有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/20-2023/11/20)

日本株バリュー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 5月19日現在	2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	47,847,369	172,488,865
株式	1,740,822,140	1,735,396,970
未収入金	42,784,372	1,283,991
未収配当金	19,811,260	13,010,305
流動資産合計	1,851,265,141	1,922,180,131
資産合計	1,851,265,141	1,922,180,131
負債の部
流動負債
未払金	56,868,947	2,250,877
未払解約金	-	150,628,553
未払利息	38	33
流動負債合計	56,868,985	152,879,463
負債合計	56,868,985	152,879,463
純資産の部
元本等
元本	368,686,474	308,365,776
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,425,709,682	1,460,934,892
元本等合計	1,794,396,156	1,769,300,668
純資産合計	1,794,396,156	1,769,300,668
負債純資産合計	1,851,265,141	1,922,180,131

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 5月19日現在	2023年11月20日現在
1.	期首	2022年11月22日	2023年 5月20日
	期首元本額	373,181,906円	368,686,474円
	期首からの追加設定元本額	-円	-円
	期首からの一部解約元本額	4,495,432円	60,320,698円
	元本の内訳 ※
	株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型	368,686,474円	308,365,776円
	計	368,686,474円	308,365,776円
2.	受益権の総数	368,686,474口	308,365,776口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年11月22日 至 2023年 5月19日	自 2023年 5月20日 至 2023年11月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 5月19日現在	2023年11月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 5月19日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	74,095,361
合計	74,095,361

(2023年11月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	220,383,240
合計	220,383,240

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 5月19日現在		2023年11月20日現在
1口当たり純資産額	4.8670円	1口当たり純資産額	5.7377円
(1万口当たり純資産額)	(48,670円)	(1万口当たり純資産額)	(57,377円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	2,700	3,260.00	8,802,000
五洋建設	14,500	798.70	11,581,150
関電工	13,400	1,314.00	17,607,600
きんでん	2,600	2,217.00	5,764,200
日本電設工業	5,400	1,979.00	10,686,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	9,300	1,919.50	17,851,350
アリアケジャパン	4,700	4,735.00	22,254,500
東洋水産	2,700	7,932.00	21,416,400
田岡化学工業	36,700	712.00	26,130,400
大阪有機化学工業	7,500	2,685.00	20,137,500
KHネオケム	4,800	2,295.00	11,016,000
関西ペイント	7,500	2,361.50	17,711,250
ライオン	21,400	1,341.00	28,697,400
上村工業	1,900	9,480.00	18,012,000
久光製薬	3,500	4,540.00	15,890,000
あすか製薬ホールディングス	15,000	1,785.00	26,775,000
コスモエネルギーホールディングス	3,000	5,785.00	17,355,000
日東紡績	5,700	4,020.00	22,914,000
LIXIL	5,700	1,782.00	10,157,400
東プレ	12,100	1,893.00	22,905,300
NITTOKU	21,800	2,195.00	47,851,000
ナブテスコ	7,400	2,708.50	20,042,900
三井海洋開発	18,400	2,004.00	36,873,600
TOWA	3,600	6,660.00	23,976,000
トーヨーカネツ	4,300	3,485.00	14,985,500
タダノ	11,500	1,190.00	13,685,000
CKD	4,300	2,188.00	9,408,400
マキタ	7,400	3,922.00	29,022,800
日立製作所	1,800	10,215.00	18,387,000
デンヨー	9,000	2,245.00	20,205,000
ヤーマン	18,300	1,053.00	19,269,900
I-PEX	21,800	1,660.00	36,188,000
アルバック	6,800	6,368.00	43,302,400
京三製作所	52,500	477.00	25,042,500
アンリツ	7,500	1,233.00	9,247,500
TDK	4,900	6,505.00	31,874,500
日本マイクロニクス	8,100	3,695.00	29,929,500
太陽誘電	9,300	3,807.00	35,405,100
市光工業	95,700	519.00	49,668,300
リコー	8,500	1,179.00	10,021,500
デンソー	10,900	2,462.00	26,835,800
カヤバ	6,100	4,460.00	27,206,000
本田技研工業	26,700	1,564.50	41,772,150
日本精機	28,500	1,263.00	35,995,500
オリンパス	7,700	2,178.50	16,774,450
A&Dホロンホールディングス	20,900	1,850.00	38,665,000
フジシールインターナショナル	12,100	1,681.00	20,340,100
タカラトミー	9,300	2,042.00	18,990,600
ヨネックス	9,600	1,493.00	14,332,800
西日本鉄道	11,800	2,406.50	28,396,700
上組	5,700	3,165.00	18,040,500
ウイングアーク1st	17,600	3,015.00	53,064,000
ネットワンシステムズ	4,600	2,065.00	9,499,000
ソフトバンク	9,900	1,750.50	17,329,950
スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,500	5,177.00	23,296,500
ソフトバンクグループ	9,700	6,160.00	59,752,000
グリムス	22,900	1,897.00	43,441,300
ミスミグループ本社	9,400	2,473.50	23,250,900
ジンズホールディングス	5,500	4,470.00	24,585,000
ノジマ	12,400	1,401.00	17,372,400
ライフコーポレーション	3,200	3,405.00	10,896,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	35,100	1,276.00	44,787,600
千葉銀行	32,200	1,105.50	35,597,100
第一生命ホールディングス	8,500	3,042.00	25,857,000
イオンフィナンシャルサービス	9,300	1,265.50	11,769,150
リンクアンドモチベーション	33,200	523.00	17,363,600
綜合警備保障	33,800	845.90	28,591,420
ワールドホールディングス	10,500	2,620.00	27,510,000
博報堂DYホールディングス	13,200	1,085.50	14,328,600
CLホールディングス	29,300	822.00	24,084,600
セプテーニ・ホールディングス	114,900	426.00	48,947,400
NISSOホールディングス	10,800	803.00	8,672,400
合 計	1,082,800		1,735,396,970

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。