有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 5月19日現在	平成29年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	31,556,599	30,707,152
株式	3,367,244,340	3,193,382,470
未収入金	6,811,871	56,449,538
未収配当金	35,843,275	23,540,650
流動資産合計	3,441,456,085	3,304,079,810
資産合計	3,441,456,085	3,304,079,810
負債の部
流動負債
未払金	6,422,909	26,523,429
未払利息	41	36
流動負債合計	6,422,950	26,523,465
負債合計	6,422,950	26,523,465
純資産の部
元本等
元本	1,302,994,582	1,041,744,127
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,132,038,553	2,235,812,218
元本等合計	3,435,033,135	3,277,556,345
純資産合計	3,435,033,135	3,277,556,345
負債純資産合計	3,441,456,085	3,304,079,810

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 5月19日現在	平成29年11月20日現在
1.	期首	平成28年11月22日	平成29年 5月20日
	期首元本額	1,506,562,098円	1,302,994,582円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	203,567,516円	261,250,455円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	1,302,994,582円	1,041,744,127円
	計	1,302,994,582円	1,041,744,127円
2.	受益権の総数	1,302,994,582口	1,041,744,127口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年11月22日 至 平成29年 5月19日	自 平成29年 5月20日 至 平成29年11月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 5月19日現在	平成29年11月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	185,834,256
合計	185,834,256

(平成29年11月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	555,045,059
合計	555,045,059

