有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年11月19日現在	2021年 5月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,813,978	35,605,256
株式	2,109,401,840	1,857,712,300
未収入金	28,975,409	4,451,500
未収配当金	16,523,775	20,348,870
流動資産合計	2,179,715,002	1,918,117,926
資産合計	2,179,715,002	1,918,117,926
負債の部
流動負債
未払金	26,247,484	19,354,717
未払解約金	16,753,924	-
未払利息	12	6
流動負債合計	43,001,420	19,354,723
負債合計	43,001,420	19,354,723
純資産の部
元本等
元本	625,346,106	480,595,356
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,511,367,476	1,418,167,847
元本等合計	2,136,713,582	1,898,763,203
純資産合計	2,136,713,582	1,898,763,203
負債純資産合計	2,179,715,002	1,918,117,926

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年11月19日現在	2021年 5月19日現在
1.	期首	2020年 5月20日	2020年11月20日
	期首元本額	706,666,854円	625,346,106円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	81,320,748円	144,750,750円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	625,346,106円	480,595,356円
	計	625,346,106円	480,595,356円
2.	受益権の総数	625,346,106口	480,595,356口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 5月20日 至 2020年11月19日	自 2020年11月20日 至 2021年 5月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年11月19日現在	2021年 5月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	236,074,636
合計	236,074,636

(2021年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△75,656,409
合計	△75,656,409

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年11月19日現在		2021年 5月19日現在
1口当たり純資産額	3.4168円	1口当たり純資産額	3.9509円
(1万口当たり純資産額)	(34,168円)	(1万口当たり純資産額)	(39,509円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	11,600	1,848.00	21,436,800
大林組	7,800	951.00	7,417,800
関電工	11,400	923.00	10,522,200
森永乳業	3,000	6,030.00	18,090,000
アサヒグループホールディングス	5,800	5,039.00	29,226,200
クレハ	5,500	6,520.00	35,860,000
KHネオケム	15,700	2,854.00	44,807,800
ミライアル	14,100	1,332.00	18,781,200
花王	3,100	6,849.00	21,231,900
上村工業	5,800	7,830.00	45,414,000
アステラス製薬	19,000	1,692.50	32,157,500
参天製薬	19,600	1,417.00	27,773,200
鳥居薬品	5,100	2,515.00	12,826,500
AGC	12,100	4,760.00	57,596,000
SECカーボン	4,900	6,680.00	32,732,000
住友金属鉱山	6,500	4,877.00	31,700,500
古河電気工業	12,600	2,873.00	36,199,800
SUMCO	7,900	2,407.00	19,015,300
芝浦機械	21,700	2,536.00	55,031,200
アマダ	27,000	1,109.00	29,943,000
サトーホールディングス	7,300	2,612.00	19,067,600
ダイキン工業	1,100	20,720.00	22,792,000
オルガノ	7,500	6,170.00	46,275,000
タダノ	8,500	1,069.00	9,086,500
日立製作所	10,800	5,406.00	58,384,800
マブチモーター	8,100	4,320.00	34,992,000
IDEC	19,000	1,981.00	37,639,000
富士通	800	17,275.00	13,820,000
アルバック	4,700	4,580.00	21,526,000
アンリツ	9,300	2,010.00	18,693,000
ソニーグループ	4,100	10,420.00	42,722,000
TDK	1,700	13,400.00	22,780,000
日本航空電子工業	10,000	1,857.00	18,570,000
村田製作所	2,300	8,066.00	18,551,800
市光工業	59,800	734.00	43,893,200
いすゞ自動車	28,000	1,370.00	38,360,000
トヨタ自動車	4,400	8,699.00	38,275,600
NOK	32,600	1,353.00	44,107,800
本田技研工業	10,200	3,309.00	33,751,800
日本エム・ディ・エム	8,100	2,180.00	17,658,000
オリンパス	13,700	2,170.00	29,729,000
ニホンフラッシュ	20,900	1,255.00	26,229,500
タカラトミー	29,800	931.00	27,743,800
上組	13,600	2,183.00	29,688,800
NECネッツエスアイ	21,200	1,768.00	37,481,600
ネクソン	11,700	2,792.00	32,666,400
インフォコム	15,000	2,761.00	41,415,000
トレンドマイクロ	4,100	5,450.00	22,345,000
ソフトバンク	33,800	1,428.50	48,283,300
アイネス	8,700	1,347.00	11,718,900
伊藤忠商事	9,400	3,272.00	30,756,800
三菱商事	9,800	2,936.00	28,772,800
サンエー	3,100	4,240.00	13,144,000
くら寿司	8,400	3,950.00	33,180,000
セリア	2,800	3,980.00	11,144,000
ウエルシアホールディングス	15,800	3,415.00	53,957,000
アルヒ	29,300	1,717.00	50,308,100
リクルートホールディングス	4,300	5,132.00	22,067,600
フォーラムエンジニアリング	49,000	938.00	45,962,000
東祥	17,800	1,765.00	31,417,000
ベネッセホールディングス	15,700	2,611.00	40,992,700
合 計	796,400		1,857,712,300

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。