有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成28年12月15日現在	当期 平成29年6月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	71,614,602,543円	68,295,100,781円
期中追加設定元本額	761,038,578円	746,377,165円
期中一部解約元本額	4,080,540,340円	4,908,455,327円
2.受益権の総数	68,295,100,781口	64,133,022,619口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は43,186,400,028円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は40,918,941,224円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日			当期 自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.25%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第114期 (平成28年6月16日から平成28年7月15日まで)			第120期 (平成28年12月16日から平成29年1月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	258,459,950円	費用控除後の配当等収益額	A	214,955,472円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	266,801,124円	収益調整金額	C	258,881,256円
分配準備積立金額	D	586,432,068円	分配準備積立金額	D	301,016,062円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,111,693,142円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	774,852,790円
当ファンドの期末残存口数	F	71,086,767,439口	当ファンドの期末残存口数	F	67,653,115,274口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	156.38円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	114.52円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	284,347,069円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	270,612,461円
第115期 (平成28年7月16日から平成28年8月15日まで)			第121期 (平成29年1月17日から平成29年2月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	232,983,936円	費用控除後の配当等収益額	A	225,784,226円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	266,183,396円	収益調整金額	C	257,212,357円
分配準備積立金額	D	554,938,722円	分配準備積立金額	D	242,571,797円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,054,106,054円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	725,568,380円
当ファンドの期末残存口数	F	70,549,398,642口	当ファンドの期末残存口数	F	67,043,026,288口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	149.40円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	108.22円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	282,197,594円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	268,172,105円
第116期 (平成28年8月16日から平成28年9月15日まで)			第122期 (平成29年2月16日から平成29年3月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	231,587,794円	費用控除後の配当等収益額	A	211,134,286円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	264,514,095円	収益調整金額	C	255,572,431円
分配準備積立金額	D	499,878,738円	分配準備積立金額	D	198,228,110円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	995,980,627円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	664,934,827円
当ファンドの期末残存口数	F	69,859,074,340口	当ファンドの期末残存口数	F	66,509,500,752口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	142.56円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	99.96円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	279,436,297円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	199,528,502円
第117期 (平成28年9月16日から平成28年10月17日まで)			第123期 (平成29年3月16日から平成29年4月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	228,015,180円	費用控除後の配当等収益額	A	206,700,536円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	263,612,591円	収益調整金額	C	252,892,703円
分配準備積立金額	D	448,559,198円	分配準備積立金額	D	207,052,586円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	940,186,969円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	666,645,825円
当ファンドの期末残存口数	F	69,430,745,179口	当ファンドの期末残存口数	F	65,724,358,727口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	135.40円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	101.41円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	277,722,980円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	197,173,076円
第118期 (平成28年10月18日から平成28年11月15日まで)			第124期 (平成29年4月18日から平成29年5月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	219,855,418円	費用控除後の配当等収益額	A	224,231,634円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	262,734,616円	収益調整金額	C	250,342,824円
分配準備積立金額	D	395,961,626円	分配準備積立金額	D	213,727,259円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	878,551,660円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	688,301,717円
当ファンドの期末残存口数	F	69,032,728,624口	当ファンドの期末残存口数	F	64,964,658,875口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	127.25円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	105.93円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	276,130,914円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	194,893,976円
第119期 (平成28年11月16日から平成28年12月15日まで)			第125期 (平成29年5月16日から平成29年6月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	242,272,061円	費用控除後の配当等収益額	A	203,493,595円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	260,611,720円	収益調整金額	C	247,602,710円
分配準備積立金額	D	335,431,439円	分配準備積立金額	D	239,531,440円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	838,315,220円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	690,627,745円
当ファンドの期末残存口数	F	68,295,100,781口	当ファンドの期末残存口数	F	64,133,022,619口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	122.73円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	107.66円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	273,180,403円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	192,399,067円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日	当期 自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日	当期 自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年12月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	1,598,541,201
親投資信託受益証券	563,217,652
合計	2,161,758,853

当期(平成29年6月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△270,319,159
親投資信託受益証券	△18,936,659
合計	△289,255,818

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成28年12月15日現在)	当期 (平成29年6月15日現在)
1口当たり純資産額	0.3677円	0.3620円
(1万口当たり純資産額)	(3,677円)	(3,620円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。