有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 5月21日現在	平成30年11月19日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	16,088,094	-
コール・ローン	46,628,654	36,225,267
株式	2,912,808,220	2,396,270,570
未収入金	1,846,304	27,372,969
未収配当金	30,666,875	20,582,075
流動資産合計	3,008,038,147	2,480,450,881
資産合計	3,008,038,147	2,480,450,881
負債の部
流動負債
未払金	6,462,954	14,391,925
未払解約金	-	16,649,905
未払利息	74	62
流動負債合計	6,463,028	31,041,892
負債合計	6,463,028	31,041,892
純資産の部
元本等
元本	916,426,674	831,947,182
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,085,148,445	1,617,461,807
元本等合計	3,001,575,119	2,449,408,989
純資産合計	3,001,575,119	2,449,408,989
負債純資産合計	3,008,038,147	2,480,450,881

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 5月21日現在	平成30年11月19日現在
1.	期首	平成29年11月21日	平成30年 5月22日
	期首元本額	1,041,744,127円	916,426,674円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	125,317,453円	84,479,492円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	916,426,674円	831,947,182円
	計	916,426,674円	831,947,182円
2.	受益権の総数	916,426,674口	831,947,182口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年11月21日 至 平成30年 5月21日	自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月19日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 5月21日現在	平成30年11月19日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成30年 5月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	101,051,102
合計	101,051,102

(平成30年11月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△168,514,082
合計	△168,514,082