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 5月19日現在		平成29年11月20日現在
1口当たり純資産額	2.6363円	1口当たり純資産額	3.1462円
(1万口当たり純資産額)	(26,363円)	(1万口当たり純資産額)	(31,462円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	10,300	1,259.50	12,972,850
ミライト・ホールディングス	16,300	1,438.00	23,439,400
西松建設	3,600	3,180.00	11,448,000
前田建設工業	13,500	1,651.00	22,288,500
大和ハウス工業	6,100	4,028.00	24,570,800
森永製菓	1,400	5,730.00	8,022,000
明治ホールディングス	900	9,610.00	8,649,000
味の素	20,100	2,111.00	42,431,100
アリアケジャパン	900	9,630.00	8,667,000
日本たばこ産業	12,600	3,700.00	46,620,000
東洋紡	3,200	2,006.00	6,419,200
東レ	19,300	1,141.50	22,030,950
住友化学	28,000	796.00	22,288,000
デンカ	11,300	4,055.00	45,821,500
大陽日酸	17,300	1,423.00	24,617,900
東京応化工業	6,700	4,965.00	33,265,500
積水化学工業	10,900	2,185.00	23,816,500
関西ペイント	3,600	2,630.00	9,468,000
アステラス製薬	11,000	1,450.50	15,955,500
参天製薬	12,000	1,771.00	21,252,000
生化学工業	8,600	1,639.00	14,095,400
JXTGホールディングス	37,200	602.20	22,401,840
ブリヂストン	4,000	4,972.00	19,888,000
日本板硝子	36,100	963.00	34,764,300
日本電気硝子	4,800	4,525.00	21,720,000
太平洋セメント	2,400	4,730.00	11,352,000
SECカーボン	4,100	5,640.00	23,124,000
東洋炭素	1,400	3,490.00	4,886,000
ノリタケカンパニーリミテド	3,000	5,220.00	15,660,000
MARUWA	3,100	7,250.00	22,475,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	16,300	2,413.00	39,331,900
大和工業	6,100	3,040.00	18,544,000
日立金属	11,000	1,423.00	15,653,000
大紀アルミニウム工業所	27,800	800.00	22,240,000
住友金属鉱山	3,500	4,417.00	15,459,500
住友電気工業	13,100	1,892.50	24,791,750
リョービ	14,100	2,973.00	41,919,300
アーレスティ	34,400	908.00	31,235,200
ノーリツ	5,500	2,208.00	12,144,000
三益半導体工業	15,600	2,209.00	34,460,400
SMC	800	46,640.00	37,312,000
小松製作所	6,000	3,518.00	21,108,000
住友重機械工業	2,400	4,735.00	11,364,000
帝国電機製作所	26,300	1,395.00	36,688,500
鶴見製作所	12,500	1,805.00	22,562,500
荏原製作所	17,400	4,485.00	78,039,000
ダイキン工業	4,800	12,760.00	61,248,000
新晃工業	14,000	2,175.00	30,450,000
三菱重工業	3,200	4,119.00	13,180,800
日立製作所	58,000	843.80	48,940,400
三菱電機	19,800	1,850.50	36,639,900
電気興業	6,000	2,876.00	17,256,000
パナソニック	6,400	1,695.50	10,851,200
アンリツ	14,200	1,096.00	15,563,200
ソニー	9,900	5,248.00	51,955,200
タムラ製作所	4,200	776.00	3,259,200
ホシデン	12,500	1,814.00	22,675,000
アルパイン	8,700	2,634.00	22,915,800
エスペック	12,500	2,606.00	32,575,000
スタンレー電気	9,300	4,395.00	40,873,500
ダイハツディーゼル	35,600	816.00	29,049,600
トヨタ自動車	6,500	6,931.00	45,051,500
日野自動車	42,000	1,332.00	55,944,000
エフテック	13,400	1,740.00	23,316,000
日産車体	6,600	1,094.00	7,220,400
日信工業	65,400	2,206.00	144,272,400
太平洋工業	12,900	1,565.00	20,188,500
本田技研工業	9,800	3,687.00	36,132,600
スズキ	1,800	5,998.00	10,796,400
ショーワ	26,200	1,400.00	36,680,000
フジオーゼックス	1,900	5,180.00	9,842,000
テルモ	5,200	5,010.00	26,052,000
オリンパス	3,800	4,510.00	17,138,000
アシックス	17,400	1,576.00	27,422,400
任天堂	1,800	44,770.00	80,586,000
電源開発	13,600	3,015.00	41,004,000
東日本旅客鉄道	1,100	10,705.00	11,775,500
西日本旅客鉄道	1,200	7,774.00	9,328,800
南海電気鉄道	4,800	2,673.00	12,830,400
セイノーホールディングス	26,300	1,612.00	42,395,600
日本郵船	6,400	2,518.00	16,115,200
商船三井	2,400	3,510.00	8,424,000
住友倉庫	21,000	769.00	16,149,000
AOI TYO Holdings	20,200	1,288.00	26,017,600
マクロミル	3,200	2,791.00	8,931,200
ヤフー	108,500	508.00	55,118,000
ネットワンシステムズ	15,000	1,557.00	23,355,000
日本電信電話	3,200	5,766.00	18,451,200
KDDI	3,400	2,976.50	10,120,100
NTTドコモ	6,000	2,803.50	16,821,000
ソフトバンクグループ	4,400	9,469.00	41,663,600
アズワン	800	6,320.00	5,056,000
伊藤忠商事	13,100	1,897.50	24,857,250
三井物産	8,000	1,625.00	13,000,000
三菱商事	10,000	2,757.00	27,570,000
泉州電業	8,100	3,240.00	26,244,000
サンエー	4,800	5,100.00	24,480,000
三越伊勢丹ホールディングス	35,100	1,207.00	42,365,700
セブン&アイ・ホールディングス	4,400	4,534.00	19,949,600
ヨンドシーホールディングス	7,700	2,942.00	22,653,400
ケーズホールディングス	4,000	2,709.00	10,836,000
ニトリホールディングス	2,300	17,690.00	40,687,000
サックスバー ホールディングス	12,200	1,325.00	16,165,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	101,100	735.20	74,328,720
三井住友フィナンシャルグループ	10,900	4,337.00	47,273,300
七十七銀行	11,000	2,616.00	28,776,000
みずほフィナンシャルグループ	154,700	195.10	30,181,970
ジャフコ	3,900	5,660.00	22,074,000
大和証券グループ本社	19,000	685.10	13,016,900
野村ホールディングス	19,800	632.80	12,529,440
第一生命ホールディングス	27,300	2,146.00	58,585,800
東京海上ホールディングス	3,700	4,840.00	17,908,000
T&Dホールディングス	25,000	1,716.50	42,912,500
オリックス	11,700	1,856.50	21,721,050
東急不動産ホールディングス	14,200	786.00	11,161,200
三井不動産	10,800	2,545.50	27,491,400
三菱地所	5,700	2,007.50	11,442,750
ダイビル	6,400	1,240.00	7,936,000
イオンモール	12,000	2,012.00	24,144,000
タケエイ	11,500	1,177.00	13,535,500
ディー・エヌ・エー	7,500	2,689.00	20,167,500
電通	2,200	4,770.00	10,494,000
合 計	1,769,900		3,193,382,470

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。