有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期末の取扱い 信託約款第36条により、2018年12月15日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を2018年12月17日としております。このため当特定期間は185日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 2018年6月15日現在	当期 2018年12月17日現在
1.元本の推移
期首元本額	59,049,187,262円	54,999,632,479円
期中追加設定元本額	712,952,189円	347,876,600円
期中一部解約元本額	4,762,506,972円	4,544,223,376円
2.受益権の総数	54,999,632,479口	50,803,285,703口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は37,079,372,924円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は35,093,577,230円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年12月16日 至 2018年6月15日			当期 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.25%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第132期 (2017年12月16日から2018年1月15日まで)			第138期 (2018年6月16日から2018年7月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	195,717,585円	費用控除後の配当等収益額	A	138,197,000円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	228,527,987円	収益調整金額	C	216,877,487円
分配準備積立金額	D	330,944,612円	分配準備積立金額	D	417,484,172円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	755,190,184円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	772,558,659円
当ファンドの期末残存口数	F	58,353,248,761口	当ファンドの期末残存口数	F	54,349,872,529口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	129.41円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	142.13円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	175,059,746円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	108,699,745円
第133期 (2018年1月16日から2018年2月15日まで)			第139期 (2018年7月18日から2018年8月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	147,261,880円	費用控除後の配当等収益額	A	124,492,131円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	228,036,499円	収益調整金額	C	214,203,967円
分配準備積立金額	D	346,232,725円	分配準備積立金額	D	439,896,558円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	721,531,104円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	778,592,656円
当ファンドの期末残存口数	F	57,758,055,569口	当ファンドの期末残存口数	F	53,549,677,954口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	124.92円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	145.38円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	173,274,166円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	107,099,355円
第134期 (2018年2月16日から2018年3月15日まで)			第140期 (2018年8月16日から2018年9月18日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	149,245,030円	費用控除後の配当等収益額	A	114,773,229円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	227,835,760円	収益調整金額	C	211,087,495円
分配準備積立金額	D	317,933,517円	分配準備積立金額	D	449,207,218円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	695,014,307円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	775,067,942円
当ファンドの期末残存口数	F	57,490,734,445口	当ファンドの期末残存口数	F	52,655,815,716口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	120.87円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	147.18円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	114,981,468円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	105,311,631円
第135期 (2018年3月16日から2018年4月16日まで)			第141期 (2018年9月19日から2018年10月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	148,495,719円	費用控除後の配当等収益額	A	114,280,846円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	225,306,969円	収益調整金額	C	208,921,574円
分配準備積立金額	D	347,388,995円	分配準備積立金額	D	452,451,496円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	721,191,683円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	775,653,916円
当ファンドの期末残存口数	F	56,761,136,048口	当ファンドの期末残存口数	F	51,995,637,271口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	127.05円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	149.16円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	113,522,272円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	103,991,274円
第136期 (2018年4月17日から2018年5月15日まで)			第142期 (2018年10月16日から2018年11月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	148,278,638円	費用控除後の配当等収益額	A	122,900,661円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	222,511,747円	収益調整金額	C	207,198,022円
分配準備積立金額	D	376,707,134円	分配準備積立金額	D	457,242,375円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	747,497,519円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	787,341,058円
当ファンドの期末残存口数	F	55,970,568,980口	当ファンドの期末残存口数	F	51,435,281,317口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	133.54円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	153.06円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	111,941,137円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,870,562円
第137期 (2018年5月16日から2018年6月15日まで)			第143期 (2018年11月16日から2018年12月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	127,390,145円	費用控除後の配当等収益額	A	111,671,857円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	219,050,178円	収益調整金額	C	205,280,181円
分配準備積立金額	D	405,491,750円	分配準備積立金額	D	470,792,062円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	751,932,073円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	787,744,100円
当ファンドの期末残存口数	F	54,999,632,479口	当ファンドの期末残存口数	F	50,803,285,703口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	136.70円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	155.04円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	109,999,264円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,606,571円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2017年12月16日 至 2018年6月15日	当期 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2017年12月16日 至 2018年6月15日	当期 自 2018年6月16日 至 2018年12月17日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2018年6月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△535,471,615
親投資信託受益証券	△18,556,695
合計	△554,028,310

当期(2018年12月17日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△207,310,605
親投資信託受益証券	9,297,988
合計	△198,012,617

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2018年6月15日現在)	当期 (2018年12月17日現在)
1口当たり純資産額	0.3258円	0.3092円
(1万口当たり純資産額)	(3,258円)	(3,092円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。