有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年11月20日現在	平成30年 5月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	16,088,094
コール・ローン	30,707,152	46,628,654
株式	3,193,382,470	2,912,808,220
未収入金	56,449,538	1,846,304
未収配当金	23,540,650	30,666,875
流動資産合計	3,304,079,810	3,008,038,147
資産合計	3,304,079,810	3,008,038,147
負債の部
流動負債
未払金	26,523,429	6,462,954
未払利息	36	74
流動負債合計	26,523,465	6,463,028
負債合計	26,523,465	6,463,028
純資産の部
元本等
元本	1,041,744,127	916,426,674
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,235,812,218	2,085,148,445
元本等合計	3,277,556,345	3,001,575,119
純資産合計	3,277,556,345	3,001,575,119
負債純資産合計	3,304,079,810	3,008,038,147

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年11月20日現在	平成30年 5月21日現在
1.	期首	平成29年 5月20日	平成29年11月21日
	期首元本額	1,302,994,582円	1,041,744,127円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	261,250,455円	125,317,453円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	1,041,744,127円	916,426,674円
	計	1,041,744,127円	916,426,674円
2.	受益権の総数	1,041,744,127口	916,426,674口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 5月20日 至 平成29年11月20日	自 平成29年11月21日 至 平成30年 5月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年11月20日現在	平成30年 5月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年11月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	555,045,059
合計	555,045,059

(平成30年 5月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	101,051,102
合計	101,051,102

