有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成28年6月15日現在	当期 平成28年12月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	74,884,469,220円	71,614,602,543円
期中追加設定元本額	750,738,769円	761,038,578円
期中一部解約元本額	4,020,605,446円	4,080,540,340円
2.受益権の総数	71,614,602,543口	68,295,100,781口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は45,815,347,810円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は43,186,400,028円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成27年12月16日 至 平成28年6月15日			当期 自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.25%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第108期 (平成27年12月16日から平成28年1月15日まで)			第114期 (平成28年6月16日から平成28年7月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	281,880,546円	費用控除後の配当等収益額	A	258,459,950円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	270,807,716円	収益調整金額	C	266,801,124円
分配準備積立金額	D	851,086,212円	分配準備積立金額	D	586,432,068円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,403,774,474円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,111,693,142円
当ファンドの期末残存口数	F	74,188,372,152口	当ファンドの期末残存口数	F	71,086,767,439口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	189.21円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	156.38円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	296,753,488円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	284,347,069円
第109期 (平成28年1月16日から平成28年2月15日まで)			第115期 (平成28年7月16日から平成28年8月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	247,756,165円	費用控除後の配当等収益額	A	232,983,936円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	270,417,269円	収益調整金額	C	266,183,396円
分配準備積立金額	D	829,056,269円	分配準備積立金額	D	554,938,722円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,347,229,703円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,054,106,054円
当ファンドの期末残存口数	F	73,678,371,553口	当ファンドの期末残存口数	F	70,549,398,642口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	182.85円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	149.40円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	294,713,486円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	282,197,594円
第110期 (平成28年2月16日から平成28年3月15日まで)			第116期 (平成28年8月16日から平成28年9月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	272,085,471円	費用控除後の配当等収益額	A	231,587,794円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	269,978,721円	収益調整金額	C	264,514,095円
分配準備積立金額	D	775,509,711円	分配準備積立金額	D	499,878,738円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,317,573,903円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	995,980,627円
当ファンドの期末残存口数	F	73,183,629,019口	当ファンドの期末残存口数	F	69,859,074,340口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	180.03円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	142.56円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	292,734,516円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	279,436,297円
第111期 (平成28年3月16日から平成28年4月15日まで)			第117期 (平成28年9月16日から平成28年10月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	241,187,599円	費用控除後の配当等収益額	A	228,015,180円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	269,027,277円	収益調整金額	C	263,612,591円
分配準備積立金額	D	747,969,333円	分配準備積立金額	D	448,559,198円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,258,184,209円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	940,186,969円
当ファンドの期末残存口数	F	72,621,329,460口	当ファンドの期末残存口数	F	69,430,745,179口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	173.24円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	135.40円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	290,485,317円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	277,722,980円
第112期 (平成28年4月16日から平成28年5月16日まで)			第118期 (平成28年10月18日から平成28年11月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	239,521,080円	費用控除後の配当等収益額	A	219,855,418円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	269,163,588円	収益調整金額	C	262,734,616円
分配準備積立金額	D	695,366,515円	分配準備積立金額	D	395,961,626円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,204,051,183円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	878,551,660円
当ファンドの期末残存口数	F	72,380,482,178口	当ファンドの期末残存口数	F	69,032,728,624口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	166.34円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	127.25円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	289,521,928円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	276,130,914円
第113期 (平成28年5月17日から平成28年6月15日まで)			第119期 (平成28年11月16日から平成28年12月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	241,030,031円	費用控除後の配当等収益額	A	242,272,061円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	267,737,299円	収益調整金額	C	260,611,720円
分配準備積立金額	D	637,184,613円	分配準備積立金額	D	335,431,439円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,145,951,943円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	838,315,220円
当ファンドの期末残存口数	F	71,614,602,543口	当ファンドの期末残存口数	F	68,295,100,781口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	160.01円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	122.73円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	286,458,410円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	273,180,403円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成27年12月16日 至 平成28年6月15日	当期 自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成27年12月16日 至 平成28年6月15日	当期 自 平成28年6月16日 至 平成28年12月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年6月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△838,995,674
親投資信託受益証券	△79,299,340
合計	△918,295,014

当期(平成28年12月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	1,598,541,201
親投資信託受益証券	563,217,652
合計	2,161,758,853

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成28年6月15日現在)	当期 (平成28年12月15日現在)
1口当たり純資産額	0.3603円	0.3677円
(1万口当たり純資産額)	(3,603円)	(3,677円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。