有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 5月19日現在	平成28年11月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	57,437,900	63,908,024
株式	3,500,946,810	3,543,968,530
未収入金	15,090,227	11,088,414
未収配当金	39,556,575	28,079,875
流動資産合計	3,613,031,512	3,647,044,843
資産合計	3,613,031,512	3,647,044,843
負債の部
流動負債
未払金	14,050,311	16,072,290
未払解約金	708,498	-
未払利息	64	86
流動負債合計	14,758,873	16,072,376
負債合計	14,758,873	16,072,376
純資産の部
元本等
元本	1,676,348,732	1,506,562,098
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,921,923,907	2,124,410,369
元本等合計	3,598,272,639	3,630,972,467
純資産合計	3,598,272,639	3,630,972,467
負債純資産合計	3,613,031,512	3,647,044,843

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 5月19日現在	平成28年11月21日現在
1.	期首	平成27年11月20日	平成28年 5月20日
	期首元本額	1,743,594,860円	1,676,348,732円
	期首からの追加設定元本額	16,685,007円	2,744,057円
	期首からの一部解約元本額	83,931,135円	172,530,691円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	1,676,348,732円	1,506,562,098円
	計	1,676,348,732円	1,506,562,098円
2.	受益権の総数	1,676,348,732口	1,506,562,098口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年11月20日 至 平成28年 5月19日	自 平成28年 5月20日 至 平成28年11月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 5月19日現在	平成28年11月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△62,573,299
合計	△62,573,299

(平成28年11月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	314,926,069
合計	314,926,069