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 5月21日現在		平成30年11月19日現在
1口当たり純資産額	3.2753円	1口当たり純資産額	2.9442円
(1万口当たり純資産額)	(32,753円)	(1万口当たり純資産額)	(29,442円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	24,800	1,291.50	32,029,200
ミライト・ホールディングス	7,500	1,594.00	11,955,000
西松建設	4,700	2,505.00	11,773,500
前田建設工業	9,800	1,087.00	10,652,600
日本電設工業	8,600	2,370.00	20,382,000
OSJBホールディングス	58,700	296.00	17,375,200
雪印メグミルク	4,400	3,070.00	13,508,000
味の素	13,600	1,925.00	26,180,000
日本たばこ産業	12,400	2,820.00	34,968,000
東洋紡	9,700	1,569.00	15,219,300
東レ	28,600	920.80	26,334,880
レンゴー	20,600	918.00	18,910,800
デンカ	10,500	3,380.00	35,490,000
大陽日酸	9,200	1,880.00	17,296,000
積水化学工業	4,300	1,869.00	8,036,700
アイカ工業	3,000	3,535.00	10,605,000
宇部興産	4,300	2,591.00	11,141,300
日油	8,700	3,795.00	33,016,500
日東電工	1,100	6,038.00	6,641,800
塩野義製薬	5,700	7,680.00	43,776,000
参天製薬	28,500	1,847.00	52,639,500
大塚ホールディングス	5,000	5,177.00	25,885,000
JXTGホールディングス	15,800	681.70	10,770,860
日本板硝子	20,400	977.00	19,930,800
太平洋セメント	3,700	3,805.00	14,078,500
ジェイ エフ イー ホールディングス	7,700	2,078.00	16,000,600
大和工業	7,600	3,035.00	23,066,000
日立金属	11,800	1,299.00	15,328,200
住友金属鉱山	3,300	3,160.00	10,428,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	6,900	1,867.00	12,882,300
リョービ	3,700	3,080.00	11,396,000
SMC	200	38,060.00	7,612,000
小松製作所	4,200	2,942.50	12,358,500
住友重機械工業	4,500	3,640.00	16,380,000
帝国電機製作所	19,300	1,670.00	32,231,000
鶴見製作所	7,400	1,943.00	14,378,200
荏原製作所	12,700	3,010.00	38,227,000
ダイキン工業	4,200	11,725.00	49,245,000
新晃工業	10,800	1,583.00	17,096,400
日立製作所	8,800	3,316.00	29,180,800
電気興業	8,900	2,762.00	24,581,800
アンリツ	4,600	1,752.00	8,059,200
富士通ゼネラル	8,100	1,554.00	12,587,400
ソニー	8,800	5,891.00	51,840,800
アルパイン	7,900	1,785.00	14,101,500
エスペック	6,300	1,952.00	12,297,600
ダイハツディーゼル	11,100	728.00	8,080,800
モリタホールディングス	2,600	2,113.00	5,493,800
トヨタ自動車	5,000	6,612.00	33,060,000
日野自動車	28,800	1,065.00	30,672,000
日信工業	36,600	1,516.00	55,485,600
太平洋工業	8,900	1,606.00	14,293,400
本田技研工業	5,700	3,179.00	18,120,300
スズキ	2,200	5,337.00	11,741,400
テルモ	4,800	6,334.00	30,403,200
オリンパス	4,900	3,730.00	18,277,000
バンダイナムコホールディングス	4,700	4,940.00	23,218,000
アシックス	12,700	1,584.00	20,116,800
任天堂	1,600	33,100.00	52,960,000
電源開発	4,400	2,968.00	13,059,200
西日本旅客鉄道	3,400	7,945.00	27,013,000
西武ホールディングス	5,700	2,169.00	12,363,300
セイノーホールディングス	19,100	1,657.00	31,648,700
SGホールディングス	8,000	2,859.00	22,872,000
三菱倉庫	3,100	2,716.00	8,419,600
住友倉庫	9,500	1,399.00	13,290,500
グリー	17,600	478.00	8,412,800
ネクソン	11,300	1,118.00	12,633,400
AOI TYO Holdings	11,800	1,089.00	12,850,200
マクロミル	15,000	1,808.00	27,120,000
ヤフー	105,200	309.00	32,506,800
伊藤忠テクノソリューションズ	9,300	2,045.00	19,018,500
ネットワンシステムズ	8,600	2,264.00	19,470,400
日本電信電話	7,800	4,586.00	35,770,800
NTTドコモ	5,700	2,589.00	14,757,300
東宝	3,900	3,740.00	14,586,000
ソフトバンクグループ	4,300	9,250.00	39,775,000
伊藤忠商事	17,200	2,024.00	34,812,800
三菱商事	6,900	3,012.00	20,782,800
西本Wismettacホールディングス	7,700	4,980.00	38,346,000
サンエー	3,200	4,550.00	14,560,000
エービーシー・マート	3,900	6,270.00	24,453,000
三越伊勢丹ホールディングス	11,300	1,322.00	14,938,600
コスモス薬品	1,100	21,730.00	23,903,000
セブン&アイ・ホールディングス	6,100	4,985.00	30,408,500
ドンキホーテホールディングス	4,000	7,090.00	28,360,000
ユナイテッドアローズ	2,000	3,965.00	7,930,000
ケーズホールディングス	20,600	1,216.00	25,049,600
ニトリホールディングス	1,200	14,595.00	17,514,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	93,900	639.40	60,039,660
三井住友フィナンシャルグループ	10,400	4,183.00	43,503,200
みずほフィナンシャルグループ	126,900	190.30	24,149,070
第一生命ホールディングス	23,600	2,032.50	47,967,000
東京海上ホールディングス	4,300	5,530.00	23,779,000
T&Dホールディングス	20,800	1,682.50	34,996,000
クレディセゾン	5,900	1,514.00	8,932,600
芙蓉総合リース	3,500	6,200.00	21,700,000
日本証券金融	19,500	640.00	12,480,000
オリックス	4,900	1,802.00	8,829,800
東急不動産ホールディングス	38,200	607.00	23,187,400
三井不動産	11,400	2,756.50	31,424,100
日本工営	8,200	2,409.00	19,753,800
ミクシィ	2,600	2,508.00	6,520,800
タケエイ	12,900	824.00	10,629,600
パーソルホールディングス	9,200	1,982.00	18,234,400
ディー・エヌ・エー	7,500	2,117.00	15,877,500
りらいあコミュニケーションズ	21,800	1,036.00	22,584,800
リクルートホールディングス	11,500	3,066.00	35,259,000
合 計	1,386,800		2,396,270,570

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。