有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成29年6月15日現在	当期 平成29年12月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	68,295,100,781円	64,133,022,619円
期中追加設定元本額	746,377,165円	529,068,759円
期中一部解約元本額	4,908,455,327円	5,612,904,116円
2.受益権の総数	64,133,022,619口	59,049,187,262口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は40,918,941,224円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は37,919,407,345円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日			当期 自 平成29年6月16日 至 平成29年12月15日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.25%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第120期 (平成28年12月16日から平成29年1月16日まで)			第126期 (平成29年6月16日から平成29年7月18日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	214,955,472円	費用控除後の配当等収益額	A	219,940,835円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	258,881,256円	収益調整金額	C	244,982,169円
分配準備積立金額	D	301,016,062円	分配準備積立金額	D	247,213,092円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	774,852,790円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	712,136,096円
当ファンドの期末残存口数	F	67,653,115,274口	当ファンドの期末残存口数	F	63,353,208,209口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	114.52円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	112.39円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	270,612,461円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	190,059,624円
第121期 (平成29年1月17日から平成29年2月15日まで)			第127期 (平成29年7月19日から平成29年8月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	225,784,226円	費用控除後の配当等収益額	A	200,848,724円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	257,212,357円	収益調整金額	C	242,732,038円
分配準備積立金額	D	242,571,797円	分配準備積立金額	D	273,631,153円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	725,568,380円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	717,211,915円
当ファンドの期末残存口数	F	67,043,026,288口	当ファンドの期末残存口数	F	62,656,345,604口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	108.22円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	114.46円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	268,172,105円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	187,969,036円
第122期 (平成29年2月16日から平成29年3月15日まで)			第128期 (平成29年8月16日から平成29年9月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	211,134,286円	費用控除後の配当等収益額	A	211,936,564円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	255,572,431円	収益調整金額	C	239,908,479円
分配準備積立金額	D	198,228,110円	分配準備積立金額	D	282,300,462円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	664,934,827円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	734,145,505円
当ファンドの期末残存口数	F	66,509,500,752口	当ファンドの期末残存口数	F	61,820,060,478口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	99.96円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	118.74円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	199,528,502円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	185,460,181円
第123期 (平成29年3月16日から平成29年4月17日まで)			第129期 (平成29年9月16日から平成29年10月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	206,700,536円	費用控除後の配当等収益額	A	200,819,041円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	252,892,703円	収益調整金額	C	236,578,209円
分配準備積立金額	D	207,052,586円	分配準備積立金額	D	303,571,364円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	666,645,825円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	740,968,614円
当ファンドの期末残存口数	F	65,724,358,727口	当ファンドの期末残存口数	F	60,855,614,469口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	101.41円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	121.74円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	197,173,076円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	182,566,843円
第124期 (平成29年4月18日から平成29年5月15日まで)			第130期 (平成29年10月17日から平成29年11月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	224,231,634円	費用控除後の配当等収益額	A	191,220,854円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	250,342,824円	収益調整金額	C	232,648,598円
分配準備積立金額	D	213,727,259円	分配準備積立金額	D	315,352,630円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	688,301,717円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	739,222,082円
当ファンドの期末残存口数	F	64,964,658,875口	当ファンドの期末残存口数	F	59,719,056,132口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	105.93円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	123.77円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	194,893,976円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	179,157,168円
第125期 (平成29年5月16日から平成29年6月15日まで)			第131期 (平成29年11月16日から平成29年12月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	203,493,595円	費用控除後の配当等収益額	A	189,389,689円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	247,602,710円	収益調整金額	C	230,540,666円
分配準備積立金額	D	239,531,440円	分配準備積立金額	D	323,278,347円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	690,627,745円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	743,208,702円
当ファンドの期末残存口数	F	64,133,022,619口	当ファンドの期末残存口数	F	59,049,187,262口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	107.66円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	125.85円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	192,399,067円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	177,147,561円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日	当期 自 平成29年6月16日 至 平成29年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成28年12月16日 至 平成29年6月15日	当期 自 平成29年6月16日 至 平成29年12月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年6月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△270,319,159
親投資信託受益証券	△18,936,659
合計	△289,255,818

当期(平成29年12月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△72,840,988
親投資信託受益証券	17,696,856
合計	△55,144,132

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成29年6月15日現在)	当期 (平成29年12月15日現在)
1口当たり純資産額	0.3620円	0.3578円
(1万口当たり純資産額)	(3,620円)	(3,578円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。