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年 5月19日現在		平成28年11月21日現在
1口当たり純資産額	2.1465円	1口当たり純資産額	2.4101円
(1万口当たり純資産額)	(21,465円)	(1万口当たり純資産額)	(24,101円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	13,200	1,079.50	14,249,400
ミライト・ホールディングス	23,600	1,084.00	25,582,400
西松建設	27,000	530.00	14,310,000
前田建設工業	25,000	1,026.00	25,650,000
大和ハウス工業	9,000	3,092.00	27,828,000
きんでん	9,200	1,433.00	13,183,600
三機工業	17,200	950.00	16,340,000
太平電業	22,000	1,125.00	24,750,000
森永製菓	7,000	4,310.00	30,170,000
明治ホールディングス	2,600	9,000.00	23,400,000
味の素	14,200	2,186.50	31,048,300
キユーピー	8,100	2,733.00	22,137,300
アリアケジャパン	4,600	5,640.00	25,944,000
日本たばこ産業	4,600	3,803.00	17,493,800
東レ	27,000	927.00	25,029,000
住友化学	41,000	502.00	20,582,000
デンカ	68,000	486.00	33,048,000
日本化学産業	9,000	797.00	7,173,000
東京応化工業	8,200	3,920.00	32,144,000
積水化学工業	19,600	1,686.00	33,045,600
アイカ工業	5,100	2,958.00	15,085,800
積水樹脂	3,300	1,733.00	5,718,900
イハラケミカル工業	9,400	1,009.00	9,484,600
アステラス製薬	19,800	1,588.50	31,452,300
参天製薬	15,400	1,504.00	23,161,600
生化学工業	15,300	1,630.00	24,939,000
ブリヂストン	2,900	4,244.00	12,307,600
日本板硝子	48,600	827.00	40,192,200
MARUWA	10,100	4,055.00	40,955,500
ニチアス	22,000	1,112.00	24,464,000
新日鐵住金	13,200	2,369.00	31,270,800
ジェイ エフ イー ホールディングス	25,500	1,654.00	42,177,000
東京鐵鋼	33,000	465.00	15,345,000
日立金属	10,000	1,451.00	14,510,000
住友金属鉱山	26,000	1,514.50	39,377,000
住友電気工業	19,000	1,565.50	29,744,500
横河ブリッジホールディングス	20,300	1,195.00	24,258,500
三益半導体工業	25,800	1,281.00	33,049,800
SMC	1,100	31,620.00	34,782,000
小松製作所	5,600	2,518.50	14,103,600
クボタ	7,800	1,679.00	13,096,200
帝国電機製作所	44,200	838.00	37,039,600
鶴見製作所	19,700	1,639.00	32,288,300
ダイキン工業	8,500	10,490.00	89,165,000
新晃工業	31,000	1,318.00	40,858,000
三菱重工業	38,000	487.80	18,536,400
日立製作所	64,000	613.50	39,264,000
三菱電機	26,500	1,597.00	42,320,500
東芝テック	26,000	552.00	14,352,000
日東工業	8,900	1,600.00	14,240,000
パナソニック	12,000	1,039.00	12,468,000
ソニー	14,400	3,300.00	47,520,000
フォスター電機	2,900	1,898.00	5,504,200
ホシデン	16,800	925.00	15,540,000
アルパイン	16,800	1,501.00	25,216,800
エスペック	32,300	1,218.00	39,341,400
スタンレー電気	16,700	3,125.00	52,187,500
カシオ計算機	40,700	1,342.00	54,619,400
ダイハツディーゼル	45,700	694.00	31,715,800
モリタホールディングス	10,000	1,602.00	16,020,000
デンソー	3,700	4,836.00	17,893,200
トヨタ自動車	14,300	6,359.00	90,933,700
日野自動車	22,500	1,159.00	26,077,500
エフテック	13,100	1,219.00	15,968,900
武蔵精密工業	10,300	2,744.00	28,263,200
日信工業	82,600	1,643.00	135,711,800
太平洋工業	11,400	1,353.00	15,424,200
マツダ	7,000	1,785.00	12,495,000
本田技研工業	16,800	3,186.00	53,524,800
フジオーゼックス	23,000	357.00	8,211,000
テルモ	3,400	4,070.00	13,838,000
オリンパス	4,300	3,810.00	16,383,000
理研計器	19,500	1,435.00	27,982,500
パイロットコーポレーション	1,900	4,710.00	8,949,000
任天堂	3,000	27,650.00	82,950,000
関西電力	5,300	1,071.50	5,678,950
電源開発	5,200	2,331.00	12,121,200
東京瓦斯	44,000	469.10	20,640,400
東日本旅客鉄道	2,500	9,706.00	24,265,000
西日本旅客鉄道	1,600	6,618.00	10,588,800
南海電気鉄道	21,000	513.00	10,773,000
九州旅客鉄道	2,500	3,045.00	7,612,500
住友倉庫	30,000	579.00	17,370,000
ネットワンシステムズ	23,000	757.00	17,411,000
日本電信電話	4,300	4,386.00	18,859,800
KDDI	12,900	2,868.50	37,003,650
NTTドコモ	10,700	2,510.00	26,857,000
AOI Pro.	20,300	816.00	16,564,800
ソフトバンクグループ	4,600	6,854.00	31,528,400
アズワン	1,000	4,600.00	4,600,000
伊藤忠商事	19,100	1,508.00	28,802,800
三井物産	11,200	1,498.50	16,783,200
三菱商事	20,300	2,441.50	49,562,450
泉州電業	14,700	1,700.00	24,990,000
J.フロント リテイリング	18,900	1,638.00	30,958,200
SFPダイニング	6,400	1,484.00	9,497,600
セブン&アイ・ホールディングス	9,100	4,361.00	39,685,100
サンマルクホールディングス	3,700	3,420.00	12,654,000
コジマ	36,500	241.00	8,796,500
ヨンドシーホールディングス	15,900	2,535.00	40,306,500
丸井グループ	12,100	1,547.00	18,718,700
ケーズホールディングス	8,900	2,036.00	18,120,400
ヤマダ電機	28,700	585.00	16,789,500
ニトリホールディングス	8,600	11,520.00	99,072,000
サックスバー ホールディングス	15,000	1,167.00	17,505,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	94,000	678.60	63,788,400
三井住友フィナンシャルグループ	11,400	4,200.00	47,880,000
七十七銀行	60,000	548.00	32,880,000
みずほフィナンシャルグループ	162,700	201.20	32,735,240
ジャフコ	12,800	3,790.00	48,512,000
大和証券グループ本社	21,000	669.10	14,051,100
野村ホールディングス	33,600	605.40	20,341,440
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	6,700	3,486.00	23,356,200
第一生命ホールディングス	16,300	1,865.00	30,399,500
東京海上ホールディングス	6,700	4,762.00	31,905,400
T&Dホールディングス	16,800	1,439.00	24,175,200
イオンフィナンシャルサービス	16,700	1,816.00	30,327,200
ジャックス	73,000	522.00	38,106,000
日立キャピタル	10,100	2,710.00	27,371,000
オリックス	16,000	1,755.50	28,088,000
東急不動産ホールディングス	24,600	652.00	16,039,200
三井不動産	15,000	2,684.50	40,267,500
三菱地所	9,000	2,203.00	19,827,000
ダイビル	14,100	1,027.00	14,480,700
イオンモール	17,000	1,528.00	25,976,000
ディー・エヌ・エー	14,400	3,630.00	52,272,000
D.A.コンソーシアムホールディングス	13,000	866.00	11,258,000
東祥	2,200	4,740.00	10,428,000
合 計	2,496,300		3,543,968,530

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。