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年11月20日現在		平成30年 5月21日現在
1口当たり純資産額	3.1462円	1口当たり純資産額	3.2753円
(1万口当たり純資産額)	(31,462円)	(1万口当たり純資産額)	(32,753円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	11,600	1,378.50	15,990,600
ミライト・ホールディングス	12,500	1,863.00	23,287,500
西松建設	3,800	3,065.00	11,647,000
前田建設工業	10,400	1,256.00	13,062,400
大和ハウス工業	5,700	4,205.00	23,968,500
OSJBホールディングス	76,300	311.00	23,729,300
味の素	18,900	2,053.50	38,811,150
アリアケジャパン	700	9,700.00	6,790,000
日本たばこ産業	13,100	2,986.00	39,116,600
東洋紡	6,400	1,979.00	12,665,600
東レ	20,800	947.70	19,712,160
デンカ	10,700	4,400.00	47,080,000
大陽日酸	13,000	1,721.00	22,373,000
東京応化工業	3,900	4,355.00	16,984,500
積水化学工業	10,900	1,851.00	20,175,900
宇部興産	4,400	3,420.00	15,048,000
日立化成	9,600	2,512.00	24,115,200
日東電工	1,100	8,659.00	9,524,900
塩野義製薬	4,300	5,748.00	24,716,400
参天製薬	13,000	1,897.00	24,661,000
生化学工業	7,500	1,635.00	12,262,500
JXTGホールディングス	35,900	755.60	27,126,040
日本板硝子	29,600	1,179.00	34,898,400
日本電気硝子	4,800	3,215.00	15,432,000
太平洋セメント	3,700	4,190.00	15,503,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	8,600	2,463.50	21,186,100
大和工業	4,300	3,590.00	15,437,000
日立金属	11,200	1,355.00	15,176,000
大紀アルミニウム工業所	25,600	828.00	21,196,800
住友金属鉱山	3,300	4,589.00	15,143,700
住友電気工業	11,200	1,816.50	20,344,800
リョービ	10,400	3,600.00	37,440,000
アーレスティ	30,600	1,097.00	33,568,200
ノーリツ	6,100	1,976.00	12,053,600
三益半導体工業	12,200	1,982.00	24,180,400
SMC	500	45,350.00	22,675,000
小松製作所	4,200	3,788.00	15,909,600
住友重機械工業	5,800	4,255.00	24,679,000
帝国電機製作所	19,700	1,652.00	32,544,400
鶴見製作所	5,700	2,097.00	11,952,900
荏原製作所	14,800	4,035.00	59,718,000
ダイキン工業	4,500	13,250.00	59,625,000
新晃工業	11,200	1,980.00	22,176,000
三菱重工業	2,000	4,307.00	8,614,000
日立製作所	46,000	842.70	38,764,200
三菱電機	16,300	1,623.00	26,454,900
電気興業	6,100	3,075.00	18,757,500
アンリツ	9,200	1,522.00	14,002,400
ソニー	9,400	5,388.00	50,647,200
アルパイン	8,300	2,123.00	17,620,900
エスペック	7,100	2,642.00	18,758,200
ダイハツディーゼル	28,900	885.00	25,576,500
トヨタ自動車	5,200	7,562.00	39,322,400
日野自動車	50,300	1,308.00	65,792,400
日信工業	57,600	2,072.00	119,347,200
太平洋工業	12,500	1,638.00	20,475,000
本田技研工業	6,400	3,689.00	23,609,600
スズキ	2,000	6,397.00	12,794,000
ショーワ	21,300	2,119.00	45,134,700
テルモ	7,300	6,490.00	47,377,000
バンダイナムコホールディングス	7,600	4,225.00	32,110,000
アシックス	12,900	1,907.00	24,600,300
任天堂	1,600	44,500.00	71,200,000
電源開発	5,100	3,140.00	16,014,000
西日本旅客鉄道	3,300	7,820.00	25,806,000
西武ホールディングス	4,200	1,808.00	7,593,600
セイノーホールディングス	20,600	2,034.00	41,900,400
日本郵船	4,600	2,449.00	11,265,400
商船三井	2,300	3,275.00	7,532,500
三菱倉庫	6,100	2,467.00	15,048,700
住友倉庫	19,000	746.00	14,174,000
AOI TYO Holdings	22,500	1,419.00	31,927,500
マクロミル	5,900	2,683.00	15,829,700
ヤフー	107,500	405.00	43,537,500
ネットワンシステムズ	14,500	1,871.00	27,129,500
日本電信電話	6,600	5,292.00	34,927,200
NTTドコモ	6,000	2,823.50	16,941,000
ソフトバンクグループ	4,200	8,412.00	35,330,400
アズワン	800	7,670.00	6,136,000
伊藤忠商事	17,300	2,134.50	36,926,850
三井物産	5,400	1,999.00	10,794,600
三菱商事	7,300	3,220.00	23,506,000
泉州電業	6,300	3,240.00	20,412,000
サンエー	3,600	5,800.00	20,880,000
アダストリア	1,300	1,708.00	2,220,400
三越伊勢丹ホールディングス	33,700	1,372.00	46,236,400
コスモス薬品	1,100	23,870.00	26,257,000
セブン&アイ・ホールディングス	4,000	4,836.00	19,344,000
ドンキホーテホールディングス	2,700	5,780.00	15,606,000
しまむら	1,800	12,540.00	22,572,000
ヤオコー	1,900	6,000.00	11,400,000
ゼビオホールディングス	7,100	1,929.00	13,695,900
ケーズホールディングス	8,000	1,431.00	11,448,000
ニトリホールディングス	1,200	18,570.00	22,284,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	98,800	720.30	71,165,640
三井住友フィナンシャルグループ	10,800	4,699.00	50,749,200
七十七銀行	5,400	2,632.00	14,212,800
スルガ銀行	5,200	1,385.00	7,202,000
みずほフィナンシャルグループ	134,100	201.30	26,994,330
ジャフコ	2,200	4,945.00	10,879,000
大和証券グループ本社	13,000	666.60	8,665,800
野村ホールディングス	13,700	612.00	8,384,400
第一生命ホールディングス	24,900	2,263.50	56,361,150
東京海上ホールディングス	4,300	5,437.00	23,379,100
T&Dホールディングス	22,400	1,923.50	43,086,400
クレディセゾン	5,200	1,967.00	10,228,400
日本証券金融	20,800	654.00	13,603,200
オリックス	11,100	1,964.00	21,800,400
東急不動産ホールディングス	23,900	808.00	19,311,200
三井不動産	10,300	2,831.00	29,159,300
三菱地所	4,600	2,030.00	9,338,000
イオンモール	13,500	2,146.00	28,971,000
タケエイ	9,200	1,219.00	11,214,800
パーソルホールディングス	6,100	2,558.00	15,603,800
ディー・エヌ・エー	8,100	2,170.00	17,577,000
リクルートホールディングス	12,100	2,942.00	35,598,200
合 計	1,636,100		2,912,808,220

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。