	5,200	2,047.00	10,644,400
クボタ	16,000	2,014.00	32,224,000
帝国電機製作所	12,700	872.00	11,074,400
鶴見製作所	26,900	2,046.00	55,037,400
ダイキン工業	14,700	8,835.00	129,874,500
新晃工業	29,000	1,354.00	39,266,000
三菱重工業	63,000	647.20	40,773,600
日立製作所	99,000	731.40	72,408,600
三菱電機	39,000	1,355.50	52,864,500
東芝テック	61,000	367.00	22,387,000
日新電機	57,300	750.00	42,975,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	70,000	456.00	31,920,000
サン電子	15,200	718.00	10,913,600
パナソニック	9,900	1,421.50	14,072,850
ソニー	17,200	3,297.00	56,708,400
堀場製作所	3,600	4,685.00	16,866,000
エスペック	66,600	1,456.00	96,969,600
イリソ電子工業	4,700	7,430.00	34,921,000
ウシオ電機	13,000	1,819.00	23,647,000
ニチコン	21,600	1,045.00	22,572,000
キヤノン	5,100	3,758.00	19,165,800
ダイハツディーゼル	56,000	770.00	43,120,000
デンソー	5,600	5,820.00	32,592,000
三井造船	143,000	200.00	28,600,000
日産自動車	24,200	1,309.50	31,689,900
トヨタ自動車	26,100	7,620.00	198,882,000
日野自動車	9,400	1,509.00	14,184,600
日信工業	23,100	1,856.00	42,873,600
マツダ	19,900	2,531.50	50,376,850
本田技研工業	10,700	4,072.00	43,570,400
愛三工業	12,600	1,305.00	16,443,000
フジオーゼックス	20,000	470.00	9,400,000
昭和飛行機工業	13,200	1,214.00	16,024,800
東京精密	7,600	2,808.00	21,340,800
オリンパス	1,100	4,925.00	5,417,500
理研計器	45,800	1,536.00	70,348,800
パイロットコーポレーション	2,300	5,350.00	12,305,000
ツツミ	5,400	2,741.00	14,801,400
中部電力	11,100	1,741.00	19,325,100
関西電力	13,600	1,455.00	19,788,000
東北電力	12,000	1,529.00	18,348,000
東京瓦斯	25,000	584.80	14,620,000
東日本旅客鉄道	2,800	12,275.00	34,370,000
住友倉庫	19,000	681.00	12,939,000
KDDI	18,400	3,031.00	55,770,400
NTTドコモ	7,700	2,423.00	18,657,100
ソフトバンクグループ	10,100	6,575.00	66,407,500
アズワン	1,000	4,465.00	4,465,000
伊藤忠商事	24,800	1,555.50	38,576,400
三菱商事	21,300	2,098.00	44,687,400
泉州電業	31,800	1,751.00	55,681,800
ビックカメラ	11,500	1,091.00	12,546,500
J.フロント リテイリング	24,600	2,002.00	49,249,200
セブン&アイ・ホールディングス	5,700	5,804.00	33,082,800
サンマルクホールディングス	8,500	3,495.00	29,707,500
ヨンドシーホールディングス	30,500	2,697.00	82,258,500
しまむら	2,700	14,270.00	38,529,000
パルコ	56,200	1,084.00	60,920,800
丸井グループ	10,100	1,835.00	18,533,500
ケーズホールディングス	8,200	4,585.00	37,597,000
ヤマダ電機	22,900	579.00	13,259,100
ニトリホールディングス	6,600	9,890.00	65,274,000
サックスバー ホールディングス	26,700	1,880.00	50,196,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	142,100	835.30	118,696,130
三井住友フィナンシャルグループ	13,800	4,943.00	68,213,400
七十七銀行	75,000	672.00	50,400,000
みずほフィナンシャルグループ	209,900	260.40	54,657,960
大和証券グループ本社	37,000	853.60	31,583,200
野村ホールディングス	41,600	774.80	32,231,680
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	8,400	4,064.00	34,137,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	11,300	3,726.00	42,103,800
第一生命保険	22,500	2,254.50	50,726,250
東京海上ホールディングス	9,300	4,809.00	44,723,700
オリックス	14,600	1,842.50	26,900,500
野村不動産ホールディングス	3,100	2,476.00	7,675,600
ユニゾホールディングス	12,900	4,795.00	61,855,500
東急不動産ホールディングス	34,700	852.00	29,564,400
三井不動産	17,000	3,211.00	54,587,000
三菱地所	10,000	2,636.50	26,365,000
ダイビル	10,300	1,060.00	10,918,000
りらいあコミュニケーションズ	21,800	1,090.00	23,762,000
共立メンテナンス	1,200	9,180.00	11,016,000
合 計	3,037,900		4,214,639,370

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。